Сравнение SOXX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) и Invesco QQQ (QQQ).
SOXX и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOXX или QQQ.
Доходность
Сравнение доходности SOXX и QQQ
Доходность по периодам
С начала года, SOXX показывает доходность 10.51%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.78%. За последние 10 лет акции SOXX превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 23.12% против 17.95% соответственно.
SOXX
10.51%
-7.10%
-7.12%
24.59%
22.96%
23.12%
QQQ
21.78%
1.15%
10.25%
29.54%
20.42%
17.95%
Основные характеристики
| SOXX | QQQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.72 | 1.70 |
| Коэф-т Сортино | 1.15 | 2.29 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 0.99 | 2.19 |
| Коэф-т Мартина | 2.48 | 7.96 |
| Индекс Язвы | 9.94% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 34.29% | 17.39% |
| Макс. просадка | -70.21% | -82.98% |
| Текущая просадка | -20.25% | -3.42% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXX и QQQ
SOXX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Корреляция
Корреляция между SOXX и QQQ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SOXX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXX и QQQ
Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что больше доходности QQQ в 0.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.69% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% | 1.18% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок SOXX и QQQ
Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SOXX и QQQ
iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что SOXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.