Сравнение SCHD с CAIQ
SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) and CAIQ (Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF) are both exchange-traded funds - SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while CAIQ is a Nasdaq-100 fund tracking the MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index. Both are passively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. SCHD charges 0.06%/yr vs 0.74%/yr for CAIQ.
Доходность
Сравнение доходности SCHD и CAIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHD показывает доходность 19.96%, что значительно выше, чем у CAIQ с доходностью 12.96%.
SCHD
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 19.96%
- 6 месяцев
- 18.54%
- 1 год
- 25.99%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- 12.83%
CAIQ
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 12.96%
- 6 месяцев
- 14.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCHD и CAIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 19.96% | 2.90% |
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 12.96% | 4.03% |
Correlation
The correlation between SCHD and CAIQ is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHD vs. CAIQ — Ранг доходности на риск
SCHD
CAIQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SCHD c CAIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHD | CAIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.87 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHD и CAIQ
Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки CAIQ в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и CAIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHD | CAIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.37% | -9.06% | -24.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -0.52% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -1.70% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHD и CAIQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHD | CAIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.94% | 13.91% | -2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.39% | 13.91% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.72% | 13.91% | +2.81% |
Сравнение комиссий SCHD и CAIQ
SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии CAIQ в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHD и CAIQ
Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности CAIQ в 8.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 8.50% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.24% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
SCHD and CAIQ have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.74% for CAIQ.
CAIQ has the higher dividend yield at 8.50%, compared with 3.24% for SCHD.
SCHD is categorized as Dividend, while CAIQ is Nasdaq-100. SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while CAIQ tracks MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Calamos. Their fees differ too: 0.06% for SCHD and 0.74% for CAIQ.
Подберите оптимальное распределение для SCHD и CAIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор