PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMFXX с JPIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMFXX с JPIE

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VMFXX (Vanguard Federal Money Market Fund) and JPIE (JPMorgan Income ETF) are both funds - VMFXX is a Money Market fund managed by Vanguard, while JPIE is a Multisector Bonds fund actively managed by JPMorgan. Over the past 3 years, VMFXX returned 3.35%/yr vs 6.60%/yr for JPIE. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. VMFXX charges 0.11%/yr vs 0.40%/yr for JPIE.

Доходность

Сравнение доходности VMFXX и JPIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMFXX показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 1.76%.

VMFXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.82%
1 год
3.95%
3 года*
3.35%
5 лет*
2.39%
10 лет*
—

JPIE

1 день
0.11%
1 месяц
0.87%
С начала года
1.76%
6 месяцев
2.12%
1 год
6.06%
3 года*
6.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMFXX и JPIE

2026 (YTD)20252024202320222021
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		1.50%4.24%1.64%4.64%0.00%0.00%
JPIE
JPMorgan Income ETF		1.76%7.39%6.32%7.07%-6.13%0.27%

Correlation

The correlation between VMFXX and JPIE is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2021 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Federal Money Market Fund

JPMorgan Income ETF

Часто сравнивают с VMFXX:
VMFXX с VUSXXVMFXX с SPAXXVMFXX с SWVXXVMFXX с SGOVVMFXX с VMRXXVMFXX с BNDVMFXX с SNSXX
Часто сравнивают с JPIE:
JPIE с JEPIJPIE с BINCJPIE с JPSTJPIE с SGOVJPIE с BNDJPIE с JBNDJPIE с JCPB

Доходность на риск

VMFXX vs. JPIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMFXX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JPIE
Ранг доходности на риск JPIE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMFXX c JPIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VMFXXJPIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.67
3.82

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

6.05

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.88

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

5.30

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

26.19

—

VMFXX vs. JPIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMFXX на текущий момент составляет 3.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPIE равному 3.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMFXX и JPIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VMFXX и JPIE

Максимальная просадка VMFXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMFXX и JPIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMFXXJPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-9.96%

+9.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-1.15%

+1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

0.00%

-2.40%

+2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

0.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-2.08%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.23%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VMFXX и JPIE

Текущая волатильность для Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) составляет 0.30%, в то время как у JPMorgan Income ETF (JPIE) волатильность равна 0.64%. Это указывает на то, что VMFXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMFXXJPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.30%

0.64%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.72%

1.31%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12%

1.60%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.94%

3.51%

-2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.94%

3.51%

-2.57%

Сравнение комиссий VMFXX и JPIE

VMFXX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии JPIE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMFXX и JPIE

Дивидендная доходность VMFXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности JPIE в 5.60%

ПозицияTTM20252024202320222021
JPIE
JPMorgan Income ETF		5.60%5.65%6.11%5.70%4.49%0.63%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		3.87%4.14%1.63%4.53%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VMFXX and JPIE have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPIE has higher volatility (0.64%) compared to VMFXX (0.30%). In terms of maximum drawdown, VMFXX dropped 0.00% vs JPIE's -9.96%.

JPIE currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs 3.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMFXX и JPIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор