Сравнение CAIE с CAIQ
CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) and CAIQ (Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF) are both exchange-traded funds - CAIE is a Derivative Income fund tracking the MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index, while CAIQ is a Nasdaq-100 fund tracking the MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.74% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CAIE и CAIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAIE показывает доходность 9.42%, что значительно ниже, чем у CAIQ с доходностью 13.05%.
CAIE
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- 9.42%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAIQ
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 3.15%
- С начала года
- 13.05%
- 6 месяцев
- 12.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAIE и CAIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 9.42% | 3.35% |
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 13.05% | 4.03% |
Correlation
The correlation between CAIE and CAIQ is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CAIE c CAIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAIE | CAIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.34 | 2.58 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок CAIE и CAIQ
Максимальная просадка CAIE за все время составила -7.73%, что меньше максимальной просадки CAIQ в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIE и CAIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAIE | CAIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.73% | -9.06% | +1.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.44% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.05% | -1.71% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIE и CAIQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAIE | CAIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.91% | 13.98% | -2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.91% | 13.98% | -2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.91% | 13.98% | -2.07% |
Сравнение комиссий CAIE и CAIQ
И CAIE, и CAIQ имеют комиссию равную 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIE и CAIQ
Дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.05%, что больше доходности CAIQ в 8.49%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 13.05% | 7.46% |
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 8.49% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
CAIE and CAIQ have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAIE and CAIQ have the same expense ratio: 0.74% per year.
CAIE has the higher dividend yield at 13.05%, compared with 8.49% for CAIQ.
CAIE is categorized as Derivative Income, while CAIQ is Nasdaq-100. CAIE tracks MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index, while CAIQ tracks MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index.
Подберите оптимальное распределение для CAIE и CAIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор