PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXX с CAIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXX с CAIE

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SOXX (iShares Semiconductor ETF) and CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) are both exchange-traded funds - SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index, while CAIE is a Derivative Income fund tracking the MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index. Both are passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOXX charges 0.34%/yr vs 0.74%/yr for CAIE.

Доходность

Сравнение доходности SOXX и CAIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Semiconductor ETF (SOXX) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXX показывает доходность 108.91%, что значительно выше, чем у CAIE с доходностью 8.63%.

SOXX

1 день
5.45%
1 месяц
23.64%
С начала года
108.91%
6 месяцев
111.42%
1 год
186.37%
3 года*
55.91%
5 лет*
35.21%
10 лет*
36.39%

CAIE

1 день
1.15%
1 месяц
1.01%
С начала года
8.63%
6 месяцев
9.20%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXX и CAIE

2026 (YTD)2025
SOXX
iShares Semiconductor ETF		108.91%28.55%
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		8.63%15.12%

Correlation

The correlation between SOXX and CAIE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.64

Сравнение распределения секторов SOXX и CAIE

Секторы
SOXX
CAIE

Технологии

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

13.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SOXX
100.0%
CAIE

-

Сырьевые материалы

SOXX

-

CAIE
13.2%

Коммуникационные услуги

SOXX

-

CAIE

-

Потребительский циклический сектор

SOXX

-

CAIE

-

Потребительский защитный сектор

SOXX

-

CAIE

-

Энергетика

SOXX

-

CAIE

-

Финансовые услуги

SOXX

-

CAIE

-

Здравоохранение

SOXX

-

CAIE

-

Промышленность

SOXX

-

CAIE

-

Недвижимость

SOXX

-

CAIE

-

Коммунальные услуги

SOXX

-

CAIE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Semiconductor ETF

Calamos Autocallable Income ETF

Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO
Часто сравнивают с CAIE:
CAIE с CMPCAIE с SPYCAIE с CAIQCAIE с SBARCAIE с SPYICAIE с XVCAIE с GPIQ

Доходность на риск

SOXX vs. CAIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CAIE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXX c CAIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor ETF (SOXX) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOXXCAIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.99

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.74

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.90

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

43.29

—

—

SOXX vs. CAIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOXX и CAIE

Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки CAIE в -7.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и CAIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXXCAIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.21%

-7.73%

-62.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.77%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.36%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.80%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.95%

-1.08%

-18.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SOXX и CAIE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXXCAIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.99%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.81%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.63%

12.08%

+25.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.81%

12.08%

+24.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.82%

12.08%

+21.74%

Сравнение комиссий SOXX и CAIE

SOXX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии CAIE в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXX и CAIE

Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности CAIE в 13.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		13.15%7.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.31%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

SOXX and CAIE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.74% for CAIE.

CAIE has the higher dividend yield at 13.15%, compared with 0.31% for SOXX.

SOXX is categorized as Semiconductors, while CAIE is Derivative Income. SOXX tracks NYSE Semiconductor Index, while CAIE tracks MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index. They also come from different issuers: iShares and Calamos. Their fees differ too: 0.34% for SOXX and 0.74% for CAIE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXX и CAIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор