Сравнение QQQ с CAIQ
QQQ (Invesco QQQ ETF) and CAIQ (Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF) are both Nasdaq-100 funds - QQQ tracks the NASDAQ-100 Index while CAIQ tracks the MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. QQQ charges 0.18%/yr vs 0.74%/yr for CAIQ.
Доходность
Сравнение доходности QQQ и CAIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQ показывает доходность 21.26%, что значительно выше, чем у CAIQ с доходностью 12.96%.
QQQ
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- 4.95%
- С начала года
- 21.26%
- 6 месяцев
- 22.17%
- 1 год
- 41.87%
- 3 года*
- 27.20%
- 5 лет*
- 17.59%
- 10 лет*
- 22.31%
CAIQ
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 12.96%
- 6 месяцев
- 14.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQ и CAIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 21.26% | 2.54% |
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 12.96% | 4.03% |
Correlation
The correlation between QQQ and CAIQ is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQ vs. CAIQ — Ранг доходности на риск
QQQ
CAIQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QQQ c CAIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQ | CAIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.12 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQ и CAIQ
Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки CAIQ в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и CAIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQ | CAIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.97% | -9.06% | -73.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.52% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.75% | -1.70% | -31.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQ и CAIQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQ | CAIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.43% | 13.91% | +3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.59% | 13.91% | +8.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.41% | 13.91% | +8.50% |
Сравнение комиссий QQQ и CAIQ
QQQ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CAIQ в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQ и CAIQ
Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности CAIQ в 8.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 8.50% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.38% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, QQQ and CAIQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.74% for CAIQ.
CAIQ has the higher dividend yield at 8.50%, compared with 0.38% for QQQ.
QQQ tracks NASDAQ-100 Index, while CAIQ tracks MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index. They also come from different issuers: Invesco and Calamos. Their fees differ too: 0.18% for QQQ and 0.74% for CAIQ.
Подберите оптимальное распределение для QQQ и CAIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор