Calamos Autocallable Income ETF (CAIE)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Calamos Autocallable Income ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

На основе ежедневных данных с 25 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.

Исторически 80% месяцев были с положительной доходностью, а 20% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +3.8%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -4.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении CAIE закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший день был 10 окт. 2025 г. с доходностью -3.2%.

Calamos Autocallable Income ETF: годовая альфа составляет 5.17%, бета — 0.95, а R² — 0.86 относительно S&P 500 Index с 26.06.2025.

• Этот ETF участвовал в 118.47% роста S&P 500 Index, но только в 80.75% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• Этот ETF показал годовую альфу 5.17% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• При бете 0.95 и R² 0.86 этот ETF движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия CAIE составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Calamos Autocallable Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.64 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calamos Autocallable Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Calamos Autocallable Income ETF показал максимальную просадку в 7.73%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Calamos Autocallable Income ETF составляет 5.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.