PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ с CAIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPQ с CAIE

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) and CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) are both exchange-traded funds - JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while CAIE is a Derivative Income fund tracking the MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. JEPQ charges 0.35%/yr vs 0.74%/yr for CAIE.

Доходность

Сравнение доходности JEPQ и CAIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ показывает доходность 10.23%, что значительно выше, чем у CAIE с доходностью 8.63%.

JEPQ

1 день
2.21%
1 месяц
3.31%
С начала года
10.23%
6 месяцев
11.56%
1 год
29.39%
3 года*
20.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

CAIE

1 день
1.15%
1 месяц
1.01%
С начала года
8.63%
6 месяцев
9.20%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPQ и CAIE

2026 (YTD)2025
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.23%14.83%
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		8.63%15.12%

Correlation

The correlation between JEPQ and CAIE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.83

Сравнение распределения секторов JEPQ и CAIE

Секторы
JEPQ
CAIE

Технологии

58.9%

-

Коммуникационные услуги

13.9%

-

Потребительский циклический сектор

11.8%

-

Потребительский защитный сектор

6.0%

-

Здравоохранение

3.9%

-

Промышленность

2.8%

-

Коммунальные услуги

1.1%

-

Сырьевые материалы

0.9%
13.2%

Финансовые услуги

0.3%

-

Энергетика

0.3%

-

Недвижимость

0.2%

-

Технологии

JEPQ
58.9%
CAIE

-

Коммуникационные услуги

JEPQ
13.9%
CAIE

-

Потребительский циклический сектор

JEPQ
11.8%
CAIE

-

Потребительский защитный сектор

JEPQ
6.0%
CAIE

-

Здравоохранение

JEPQ
3.9%
CAIE

-

Промышленность

JEPQ
2.8%
CAIE

-

Коммунальные услуги

JEPQ
1.1%
CAIE

-

Сырьевые материалы

JEPQ
0.9%
CAIE
13.2%

Финансовые услуги

JEPQ
0.3%
CAIE

-

Энергетика

JEPQ
0.3%
CAIE

-

Недвижимость

JEPQ
0.2%
CAIE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Calamos Autocallable Income ETF

Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI
Часто сравнивают с CAIE:
CAIE с CMPCAIE с SPYCAIE с CAIQCAIE с SBARCAIE с SPYICAIE с XVCAIE с GPIQ

Доходность на риск

JEPQ vs. CAIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CAIE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ c CAIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JEPQCAIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.94

—

—

JEPQ vs. CAIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JEPQ и CAIE

Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что больше максимальной просадки CAIE в -7.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и CAIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPQCAIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.07%

-7.73%

-12.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.80%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-1.08%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ и CAIE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPQCAIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

12.08%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

12.08%

+4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

12.08%

+4.68%

Сравнение комиссий JEPQ и CAIE

JEPQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CAIE в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ и CAIE

Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что меньше доходности CAIE в 13.15%

ПозицияTTM2025202420232022
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		13.15%7.46%0.00%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.00%10.53%9.65%10.03%9.44%

Часто задаваемые вопросы

JEPQ and CAIE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.74% for CAIE.

CAIE has the higher dividend yield at 13.15%, compared with 10.00% for JEPQ.

JEPQ is categorized as Nasdaq-100, while CAIE is Derivative Income. JEPQ tracks Nasdaq-100 Index, while CAIE tracks MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Calamos. Their fees differ too: 0.35% for JEPQ and 0.74% for CAIE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPQ и CAIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор