Сравнение SGOV с CAIE
SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) and CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) are both exchange-traded funds - SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index, while CAIE is a Derivative Income fund tracking the MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. SGOV charges 0.09%/yr vs 0.74%/yr for CAIE.
Доходность
Сравнение доходности SGOV и CAIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGOV показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у CAIE с доходностью 8.63%.
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- —
CAIE
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGOV и CAIE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.63% | 2.16% |
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 8.63% | 15.12% |
Correlation
The correlation between SGOV and CAIE is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGOV vs. CAIE — Ранг доходности на риск
SGOV
CAIE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SGOV c CAIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGOV | CAIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 194.55 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 396.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4,438.60 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGOV и CAIE
Максимальная просадка SGOV за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки CAIE в -7.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOV и CAIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGOV | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.03% | -7.73% | +7.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.80% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -1.08% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOV и CAIE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGOV | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19% | 12.08% | -11.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.24% | 12.08% | -11.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.24% | 12.08% | -11.84% |
Сравнение комиссий SGOV и CAIE
SGOV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CAIE в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOV и CAIE
Дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности CAIE в 13.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 13.15% | 7.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.85% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
SGOV and CAIE have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.74% for CAIE.
CAIE has the higher dividend yield at 13.15%, compared with 3.85% for SGOV.
SGOV is categorized as Ultrashort Bond, while CAIE is Derivative Income. SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index, while CAIE tracks MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index. They also come from different issuers: iShares and Calamos. Their fees differ too: 0.09% for SGOV and 0.74% for CAIE.
Подберите оптимальное распределение для SGOV и CAIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор