Core and Satellite

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	18%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	15%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	12%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	10%
ISRG Intuitive Surgical, Inc.	Healthcare	8%
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated	Healthcare	7%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	Healthcare	5%
ANET Arista Networks, Inc.	Technology	5%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	5%
AMZN Amazon.com, Inc	Consumer Cyclical	5%
RMD ResMed Inc.	Healthcare	3%
V Visa Inc.	Financial Services	2.50%
MA Mastercard Incorporated	Financial Services	2.50%
PGR The Progressive Corporation	Financial Services	2%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Core and Satellite и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Core and Satellite на 6 июн. 2026 г. показал доходность в 2.67% с начала года и доходность в 39.00% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель Core and Satellite	0.76%	1.02%	2.67%	2.36%	20.05%	36.99%	35.56%	39.00%
Активы портфеля:
AMZN Amazon.com, Inc	-0.33%	-10.07%	6.24%	8.08%	14.82%	25.71%	8.37%	21.19%
ANET Arista Networks, Inc.	1.38%	10.32%	19.36%	21.14%	60.82%	56.72%	47.39%	42.38%
AVGO Broadcom Inc.	2.82%	-7.77%	14.83%	-0.72%	61.91%	72.46%	56.70%	41.32%
COST Costco Wholesale Corporation	0.30%	-3.37%	13.35%	10.14%	-3.42%	25.18%	22.05%	22.25%
ISRG Intuitive Surgical, Inc.	-0.82%	-6.99%	-26.09%	-26.16%	-24.86%	10.20%	8.37%	19.37%
LLY Eli Lilly and Company	1.57%	21.37%	7.29%	15.58%	50.32%	38.07%	39.75%	33.71%
MA Mastercard Incorporated	-1.10%	-1.98%	-14.65%	-9.84%	-17.21%	10.21%	6.59%	18.40%
MSFT Microsoft Corporation	-1.18%	-0.60%	-14.48%	-15.77%	-11.77%	8.85%	11.09%	24.64%
NVDA NVIDIA Corporation	1.73%	-2.94%	12.01%	12.58%	47.43%	75.35%	64.54%	68.47%
PGR The Progressive Corporation	-1.84%	3.23%	-6.42%	-4.51%	-23.65%	18.74%	18.76%	23.25%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 9 июн. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +2.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.1 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2023 г. с доходностью +14.3%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -11.6%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Core and Satellite закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	-2.23%	-2.52%	-6.21%	12.54%	4.28%	-2.14%							2.67%
2025	1.94%	0.40%	-8.52%	3.47%	4.16%	6.94%	2.98%	-0.96%	3.50%	6.95%	0.82%	-1.19%	21.36%
2024	10.22%	11.09%	5.28%	-3.67%	11.31%	9.95%	-3.07%	5.47%	0.32%	1.23%	3.17%	1.30%	64.88%
2023	8.77%	1.27%	12.06%	4.28%	14.34%	8.07%	3.19%	4.86%	-6.86%	-0.37%	10.62%	5.94%	87.17%
2022	-9.70%	-0.36%	8.78%	-11.56%	0.06%	-5.22%	9.32%	-6.78%	-5.33%	8.90%	7.68%	-5.82%	-12.53%
2021	2.07%	0.08%	-0.40%	5.76%	3.13%	10.07%	2.95%	5.89%	-6.69%	13.10%	7.28%	4.19%	57.06%

Метрики бенчмарка

Core and Satellite has an annualized alpha of 22.58%, beta of 1.14, and R2 of 0.74 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 09, 2014.

This portfolio captured 178.80% of S&P 500 Index gains but only 66.38% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 22.58% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
With beta of 1.14 and R2 of 0.74, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Альфа: 22.58%

Бета: 1.14

R²: 0.74

Участие в росте: 178.80%

Участие в снижении: 66.38%

Комиссия

Комиссия Core and Satellite составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Core and Satellite имеет ранг 15 по соотношению доходности и риска — в нижних 15% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Core and Satellite и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.21	1.94	-0.73
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	1.72	2.63	-0.90
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.22	1.35	-0.13
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	1.32	2.59	-1.27
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	4.83	11.84	-7.02
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AMZN Amazon.com, Inc	56	0.49	0.89	1.11	0.68	1.64
ANET Arista Networks, Inc.	74	1.15	1.73	1.22	2.16	4.51
AVGO Broadcom Inc.	77	1.38	1.95	1.26	2.17	5.16
COST Costco Wholesale Corporation	32	-0.18	-0.13	0.98	-0.22	-0.51
ISRG Intuitive Surgical, Inc.	9	-0.81	-1.14	0.87	-0.78	-1.60
LLY Eli Lilly and Company	77	1.33	1.90	1.26	2.14	5.32
MA Mastercard Incorporated	9	-0.78	-0.97	0.88	-0.83	-1.68
MSFT Microsoft Corporation	24	-0.47	-0.49	0.94	-0.35	-0.73
NVDA NVIDIA Corporation	77	1.37	1.94	1.24	2.36	5.73
PGR The Progressive Corporation	6	-1.04	-1.41	0.84	-0.94	-1.43

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Core and Satellite имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.21
За 5 лет: 1.51
За 10 лет: 1.62
За всё время: 1.62

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Core and Satellite за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.62%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.62%	0.51%	0.46%	0.66%	0.77%	0.75%	1.04%	1.09%	1.12%	1.24%	1.20%	1.39%
Активы портфеля:
AMZN Amazon.com, Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ANET Arista Networks, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVGO Broadcom Inc.	0.63%	0.70%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%
COST Costco Wholesale Corporation	0.55%	0.59%	0.49%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%
ISRG Intuitive Surgical, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LLY Eli Lilly and Company	0.56%	0.56%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%
MA Mastercard Incorporated	0.67%	0.53%	0.50%	0.53%	0.56%	0.49%	0.45%	0.44%	0.53%	0.58%	0.74%	0.66%
MSFT Microsoft Corporation	0.86%	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%
NVDA NVIDIA Corporation	0.14%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%
PGR The Progressive Corporation	6.94%	2.15%	0.48%	0.25%	0.31%	6.23%	2.68%	3.89%	1.86%	1.21%	2.50%	2.16%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Core and Satellite показал максимальную просадку в 27.37%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 34 торговые сессии.

Текущая просадка Core and Satellite составляет 4.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-27.37%март 2020 г.	1mo 2d	1mo 19d	2mo 21dфевр. 2020 г. - май 2020 г.
Медвежий рынок2022	-24.20%июнь 2022 г.	5mo 20d	9mo 3d	1y 2moдек. 2021 г. - март 2023 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-23.89%дек. 2018 г.	2mo 23d	3mo 10d	6mo 3dокт. 2018 г. - апр. 2019 г.
Распродажа 2025 года2025	-19.74%апр. 2025 г.	2mo 10d	2mo 23d	5mo 3dянв. 2025 г. - июнь 2025 г.
Коррекция 2016 года2016	-18.18%февр. 2016 г.	1mo 13d	3mo 5d	4mo 18dдек. 2015 г. - май 2016 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 9.69, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	2.09	1.69	1.55	1.48	1.50

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.50, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Core and Satellite с S&P 500 Index

Корреляция Core and Satellite с S&P 500 Index составляет 0.77 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.77
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.79
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.83
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.81
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г.	0.81

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у MSFT: 0.73, а самая низкая у LLY: 0.39.

0.39

0.40

0.43

0.43

0.51

0.52

0.55

0.63

0.64

0.65

0.65

0.66

0.67

MSFT

0.73

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Core and Satellite. Самая высокая корреляция с портфелем у NVDA: 0.83, а самая низкая у PGR: 0.30.

0.30

0.37

0.47

0.49

0.49

0.49

0.56

0.57

0.64

0.64

0.66

0.72

0.74

0.83

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	PGR	LLY	UNH	VRTX	COST	RMD	ANET	AVGO	AMZN	NVDA	V	ISRG	MA	MSFT
PGR	1.00	0.26	0.32	0.25	0.32	0.25	0.19	0.19	0.17	0.15	0.38	0.27	0.38	0.28
LLY	0.26	1.00	0.31	0.38	0.28	0.29	0.22	0.23	0.23	0.21	0.28	0.33	0.27	0.29
UNH	0.32	0.31	1.00	0.34	0.29	0.30	0.19	0.22	0.22	0.19	0.36	0.31	0.35	0.29
VRTX	0.25	0.38	0.34	1.00	0.25	0.34	0.27	0.28	0.30	0.27	0.36	0.36	0.34	0.34
COST	0.32	0.28	0.29	0.25	1.00	0.33	0.28	0.32	0.37	0.32	0.39	0.39	0.39	0.42
RMD	0.25	0.29	0.30	0.34	0.33	1.00	0.30	0.32	0.34	0.34	0.41	0.52	0.42	0.39
ANET	0.19	0.22	0.19	0.27	0.28	0.30	1.00	0.52	0.45	0.50	0.37	0.43	0.39	0.49
AVGO	0.19	0.23	0.22	0.28	0.32	0.32	0.52	1.00	0.47	0.61	0.40	0.46	0.41	0.53
AMZN	0.17	0.23	0.22	0.30	0.37	0.34	0.45	0.47	1.00	0.53	0.45	0.48	0.47	0.62
NVDA	0.15	0.21	0.19	0.27	0.32	0.34	0.50	0.61	0.53	1.00	0.39	0.47	0.41	0.58
V	0.38	0.28	0.36	0.36	0.39	0.41	0.37	0.40	0.45	0.39	1.00	0.50	0.85	0.54
ISRG	0.27	0.33	0.31	0.36	0.39	0.52	0.43	0.46	0.48	0.47	0.50	1.00	0.52	0.55
MA	0.38	0.27	0.35	0.34	0.39	0.42	0.39	0.41	0.47	0.41	0.85	0.52	1.00	0.56
MSFT	0.28	0.29	0.29	0.34	0.42	0.39	0.49	0.53	0.62	0.58	0.54	0.55	0.56	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 июн. 2014 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Core and Satellite

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Core and Satellite есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации