PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQ с CAIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQ с CAIE

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

QQQ (Invesco QQQ ETF) and CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) are both exchange-traded funds - QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while CAIE is a Derivative Income fund tracking the MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. QQQ charges 0.18%/yr vs 0.74%/yr for CAIE.

Доходность

Сравнение доходности QQQ и CAIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ ETF (QQQ) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQ показывает доходность 21.26%, что значительно выше, чем у CAIE с доходностью 8.63%.

QQQ

1 день
3.14%
1 месяц
4.95%
С начала года
21.26%
6 месяцев
22.17%
1 год
41.87%
3 года*
27.20%
5 лет*
17.59%
10 лет*
22.31%

CAIE

1 день
1.15%
1 месяц
1.01%
С начала года
8.63%
6 месяцев
9.20%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQ и CAIE

2026 (YTD)2025
QQQ
Invesco QQQ ETF		21.26%14.09%
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		8.63%15.12%

Correlation

The correlation between QQQ and CAIE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.85

Сравнение распределения секторов QQQ и CAIE

Секторы
QQQ
CAIE

Технологии

58.7%

-

Коммуникационные услуги

14.3%

-

Потребительский циклический сектор

11.4%

-

Потребительский защитный сектор

6.4%

-

Здравоохранение

3.7%

-

Промышленность

2.6%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Сырьевые материалы

1.0%
13.2%

Энергетика

0.5%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QQQ
58.7%
CAIE

-

Коммуникационные услуги

QQQ
14.3%
CAIE

-

Потребительский циклический сектор

QQQ
11.4%
CAIE

-

Потребительский защитный сектор

QQQ
6.4%
CAIE

-

Здравоохранение

QQQ
3.7%
CAIE

-

Промышленность

QQQ
2.6%
CAIE

-

Коммунальные услуги

QQQ
1.2%
CAIE

-

Сырьевые материалы

QQQ
1.0%
CAIE
13.2%

Энергетика

QQQ
0.5%
CAIE

-

Финансовые услуги

QQQ
0.2%
CAIE

-

Недвижимость

QQQ
0.1%
CAIE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ ETF

Calamos Autocallable Income ETF

Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI
Часто сравнивают с CAIE:
CAIE с CMPCAIE с SPYCAIE с CAIQCAIE с SBARCAIE с SPYICAIE с XVCAIE с GPIQ

Доходность на риск

QQQ vs. CAIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7676
Ранг коэф-та Мартина
CAIE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQ c CAIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQCAIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.12

—

—

QQQ vs. CAIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQ и CAIE

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки CAIE в -7.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и CAIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQCAIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.97%

-7.73%

-75.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.80%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.75%

-1.08%

-31.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и CAIE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQCAIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.14%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.12%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.43%

12.08%

+5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

12.08%

+10.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.41%

12.08%

+10.33%

Сравнение комиссий QQQ и CAIE

QQQ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CAIE в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и CAIE

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности CAIE в 13.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		13.15%7.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

QQQ and CAIE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.74% for CAIE.

CAIE has the higher dividend yield at 13.15%, compared with 0.38% for QQQ.

QQQ is categorized as Nasdaq-100, while CAIE is Derivative Income. QQQ tracks NASDAQ-100 Index, while CAIE tracks MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index. They also come from different issuers: Invesco and Calamos. Their fees differ too: 0.18% for QQQ and 0.74% for CAIE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQ и CAIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор