Сравнение CAIQ с JEPQ
CAIQ (Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both Nasdaq-100 funds - CAIQ tracks the MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index while JEPQ tracks the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CAIQ charges 0.74%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности CAIQ и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAIQ показывает доходность 11.17%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 6.12%.
CAIQ
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 10.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- -3.01%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 6.12%
- 6 месяцев
- 5.89%
- 1 год
- 25.16%
- 3 года*
- 19.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAIQ и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 11.17% | 4.03% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 6.12% | 6.14% |
Correlation
The correlation between CAIQ and JEPQ is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAIQ vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
CAIQ
JEPQ
Сравнение CAIQ c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAIQ | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.23 | 0.94 | +1.29 |
Просадки
Сравнение просадок CAIQ и JEPQ
Максимальная просадка CAIQ за все время составила -9.06%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIQ и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAIQ | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.06% | -20.07% | +11.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -3.22% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -3.42% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIQ и JEPQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAIQ | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.15% | 12.13% | +2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.15% | 16.66% | -2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.15% | 16.66% | -2.51% |
Сравнение комиссий CAIQ и JEPQ
CAIQ берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIQ и JEPQ
Дивидендная доходность CAIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что меньше доходности JEPQ в 10.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 8.64% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.39% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Часто задаваемые вопросы
CAIQ and JEPQ have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.74% for CAIQ.
JEPQ has the higher dividend yield at 10.39%, compared with 8.64% for CAIQ.
CAIQ tracks MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: Calamos and JPMorgan. Their fees differ too: 0.74% for CAIQ and 0.35% for JEPQ.
Подберите оптимальное распределение для CAIQ и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор