PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAIE с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAIE с SMH

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - CAIE is a Derivative Income fund tracking the MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAIE charges 0.74%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности CAIE и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAIE показывает доходность 8.63%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 79.69%.

CAIE

1 день
1.15%
1 месяц
1.01%
С начала года
8.63%
6 месяцев
9.20%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMH

1 день
4.38%
1 месяц
16.31%
С начала года
79.69%
6 месяцев
83.94%
1 год
152.58%
3 года*
62.32%
5 лет*
39.72%
10 лет*
38.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAIE и SMH

2026 (YTD)2025
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		8.63%15.12%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		79.69%33.04%

Correlation

The correlation between CAIE and SMH is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.68

Сравнение распределения секторов CAIE и SMH

Секторы
CAIE
SMH

Сырьевые материалы

13.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

CAIE
13.2%
SMH

-

Коммуникационные услуги

CAIE

-

SMH

-

Потребительский циклический сектор

CAIE

-

SMH

-

Потребительский защитный сектор

CAIE

-

SMH

-

Энергетика

CAIE

-

SMH

-

Финансовые услуги

CAIE

-

SMH

-

Здравоохранение

CAIE

-

SMH

-

Промышленность

CAIE

-

SMH

-

Недвижимость

CAIE

-

SMH

-

Технологии

CAIE

-

SMH
100.0%

Коммунальные услуги

CAIE

-

SMH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Autocallable Income ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с CAIE:
CAIE с CMPCAIE с SPYCAIE с CAIQCAIE с SBARCAIE с SPYICAIE с XVCAIE с GPIQ
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

CAIE vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAIE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAIE c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CAIESMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

4.61

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

4.60

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.65

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

10.28

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

37.77

—

CAIE vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAIE и SMH

Максимальная просадка CAIE за все время составила -7.73%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIE и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAIESMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.73%

-84.96%

+77.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.93%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

0.00%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.08%

-41.04%

+39.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.06%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CAIE и SMH

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAIESMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

16.71%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

27.97%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

33.39%

-21.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.08%

35.53%

-23.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.08%

32.86%

-20.78%

Сравнение комиссий CAIE и SMH

CAIE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAIE и SMH

Дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.15%, что больше доходности SMH в 0.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		13.15%7.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.17%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

CAIE and SMH have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.74% for CAIE.

CAIE has the higher dividend yield at 13.15%, compared with 0.17% for SMH.

CAIE is categorized as Derivative Income, while SMH is Semiconductors. CAIE tracks MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: Calamos and VanEck. Their fees differ too: 0.74% for CAIE and 0.35% for SMH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAIE и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор