PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAIE с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAIE с VTI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - CAIE is a Derivative Income fund tracking the MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CAIE charges 0.74%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности CAIE и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAIE показывает доходность 8.63%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.46%.

CAIE

1 день
1.15%
1 месяц
1.01%
С начала года
8.63%
6 месяцев
9.20%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTI

1 день
1.68%
1 месяц
2.70%
С начала года
11.46%
6 месяцев
11.76%
1 год
28.40%
3 года*
20.94%
5 лет*
12.71%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAIE и VTI

2026 (YTD)2025
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		8.63%15.12%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.46%12.83%

Correlation

The correlation between CAIE and VTI is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.91

Сравнение распределения секторов CAIE и VTI

Секторы
CAIE
VTI

Сырьевые материалы

13.2%
2.0%

Коммуникационные услуги

-

10.1%

Потребительский циклический сектор

-

9.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Энергетика

-

3.8%

Финансовые услуги

-

11.9%

Здравоохранение

-

9.1%

Промышленность

-

9.5%

Недвижимость

-

2.4%

Технологии

-

33.3%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Сырьевые материалы

CAIE
13.2%
VTI
2.0%

Коммуникационные услуги

CAIE

-

VTI
10.1%

Потребительский циклический сектор

CAIE

-

VTI
9.8%

Потребительский защитный сектор

CAIE

-

VTI
4.7%

Энергетика

CAIE

-

VTI
3.8%

Финансовые услуги

CAIE

-

VTI
11.9%

Здравоохранение

CAIE

-

VTI
9.1%

Промышленность

CAIE

-

VTI
9.5%

Недвижимость

CAIE

-

VTI
2.4%

Технологии

CAIE

-

VTI
33.3%

Коммунальные услуги

CAIE

-

VTI
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Autocallable Income ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с CAIE:
CAIE с CMPCAIE с SPYCAIE с CAIQCAIE с SBARCAIE с SPYICAIE с XVCAIE с GPIQ
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

CAIE vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAIE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAIE c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CAIEVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.25

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.04

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.41

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.20

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

14.35

—

CAIE vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAIE и VTI

Максимальная просадка CAIE за все время составила -7.73%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIE и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAIEVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.73%

-55.45%

+47.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.92%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-0.49%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.08%

-8.02%

+6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.98%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CAIE и VTI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAIEVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.74%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.94%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

12.69%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.08%

17.49%

-5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.08%

18.34%

-6.26%

Сравнение комиссий CAIE и VTI

CAIE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAIE и VTI

Дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.15%, что больше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		13.15%7.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, CAIE and VTI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.74% for CAIE.

CAIE has the higher dividend yield at 13.15%, compared with 1.01% for VTI.

CAIE is categorized as Derivative Income, while VTI is Large Cap Blend Equities. CAIE tracks MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: Calamos and Vanguard. Their fees differ too: 0.74% for CAIE and 0.03% for VTI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAIE и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор