PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXX с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOXX (iShares Semiconductor ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SOXX returned 35.54%/yr vs 15.55%/yr for VOO. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOXX charges 0.34%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности SOXX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Semiconductor ETF (SOXX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXX показывает доходность 100.26%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции SOXX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 35.54% против 15.55% соответственно.

SOXX

1 день
-2.10%
1 месяц
24.86%
С начала года
100.26%
6 месяцев
97.20%
1 год
179.78%
3 года*
57.09%
5 лет*
33.93%
10 лет*
35.54%

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOXX
iShares Semiconductor ETF		100.26%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between SOXX and VOO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.77

The correlation between SOXX and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SOXX и VOO

Секторы
SOXX
VOO

Технологии

100.0%
35.7%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.6%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

SOXX
100.0%
VOO
35.7%

Сырьевые материалы

SOXX

-

VOO
1.8%

Коммуникационные услуги

SOXX

-

VOO
11.3%

Потребительский циклический сектор

SOXX

-

VOO
10.2%

Потребительский защитный сектор

SOXX

-

VOO
4.9%

Энергетика

SOXX

-

VOO
3.5%

Финансовые услуги

SOXX

-

VOO
11.6%

Здравоохранение

SOXX

-

VOO
8.5%

Промышленность

SOXX

-

VOO
8.3%

Недвижимость

SOXX

-

VOO
1.9%

Коммунальные услуги

SOXX

-

VOO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Semiconductor ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с SOXS
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

SOXX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor ETF (SOXX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXXVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.29
2.44

+2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.16
3.31

+1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.44

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.48

3.23

+8.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

43.90

15.03

+28.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXX на текущий момент составляет 5.29, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.29

2.44

+2.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.84

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

0.87

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.89

-0.44

Просадки

Сравнение просадок SOXX и VOO

Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.21%

-33.99%

-36.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.77%

-8.90%

-6.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.36%

-18.69%

-22.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.75%

-24.52%

-21.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.75%

-33.99%

-11.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

-0.32%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.97%

-3.69%

-16.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

1.91%

+2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXX и VOO

iShares Semiconductor ETF (SOXX) имеет более высокую волатильность в 14.08% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что SOXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.08%

2.78%

+11.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.45%

8.90%

+18.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.20%

11.80%

+22.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.11%

16.81%

+19.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.43%

18.00%

+15.43%

Сравнение комиссий SOXX и VOO

SOXX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXX и VOO

Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

SOXX and VOO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (14.08%) compared to VOO (2.78%). In terms of maximum drawdown, SOXX dropped -70.21% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, SOXX leads with 35.54% vs 15.55% for VOO. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXX has performed better with a 35.54% return vs 15.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.34% for SOXX.

VOO has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.28% for SOXX.

SOXX is categorized as Semiconductors, while VOO is S&P 500. SOXX tracks NYSE Semiconductor Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.34% for SOXX and 0.03% for VOO.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (5.29 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXX и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор