Сравнение SOXX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) и Invesco QQQ (QQQ).
SOXX и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOXX или QQQ.
Основные характеристики
| SOXX | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.06% | 5.38% |
| Дох-ть за 1 год | 64.26% | 35.44% |
| Дох-ть за 3 года | 17.25% | 8.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 29.38% | 18.53% |
| Дох-ть за 10 лет | 28.11% | 18.34% |
| Коэф-т Шарпа | 2.29 | 2.40 |
| Дневная вол-ть | 28.36% | 16.32% |
| Макс. просадка | -69.65% | -82.98% |
| Current Drawdown | -8.68% | -3.45% |
Корреляция
Корреляция между SOXX и QQQ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SOXX и QQQ
С начала года, SOXX показывает доходность 13.06%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 5.38%. За последние 10 лет акции SOXX превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 28.11% против 18.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXX и QQQ
SOXX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SOXX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXX и QQQ
Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности QQQ в 0.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 1.69% | 2.35% | 3.76% | 1.91% | 2.43% | 3.70% | 4.11% | 2.70% | 3.23% | 3.86% | 4.69% | 3.55% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок SOXX и QQQ
Максимальная просадка SOXX за все время составила -69.65%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SOXX и QQQ
iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что SOXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.