Сравнение CAIE с CAIQ
CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) and CAIQ (Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF) are both exchange-traded funds - CAIE is a Derivative Income fund tracking the MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Total Return Index, while CAIQ is a Nasdaq-100 fund tracking the MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. CAIE charges 0.86%/yr vs 0.74%/yr for CAIQ.
Доходность
Сравнение доходности CAIE и CAIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAIE показывает доходность 10.72%, что значительно ниже, чем у CAIQ с доходностью 11.87%.
CAIE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.93%
- 6 месяцев
- 10.26%
- С начала года
- 10.72%
- 1 год
- 21.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.40%
CAIQ
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 13.09%
- С начала года
- 11.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $17.44M | $16.38M | $13.48M | |
| $5.85M | $5.71M | $5.27M |
Сравнение доходности по годам CAIE и CAIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 10.72% | 1.93% |
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 11.87% | 4.03% |
Correlation
The correlation between CAIE and CAIQ is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAIE vs. CAIQ — Ранг доходности на риск
CAIE
CAIQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CAIE c CAIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAIE | CAIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.94 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAIE и CAIQ
Максимальная просадка CAIE за все время составила -7.73%, что меньше максимальной просадки CAIQ в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIE и CAIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAIE | CAIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.73% | -9.06% | +1.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -1.48% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -1.84% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIE и CAIQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAIE | CAIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.82% | 13.66% | -1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.90% | 13.66% | -1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.90% | 13.66% | -1.76% |
Сравнение комиссий CAIE и CAIQ
CAIE берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии CAIQ в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIE и CAIQ
Дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 14.10%, что больше доходности CAIQ в 11.77%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 14.10% | 7.46% |
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 11.77% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
CAIE and CAIQ have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CAIQ is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAIQ is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.86% for CAIE.
CAIE has the higher dividend yield at 14.10%, compared with 11.77% for CAIQ.
CAIE is categorized as Derivative Income, while CAIQ is Nasdaq-100. CAIE tracks MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Total Return Index, while CAIQ tracks MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index. Their fees differ too: 0.86% for CAIE and 0.74% for CAIQ.
Подберите оптимальное распределение для CAIE и CAIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор