PortfoliosLab logo
Сравнение SOXX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SOXX и VOO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SOXX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,405.47%
561.47%
SOXX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SOXX:

-0.31

VOO:

0.61

Коэф-т Сортино

SOXX:

-0.17

VOO:

0.96

Коэф-т Омега

SOXX:

0.98

VOO:

1.14

Коэф-т Кальмара

SOXX:

-0.33

VOO:

0.62

Коэф-т Мартина

SOXX:

-0.77

VOO:

2.51

Индекс Язвы

SOXX:

17.58%

VOO:

4.63%

Дневная вол-ть

SOXX:

43.40%

VOO:

19.16%

Макс. просадка

SOXX:

-70.21%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

SOXX:

-30.89%

VOO:

-9.30%

Доходность по периодам

С начала года, SOXX показывает доходность -15.20%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.11%. За последние 10 лет акции SOXX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 20.44% против 12.19% соответственно.


SOXX

С начала года

-15.20%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-22.24%

1 год

-15.94%

5 лет

19.55%

10 лет

20.44%

VOO

С начала года

-5.11%

1 месяц

-0.26%

6 месяцев

-4.09%

1 год

10.13%

5 лет

15.61%

10 лет

12.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SOXX и VOO

SOXX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии SOXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SOXX: 0.46%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOXX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SOXX
Ранг риск-скорректированной доходности SOXX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SOXX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SOXX, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SOXX: -0.31
VOO: 0.61
Коэффициент Сортино SOXX, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SOXX: -0.17
VOO: 0.96
Коэффициент Омега SOXX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SOXX: 0.98
VOO: 1.14
Коэффициент Кальмара SOXX, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SOXX: -0.33
VOO: 0.62
Коэффициент Мартина SOXX, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SOXX: -0.77
VOO: 2.51

Показатель коэффициента Шарпа SOXX на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.31
0.61
SOXX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXX и VOO

Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности VOO в 1.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
0.81%0.67%0.78%1.25%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.37%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SOXX и VOO

Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.89%
-9.30%
SOXX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности SOXX и VOO

iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) имеет более высокую волатильность в 25.77% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.84%. Это указывает на то, что SOXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.77%
13.84%
SOXX
VOO