Сравнение SOXX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SOXX и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOXX или VOO.
Основные характеристики
SOXX | VOO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 10.72% | 6.24% |
Дох-ть за 1 год | 61.53% | 26.43% |
Дох-ть за 3 года | 16.14% | 8.07% |
Дох-ть за 5 лет | 28.87% | 13.29% |
Дох-ть за 10 лет | 27.93% | 12.51% |
Коэф-т Шарпа | 2.21 | 2.21 |
Дневная вол-ть | 28.29% | 11.73% |
Макс. просадка | -69.65% | -33.99% |
Current Drawdown | -10.57% | -3.90% |
Корреляция
Корреляция между SOXX и VOO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SOXX и VOO
С начала года, SOXX показывает доходность 10.72%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 6.24%. За последние 10 лет акции SOXX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 27.93% против 12.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXX и VOO
SOXX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SOXX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXX и VOO
Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности VOO в 1.39%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares PHLX Semiconductor ETF | 1.73% | 2.35% | 3.76% | 1.91% | 2.43% | 3.70% | 4.11% | 2.70% | 3.23% | 3.86% | 4.69% | 3.55% |
Vanguard S&P 500 ETF | 1.39% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SOXX и VOO
Максимальная просадка SOXX за все время составила -69.65%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SOXX и VOO
iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что SOXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.