PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXX с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOXX (iShares Semiconductor ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SOXX returned 35.54%/yr vs 21.84%/yr for QQQ. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SOXX charges 0.34%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности SOXX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Semiconductor ETF (SOXX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXX показывает доходность 100.26%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 20.71%. За последние 10 лет акции SOXX превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 35.54% против 21.84% соответственно.

SOXX

1 день
-2.10%
1 месяц
24.86%
С начала года
100.26%
6 месяцев
97.20%
1 год
179.78%
3 года*
57.09%
5 лет*
33.93%
10 лет*
35.54%

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOXX
iShares Semiconductor ETF		100.26%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between SOXX and QQQ is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2001 г.

0.84

The correlation between SOXX and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SOXX и QQQ

Секторы
SOXX
QQQ

Технологии

100.0%
53.8%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

SOXX
100.0%
QQQ
53.8%

Сырьевые материалы

SOXX

-

QQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

SOXX

-

QQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

SOXX

-

QQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

SOXX

-

QQQ
7.7%

Энергетика

SOXX

-

QQQ
0.6%

Финансовые услуги

SOXX

-

QQQ
0.2%

Здравоохранение

SOXX

-

QQQ
4.2%

Промышленность

SOXX

-

QQQ
2.8%

Недвижимость

SOXX

-

QQQ
0.1%

Коммунальные услуги

SOXX

-

QQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Semiconductor ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOOSOXX с SOXS
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

SOXX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor ETF (SOXX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXXQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.29
2.57

+2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.16
3.37

+1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.44

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.48

3.42

+8.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

43.90

13.14

+30.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXX на текущий момент составляет 5.29, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.29

2.57

+2.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.80

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

0.98

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.41

+0.04

Просадки

Сравнение просадок SOXX и QQQ

Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.21%

-82.97%

+12.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.77%

-11.96%

-3.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.36%

-22.77%

-18.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.75%

-35.12%

-10.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.75%

-35.12%

-10.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

-0.74%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.97%

-32.78%

+12.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

3.11%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXX и QQQ

iShares Semiconductor ETF (SOXX) имеет более высокую волатильность в 14.08% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что SOXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.08%

4.51%

+9.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.45%

12.10%

+15.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.20%

15.94%

+18.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.11%

22.37%

+13.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.43%

22.29%

+11.14%

Сравнение комиссий SOXX и QQQ

SOXX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXX и QQQ

Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

SOXX and QQQ have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (14.08%) compared to QQQ (4.51%). In terms of maximum drawdown, SOXX dropped -70.21% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, SOXX leads with 35.54% vs 21.84% for QQQ. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXX has performed better with a 35.54% return vs 21.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.34% for SOXX.

QQQ has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.28% for SOXX.

SOXX is categorized as Semiconductors, while QQQ is Nasdaq-100. SOXX tracks NYSE Semiconductor Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.34% for SOXX and 0.18% for QQQ.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (5.29 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXX и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор