PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ с VMFXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPQ с VMFXX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) and VMFXX (Vanguard Federal Money Market Fund) are both funds - JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while VMFXX is a Money Market fund managed by Vanguard. Over the past 3 years, JEPQ returned 20.72%/yr vs 3.35%/yr for VMFXX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. JEPQ charges 0.35%/yr vs 0.11%/yr for VMFXX.

Доходность

Сравнение доходности JEPQ и VMFXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ показывает доходность 10.23%, что значительно выше, чем у VMFXX с доходностью 1.50%.

JEPQ

1 день
2.21%
1 месяц
3.31%
С начала года
10.23%
6 месяцев
11.56%
1 год
29.39%
3 года*
20.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

VMFXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.82%
1 год
3.95%
3 года*
3.35%
5 лет*
2.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPQ и VMFXX

2026 (YTD)2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.23%15.18%24.85%36.28%-11.16%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		1.50%4.24%1.64%4.64%0.00%

Correlation

The correlation between JEPQ and VMFXX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Vanguard Federal Money Market Fund

Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI
Часто сравнивают с VMFXX:
VMFXX с VUSXXVMFXX с SPAXXVMFXX с SWVXXVMFXX с SGOVVMFXX с VMRXXVMFXX с BNDVMFXX с SNSXX

Доходность на риск

JEPQ vs. VMFXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VMFXX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ c VMFXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JEPQVMFXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
3.67

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.94

—

—

JEPQ vs. VMFXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ на текущий момент составляет 2.31, что ниже коэффициента Шарпа VMFXX равного 3.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ и VMFXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JEPQ и VMFXX

Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что больше максимальной просадки VMFXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и VMFXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPQVMFXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.07%

0.00%

-20.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

0.00%

-8.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

0.00%

-20.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

0.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

0.00%

-3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

0.00%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ и VMFXX

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMFXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPQVMFXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

0.30%

+5.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

0.72%

+9.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

1.12%

+11.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

0.94%

+15.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

0.94%

+15.82%

Сравнение комиссий JEPQ и VMFXX

JEPQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VMFXX в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ и VMFXX

Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что больше доходности VMFXX в 3.87%

ПозицияTTM2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.00%10.53%9.65%10.03%9.44%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		3.87%4.14%1.63%4.53%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JEPQ and VMFXX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPQ has higher volatility (5.42%) compared to VMFXX (0.30%). In terms of maximum drawdown, JEPQ dropped -20.07% vs VMFXX's 0.00%.

VMFXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPQ и VMFXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор