- ISIN
- US12811T5719
- CUSIP
- 12811T571
- Эмитент
- Calamos
- Дата выпуска
- 25 июн. 2025 г.
- Категория
- Derivative Income
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Активы под управлением
- $1M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CAIE
Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) прибавил 9.1% с начала года. Текущая цена акции CAIE — $27.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) показал доход в 9.07% с начала года и 20.83% за последние 12 месяцев.
Calamos Autocallable Income ETF
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.41%
- 6 месяцев
- 8.06%
- С начала года
- 9.07%
- 1 год
- 20.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 9.04%
- С начала года
- 10.62%
- 1 год
- 20.89%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.36%
Доходность CAIE по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.5 лет.
Исторически 79% месяцев были с положительной доходностью, а 21% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -4.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении CAIE закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший день был 10 окт. 2025 г. с доходностью -3.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.27% | -0.58% | -4.34% | 9.66% | 3.38% | -1.02% | 0.92% | 9.07% | |||||
| 2025 | 2.63% | 3.59% | 2.16% | 3.80% | 1.69% | 0.24% | 0.18% | 15.12% |
Метрики бенчмарка
Calamos Autocallable Income ETF has an annualized alpha of 3.39%, beta of 0.89, and R2 of 0.86 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 25, 2025.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (98.62%) than losses (82.89%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 3.39% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.89 and R2 of 0.86, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.39%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.86
- Участие в росте
- 98.62%
- Участие в снижении
- 82.89%
Комиссия
Комиссия CAIE составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CAIE имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAIE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.31 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 2.35 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.56 | 10.19 | +1.37 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Calamos Autocallable Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.91 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $3.91 | $2.00 |
Дивидендный доход | 14.42% | 7.46% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calamos Autocallable Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $1.92 | |||||
| 2025 | $0.39 | $0.31 | $0.33 | $0.33 | $0.65 | $2.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Calamos Autocallable Income ETF показал максимальную просадку в 7.73%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 10 торговых сессий.
Текущая просадка Calamos Autocallable Income ETF составляет 0.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-7.73%март 2026 г. | 2mo 17d | 15d | 3mo 2dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-3.30%июнь 2026 г. | 7d | — | 1mo 14dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
-3.29%авг. 2025 г. | 4d | 11d | 15dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. | — |
-3.21%окт. 2025 г. | 0s | 17d | 17dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
-2.94%нояб. 2025 г. | 21d | 8d | 29dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| CAIE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.73% | -56.78% | +49.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.73% | -9.10% | +1.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.49% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.10% | -10.70% | +9.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 2.09% | -0.28% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CAIE
Добавьте Calamos Autocallable Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CAIE