PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOO с CAIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOO с CAIE

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VOO (Vanguard S&P 500 ETF) and CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) are both exchange-traded funds - VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while CAIE is a Derivative Income fund tracking the MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VOO charges 0.03%/yr vs 0.74%/yr for CAIE.

Доходность

Сравнение доходности VOO и CAIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOO показывает доходность 10.99%, что значительно выше, чем у CAIE с доходностью 8.63%.

VOO

1 день
1.74%
1 месяц
2.12%
С начала года
10.99%
6 месяцев
11.51%
1 год
27.95%
3 года*
21.25%
5 лет*
13.93%
10 лет*
15.72%

CAIE

1 день
1.15%
1 месяц
1.01%
С начала года
8.63%
6 месяцев
9.20%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOO и CAIE

2026 (YTD)2025
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.99%13.09%
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		8.63%15.12%

Correlation

The correlation between VOO and CAIE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.92

Сравнение распределения секторов VOO и CAIE

Секторы
VOO
CAIE

Технологии

35.6%

-

Финансовые услуги

11.6%

-

Коммуникационные услуги

11.1%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.0%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.8%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
13.2%

Технологии

VOO
35.6%
CAIE

-

Финансовые услуги

VOO
11.6%
CAIE

-

Коммуникационные услуги

VOO
11.1%
CAIE

-

Потребительский циклический сектор

VOO
10.1%
CAIE

-

Здравоохранение

VOO
8.5%
CAIE

-

Промышленность

VOO
8.0%
CAIE

-

Потребительский защитный сектор

VOO
4.9%
CAIE

-

Энергетика

VOO
3.5%
CAIE

-

Коммунальные услуги

VOO
2.8%
CAIE

-

Недвижимость

VOO
1.9%
CAIE

-

Сырьевые материалы

VOO
1.8%
CAIE
13.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 ETF

Calamos Autocallable Income ETF

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV
Часто сравнивают с CAIE:
CAIE с CMPCAIE с SPYCAIE с CAIQCAIE с SBARCAIE с SPYICAIE с XVCAIE с GPIQ

Доходность на риск

VOO vs. CAIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
CAIE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOO c CAIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOOCAIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.25

—

—

VOO vs. CAIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOO и CAIE

Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что больше максимальной просадки CAIE в -7.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и CAIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOCAIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-7.73%

-26.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.80%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-1.08%

-2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности VOO и CAIE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOCAIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.34%

12.08%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

12.08%

+4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

12.08%

+5.97%

Сравнение комиссий VOO и CAIE

VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии CAIE в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOO и CAIE

Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности CAIE в 13.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		13.15%7.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VOO and CAIE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.74% for CAIE.

CAIE has the higher dividend yield at 13.15%, compared with 1.03% for VOO.

VOO is categorized as S&P 500, while CAIE is Derivative Income. VOO tracks S&P 500 Index, while CAIE tracks MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index. They also come from different issuers: Vanguard and Calamos. Their fees differ too: 0.03% for VOO and 0.74% for CAIE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOO и CAIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор