PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQ с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQ с SOXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQ (Invesco QQQ ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QQQ returned 21.84%/yr vs 35.54%/yr for SOXX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. QQQ charges 0.18%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности QQQ и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ ETF (QQQ) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQ показывает доходность 20.71%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 100.26%. За последние 10 лет акции QQQ уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 21.84% против 35.54% соответственно.

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%

SOXX

1 день
-2.10%
1 месяц
24.86%
С начала года
100.26%
6 месяцев
97.20%
1 год
179.78%
3 года*
57.09%
5 лет*
33.93%
10 лет*
35.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQ и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		100.26%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Correlation

The correlation between QQQ and SOXX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2001 г.

0.84

The correlation between QQQ and SOXX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQ и SOXX

Секторы
QQQ
SOXX

Технологии

53.8%
100.0%

Коммуникационные услуги

15.8%

-

Потребительский циклический сектор

12.3%

-

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Промышленность

2.8%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QQQ
53.8%
SOXX
100.0%

Коммуникационные услуги

QQQ
15.8%
SOXX

-

Потребительский циклический сектор

QQQ
12.3%
SOXX

-

Потребительский защитный сектор

QQQ
7.7%
SOXX

-

Здравоохранение

QQQ
4.2%
SOXX

-

Промышленность

QQQ
2.8%
SOXX

-

Коммунальные услуги

QQQ
1.4%
SOXX

-

Сырьевые материалы

QQQ
1.1%
SOXX

-

Энергетика

QQQ
0.6%
SOXX

-

Финансовые услуги

QQQ
0.2%
SOXX

-

Недвижимость

QQQ
0.1%
SOXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOOSOXX с SOXS

Доходность на риск

QQQ vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQ c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
5.29

-2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
5.16

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.71

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

11.48

-8.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.14

43.90

-30.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQ vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 2.57, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 5.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

5.29

-2.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.94

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

1.07

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.44

-0.04

Просадки

Сравнение просадок QQQ и SOXX

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.97%

-70.21%

-12.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-15.77%

+3.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.77%

-41.36%

+18.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

-45.75%

+10.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

-45.75%

+10.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-2.10%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.78%

-19.97%

-12.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

4.11%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и SOXX

Текущая волатильность для Invesco QQQ ETF (QQQ) составляет 4.51%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 14.08%. Это указывает на то, что QQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

14.08%

-9.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

27.45%

-15.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

34.20%

-18.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.37%

36.11%

-13.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

33.43%

-11.14%

Сравнение комиссий QQQ и SOXX

QQQ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и SOXX

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что больше доходности SOXX в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

QQQ and SOXX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (14.08%) compared to QQQ (4.51%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs SOXX's -70.21%.

On 10-year performance, SOXX leads with 35.54% vs 21.84% for QQQ. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXX has performed better with a 35.54% return vs 21.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.34% for SOXX.

QQQ has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.28% for SOXX.

QQQ is categorized as Nasdaq-100, while SOXX is Semiconductors. QQQ tracks NASDAQ-100 Index, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.18% for QQQ and 0.34% for SOXX.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (5.29 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQ и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор