Сравнение CAIQ с CAIE
CAIQ (Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF) and CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) are both exchange-traded funds - CAIQ is a Nasdaq-100 fund tracking the MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index, while CAIE is a Derivative Income fund tracking the MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Total Return Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. CAIQ charges 0.74%/yr vs 0.86%/yr for CAIE.
Доходность
Сравнение доходности CAIQ и CAIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAIQ показывает доходность 11.87%, что значительно выше, чем у CAIE с доходностью 10.72%.
CAIQ
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 13.09%
- С начала года
- 11.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
CAIE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.93%
- 6 месяцев
- 10.26%
- С начала года
- 10.72%
- 1 год
- 21.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.40%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $17.44M | $16.38M | $13.48M | |
| $5.85M | $5.71M | $5.27M |
Сравнение доходности по годам CAIQ и CAIE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 11.87% | 4.03% |
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 10.72% | 1.93% |
Correlation
The correlation between CAIQ and CAIE is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAIQ vs. CAIE — Ранг доходности на риск
CAIQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CAIE
Сравнение CAIQ c CAIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAIQ | CAIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.83 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.94 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAIQ и CAIE
Максимальная просадка CAIQ за все время составила -9.06%, что больше максимальной просадки CAIE в -7.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIQ и CAIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAIQ | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.06% | -7.73% | -1.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -0.15% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -1.12% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIQ и CAIE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAIQ | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.66% | 11.82% | +1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.66% | 11.90% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.66% | 11.90% | +1.76% |
Сравнение комиссий CAIQ и CAIE
CAIQ берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии CAIE в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIQ и CAIE
Дивидендная доходность CAIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.77%, что меньше доходности CAIE в 14.10%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 14.10% | 7.46% |
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 11.77% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
CAIQ and CAIE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CAIQ is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAIQ is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.86% for CAIE.
CAIE has the higher dividend yield at 14.10%, compared with 11.77% for CAIQ.
CAIQ is categorized as Nasdaq-100, while CAIE is Derivative Income. CAIQ tracks MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index, while CAIE tracks MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Total Return Index. Their fees differ too: 0.74% for CAIQ and 0.86% for CAIE.
Подберите оптимальное распределение для CAIQ и CAIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор