- ISIN
- US4642875235
- CUSIP
- 464287523
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 10 июл. 2001 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Semiconductors, Technology Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- NYSE Semiconductor Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $48B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SOXX
iShares Semiconductor ETF (SOXX) прибавил 84.6% с начала года. Текущая цена акции SOXX — $555. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SOXX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $4,062.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares Semiconductor ETF (SOXX) показал доход в 84.58% с начала года и 126.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SOXX составила 34.04%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.36%.
iShares Semiconductor ETF
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- -11.64%
- 6 месяцев
- 67.48%
- С начала года
- 84.58%
- 1 год
- 126.53%
- 3 года*
- 48.58%
- 5 лет*
- 32.36%
- 10 лет*
- 34.04%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 10.62%
- 1 год
- 21.28%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.36%
Доходность SOXX по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июл. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +40.4%, в то время как худший месяц был сент. 2001 г. с доходностью -30.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SOXX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +18.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -15.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.99% | 1.73% | -6.65% | 40.40% | 23.33% | 12.65% | -13.34% | 84.58% | |||||
| 2025 | 1.23% | -4.41% | -9.64% | -2.30% | 11.48% | 16.73% | 0.56% | 2.20% | 10.75% | 13.07% | -3.20% | 1.63% | 40.74% |
| 2024 | 1.73% | 11.27% | 4.04% | -5.28% | 9.36% | 5.53% | -4.56% | -1.80% | 0.01% | -5.35% | -1.31% | 0.20% | 12.92% |
| 2023 | 16.01% | 1.52% | 8.77% | -7.32% | 15.66% | 6.55% | 5.53% | -4.60% | -6.92% | -6.60% | 16.11% | 12.38% | 67.12% |
| 2022 | -11.59% | -1.11% | 0.00% | -15.32% | 6.33% | -17.83% | 16.51% | -9.24% | -13.32% | 2.43% | 18.85% | -10.07% | -35.09% |
| 2021 | 3.23% | 6.51% | 1.89% | -0.46% | 2.52% | 5.10% | 0.59% | 2.47% | -4.53% | 6.45% | 11.51% | 2.67% | 44.09% |
Метрики бенчмарка
iShares Semiconductor ETF has an annualized alpha of 6.70%, beta of 1.36, and R2 of 0.60 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 13, 2001.
- This ETF captured 184.50% of S&P 500 Index gains and 137.68% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This ETF generated an annualized alpha of 6.70% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 6.70%
- Бета
- 1.36
- R²
- 0.60
- Участие в росте
- 184.50%
- Участие в снижении
- 137.68%
Комиссия
Комиссия SOXX составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SOXX имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Semiconductor ETF (SOXX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOXX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.31 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.07 | 2.35 | +5.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.48 | 10.19 | +14.29 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares Semiconductor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.47 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.47 | $1.72 | $1.45 | $1.50 | $1.46 | $1.15 | $1.02 | $1.03 | $0.72 | $0.51 | $0.44 | $0.38 |
Дивидендный доход | 0.26% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Semiconductor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.49 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $1.72 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $1.45 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $1.50 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $1.46 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $1.15 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares Semiconductor ETF показал максимальную просадку в 70.21%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1299 торговых сессий.
Текущая просадка iShares Semiconductor ETF составляет 15.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-70.21%нояб. 2008 г. | 7y 3mo | 5y 2mo | 12y 5moавг. 2001 г. - янв. 2014 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-45.75%окт. 2022 г. | 9mo 20d | 1y 2mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-41.36%апр. 2025 г. | 9mo 1d | 5mo 13d | 1y 2moиюль 2024 г. - сент. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-34.25%март 2020 г. | 29d | 2mo 17d | 3mo 16dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-25.25%дек. 2018 г. | 9mo 16d | 2mo 27d | 1y 8dмарт 2018 г. - март 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| SOXX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.21% | -56.78% | -13.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.77% | -9.10% | -6.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.36% | -18.90% | -22.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.75% | -25.43% | -20.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.75% | -33.92% | -11.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.23% | -0.49% | -14.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.92% | -10.70% | -9.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.19% | 2.09% | +3.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SOXX
Добавьте iShares Semiconductor ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SOXX