Сравнение CAIE с VMFXX
CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) and VMFXX (Vanguard Federal Money Market Fund) are both funds - CAIE is a Derivative Income fund tracking the MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index, while VMFXX is a Money Market fund managed by Vanguard. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. CAIE charges 0.74%/yr vs 0.11%/yr for VMFXX.
Доходность
Сравнение доходности CAIE и VMFXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAIE показывает доходность 8.63%, что значительно выше, чем у VMFXX с доходностью 1.50%.
CAIE
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VMFXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAIE и VMFXX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 8.63% | 15.12% |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 1.50% | 2.42% |
Correlation
The correlation between CAIE and VMFXX is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CAIE c VMFXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAIE | VMFXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | — |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAIE и VMFXX
Максимальная просадка CAIE за все время составила -7.73%, что больше максимальной просадки VMFXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIE и VMFXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAIE | VMFXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.73% | 0.00% | -7.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | 0.00% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | 0.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | 0.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | 0.00% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.08% | 0.00% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIE и VMFXX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAIE | VMFXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.08% | 1.12% | +10.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.08% | 0.94% | +11.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.08% | 0.94% | +11.14% |
Сравнение комиссий CAIE и VMFXX
CAIE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VMFXX в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIE и VMFXX
Дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.15%, что больше доходности VMFXX в 3.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 13.15% | 7.46% | 0.00% | 0.00% |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 3.87% | 4.14% | 1.63% | 4.53% |
Часто задаваемые вопросы
CAIE and VMFXX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CAIE и VMFXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор