Сравнение VMFXX с SGOV
VMFXX (Vanguard Federal Money Market Fund) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both funds - VMFXX is a Money Market fund managed by Vanguard, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, VMFXX returned 3.08%/yr vs 3.67%/yr for SGOV. Their 0.02 correlation means their historical movements had little consistent relationship. VMFXX charges 0.11%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.
Доходность
Сравнение доходности VMFXX и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMFXX показывает доходность 1.80%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 2.16%.
VMFXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.48%
- С начала года
- 1.80%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 4.22%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.97%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.82%
- С начала года
- 2.16%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.96%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.20B | $1.91B | $2.07B | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VMFXX и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 1.80% | 4.24% | 4.83% | 4.64% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 2.16% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.02% |
Correlation
The correlation between VMFXX and SGOV is -0.00, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMFXX vs. SGOV — Ранг доходности на риск
VMFXX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SGOV
Сравнение VMFXX c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMFXX | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -17.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 380.49 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 388.26 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6,151.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VMFXX и SGOV
Максимальная просадка VMFXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMFXX и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMFXX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -0.03% | +0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -0.01% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -0.01% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -0.03% | +0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMFXX и SGOV
Текущая волатильность для Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) составляет 0.00%, в то время как у iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) волатильность равна 0.04%. Это указывает на то, что VMFXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMFXX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 0.04% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.65% | 0.13% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04% | 0.19% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.08% | 0.24% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.06% | 0.23% | +0.83% |
Сравнение комиссий VMFXX и SGOV
VMFXX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMFXX и SGOV
Дивидендная доходность VMFXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности SGOV в 3.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.75% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 3.46% | 4.14% | 4.70% | 4.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VMFXX and SGOV have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGOV has higher volatility (0.04%) compared to VMFXX (0.00%). In terms of maximum drawdown, VMFXX dropped 0.00% vs SGOV's -0.03%.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.78 vs 3.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMFXX и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор