Сравнение SOXX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Semiconductor ETF (SOXX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
SOXX и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SOXX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOXX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, SOXX показывает доходность 12.48%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции SOXX превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 28.39% против 18.99% соответственно.
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXX и QQQ
SOXX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
SOXX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
SOXX
QQQ
Сравнение SOXX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor ETF (SOXX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 1.07 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 1.66 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.24 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | 2.00 | +2.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.46 | 7.32 | +9.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 1.07 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.59 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.86 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.38 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между SOXX и QQQ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXX и QQQ
Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок SOXX и QQQ
Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOXX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.21% | -82.97% | +12.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.27% | -12.62% | -5.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.75% | -35.12% | -10.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.75% | -35.12% | -10.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.95% | -7.86% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.10% | -32.99% | +12.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 3.44% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXX и QQQ
iShares Semiconductor ETF (SOXX) имеет более высокую волатильность в 12.83% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что SOXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOXX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.83% | 6.61% | +6.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.41% | 12.82% | +13.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.12% | 22.70% | +17.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.48% | 22.38% | +13.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.98% | 22.25% | +10.73% |