Сравнение SOXX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) и Invesco QQQ (QQQ).
SOXX и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOXX или QQQ.
Корреляция
Корреляция между SOXX и QQQ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SOXX и QQQ
Основные характеристики
SOXX:
-0.22
QQQ:
0.47
SOXX:
-0.03
QQQ:
0.82
SOXX:
1.00
QQQ:
1.11
SOXX:
-0.23
QQQ:
0.52
SOXX:
-0.56
QQQ:
1.79
SOXX:
17.37%
QQQ:
6.64%
SOXX:
43.48%
QQQ:
25.28%
SOXX:
-70.21%
QQQ:
-82.98%
SOXX:
-30.02%
QQQ:
-12.28%
Доходность по периодам
С начала года, SOXX показывает доходность -14.13%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции SOXX превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 20.93% против 16.91% соответственно.
SOXX
-14.13%
-2.05%
-19.27%
-14.23%
20.11%
20.93%
QQQ
-7.43%
0.77%
-4.30%
10.31%
18.26%
16.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXX и QQQ
SOXX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SOXX и QQQ
SOXX
QQQ
Сравнение SOXX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXX и QQQ
Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности QQQ в 0.63%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.80% | 0.67% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% |
QQQ Invesco QQQ | 0.63% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок SOXX и QQQ
Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SOXX и QQQ
iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) имеет более высокую волатильность в 25.98% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 16.86%. Это указывает на то, что SOXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.