PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US4642875235

CUSIP

464287523

Эмитент

iShares

Дата выпуска

10 июл. 2001 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Technology Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

PHLX Semiconductor Sector Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия SOXX составляет 0.46%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии SOXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
SOXX с SMH SOXX с SOXQ SOXX с SOXL SOXX с XSD SOXX с QQQ SOXX с VGT SOXX с FSELX SOXX с SOXS SOXX с VOO SOXX с PSI
Популярные сравнения:
SOXX с SMH SOXX с SOXQ SOXX с SOXL SOXX с XSD SOXX с QQQ SOXX с VGT SOXX с FSELX SOXX с SOXS SOXX с VOO SOXX с PSI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares PHLX Semiconductor ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
981.56%
383.03%
SOXX (iShares PHLX Semiconductor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares PHLX Semiconductor ETF показал доход в 12.98% с начала года и 14.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares PHLX Semiconductor ETF составила 22.77%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.01%.


SOXX

С начала года

12.98%

1 месяц

0.93%

6 месяцев

-16.52%

1 год

14.25%

5 лет

22.00%

10 лет

22.77%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.11%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

7.02%

1 год

23.15%

5 лет

12.80%

10 лет

11.01%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SOXX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.73%11.27%4.04%-5.28%9.36%5.53%-4.56%-1.80%0.00%-5.35%-1.31%12.98%
202316.01%1.52%8.77%-7.32%15.66%6.55%5.53%-4.60%-6.92%-6.60%16.11%12.38%67.12%
2022-11.59%-1.11%0.00%-15.32%6.33%-17.83%16.51%-9.24%-13.32%2.43%18.85%-10.07%-35.09%
20213.23%6.51%1.89%-0.46%2.52%5.10%0.59%2.47%-4.53%6.45%11.51%2.67%44.09%
2020-3.20%-4.64%-11.16%14.54%7.16%7.78%7.21%5.80%-0.49%0.29%18.44%5.01%52.72%
201910.06%6.40%3.44%11.62%-16.56%12.86%5.63%-2.31%3.73%6.12%4.06%7.93%62.42%
20188.63%0.22%-2.42%-6.29%11.09%-4.58%4.07%2.60%-2.34%-11.94%3.25%-6.54%-6.49%
20174.19%2.82%4.40%-0.57%8.73%-5.03%4.84%2.91%5.18%8.92%-0.09%-1.41%39.79%
2016-7.58%1.73%8.79%-4.63%8.69%-1.09%11.06%4.71%4.19%-1.44%7.20%3.04%38.34%
2015-4.87%9.61%-2.67%-1.29%8.90%-8.65%-4.94%-5.16%-1.33%9.92%2.31%-1.72%-2.02%
2014-1.09%6.72%4.11%-1.86%4.42%6.09%-4.35%6.41%-0.97%0.35%7.22%0.22%29.85%
20137.65%3.64%2.33%1.76%5.69%-0.04%2.28%-3.94%7.28%3.33%0.87%5.00%41.58%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SOXX составляет 26, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SOXX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SOXX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.431.90
Коэффициент Сортино SOXX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.802.54
Коэффициент Омега SOXX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.101.35
Коэффициент Кальмара SOXX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.602.81
Коэффициент Мартина SOXX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.3212.39
SOXX
^GSPC

iShares PHLX Semiconductor ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.43. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.43
1.90
SOXX (iShares PHLX Semiconductor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares PHLX Semiconductor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.82 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.82$1.50$1.46$1.15$1.03$1.03$0.72$0.51$0.44$0.39$0.48$0.29

Дивидендный доход

0.84%0.78%1.25%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%1.18%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares PHLX Semiconductor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.36$1.45
2023$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.37$1.50
2022$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.35$1.46
2021$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.34$1.15
2020$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.25$1.03
2019$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.29$1.03
2018$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.11$0.72
2017$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.11$0.51
2016$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.10$0.44
2015$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.06$0.39
2014$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.25$0.48
2013$0.07$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.08$0.29

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-18.47%
-3.58%
SOXX (iShares PHLX Semiconductor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares PHLX Semiconductor ETF показал максимальную просадку в 70.21%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1299 торговых сессий.

Текущая просадка iShares PHLX Semiconductor ETF составляет 18.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-70.21%3 авг. 2001 г.183620 нояб. 2008 г.129922 янв. 2014 г.3135
-45.75%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.29213 дек. 2023 г.494
-34.25%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.535 июн. 2020 г.75
-25.25%13 мар. 2018 г.19924 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.258
-24.94%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares PHLX Semiconductor ETF составляет 8.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.07%
3.64%
SOXX (iShares PHLX Semiconductor ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab