Сравнение SOXX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SOXX и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOXX или VOO.
Корреляция
Корреляция между SOXX и VOO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SOXX и VOO
Основные характеристики
SOXX:
0.33
VOO:
1.89
SOXX:
0.67
VOO:
2.54
SOXX:
1.09
VOO:
1.35
SOXX:
0.46
VOO:
2.83
SOXX:
0.90
VOO:
11.83
SOXX:
12.95%
VOO:
2.02%
SOXX:
35.12%
VOO:
12.66%
SOXX:
-70.21%
VOO:
-33.99%
SOXX:
-12.62%
VOO:
-0.42%
Доходность по периодам
С начала года, SOXX показывает доходность 7.23%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 4.17%. За последние 10 лет акции SOXX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 23.29% против 13.26% соответственно.
SOXX
7.23%
-0.59%
2.07%
13.76%
23.17%
23.29%
VOO
4.17%
1.23%
10.51%
24.45%
14.68%
13.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXX и VOO
SOXX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SOXX и VOO
SOXX
VOO
Сравнение SOXX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXX и VOO
Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности VOO в 1.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.63% | 0.67% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок SOXX и VOO
Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SOXX и VOO
iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) имеет более высокую волатильность в 10.07% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что SOXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.