Сравнение SGOV с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
SGOV и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SGOV и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGOV и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.92% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.84% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 55.62% |
Доходность по периодам
С начала года, SGOV показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.84%.
SGOV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
SOXX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 12.84%
- 6 месяцев
- 20.81%
- 1 год
- 80.38%
- 3 года*
- 33.13%
- 5 лет*
- 19.27%
- 10 лет*
- 28.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGOV и SOXX
SGOV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
SGOV vs. SOXX — Ранг доходности на риск
SGOV
SOXX
Сравнение SGOV c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGOV | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 20.63 | 2.01 | +18.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 286.00 | 2.62 | +283.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 202.83 | 1.37 | +201.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 412.76 | 4.46 | +408.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4,634.41 | 16.48 | +4,617.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGOV | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.63 | 2.01 | +18.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 14.13 | 0.55 | +13.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 12.35 | 0.37 | +11.99 |
Корреляция
Корреляция между SGOV и SOXX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOV и SOXX
Дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок SGOV и SOXX
Максимальная просадка SGOV за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOV и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGOV | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.03% | -70.21% | +70.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -15.77% | +15.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.03% | -45.75% | +45.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.66% | +7.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -20.10% | +20.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 4.95% | -4.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOV и SOXX
Текущая волатильность для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) составляет 0.06%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что SGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGOV | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 12.68% | -12.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.13% | 26.35% | -26.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 40.12% | -39.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.24% | 35.47% | -35.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.24% | 32.98% | -32.74% |