Сравнение CAIQ с CAIE
CAIQ (Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF) and CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) are both exchange-traded funds - CAIQ is a Nasdaq-100 fund tracking the MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index, while CAIE is a Derivative Income fund tracking the MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.74% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CAIQ и CAIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAIQ показывает доходность 10.57%, что значительно выше, чем у CAIE с доходностью 8.71%.
CAIQ
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -1.64%
- 6 месяцев
- 9.78%
- С начала года
- 10.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAIE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 7.62%
- С начала года
- 8.71%
- 1 год
- 20.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAIQ и CAIE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 10.57% | 4.03% |
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 8.71% | 1.93% |
Correlation
The correlation between CAIQ and CAIE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAIQ vs. CAIE — Ранг доходности на риск
CAIQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CAIE
Сравнение CAIQ c CAIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAIQ | CAIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.65 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAIQ и CAIE
Максимальная просадка CAIQ за все время составила -9.06%, что больше максимальной просадки CAIE в -7.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIQ и CAIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAIQ | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.06% | -7.73% | -1.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.63% | -0.73% | -1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -1.10% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIQ и CAIE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAIQ | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.43% | 11.87% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.43% | 11.79% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.43% | 11.79% | +1.64% |
Сравнение комиссий CAIQ и CAIE
И CAIQ, и CAIE имеют комиссию равную 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIQ и CAIE
Дивидендная доходность CAIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.27%, что меньше доходности CAIE в 14.47%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 14.47% | 7.46% |
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 10.27% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
CAIQ and CAIE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAIQ and CAIE have the same expense ratio: 0.74% per year.
CAIE has the higher dividend yield at 14.47%, compared with 10.27% for CAIQ.
CAIQ is categorized as Nasdaq-100, while CAIE is Derivative Income. CAIQ tracks MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index, while CAIE tracks MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index.
Подберите оптимальное распределение для CAIQ и CAIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор