PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LLY с VRTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LLY и VRTX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение LLY с VRTX

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eli Lilly and Company (LLY) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LLY или VRTX.

Доходность

Сравнение доходности LLY и VRTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eli Lilly and Company (LLY) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LLY:

-0.22

VRTX:

-0.08

Коэф-т Сортино

LLY:

-0.01

VRTX:

0.23

Коэф-т Омега

LLY:

1.00

VRTX:

1.03

Коэф-т Кальмара

LLY:

-0.29

VRTX:

0.04

Коэф-т Мартина

LLY:

-0.53

VRTX:

0.10

Индекс Язвы

LLY:

13.68%

VRTX:

9.55%

Дневная вол-ть

LLY:

38.59%

VRTX:

28.58%

Макс. просадка

LLY:

-68.27%

VRTX:

-91.77%

Текущая просадка

LLY:

-21.75%

VRTX:

-13.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LLY:

$670.72B

VRTX:

$114.39B

EPS

LLY:

$12.25

VRTX:

-$3.83

Коэффициент PEG

LLY:

1.15

VRTX:

2.65

Коэффициент P/S

LLY:

13.69

VRTX:

10.31

Коэффициент P/B

LLY:

42.55

VRTX:

6.93

Общая выручка (12 мес.)

LLY:

$49.00B

VRTX:

$11.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

LLY:

$40.03B

VRTX:

$9.55B

EBITDA (12 мес.)

LLY:

$16.27B

VRTX:

-$76.30M

Доходность по периодам

С начала года, LLY показывает доходность -2.86%, что значительно ниже, чем у VRTX с доходностью 10.61%. За последние 10 лет акции LLY превзошли акции VRTX по среднегодовой доходности: 27.61% против 13.34% соответственно.

LLY

С начала года

-2.86%

1 месяц

-9.10%

6 месяцев

-6.23%

1 год

-8.30%

3 года

36.48%

5 лет

39.02%

10 лет

27.61%

VRTX

С начала года

10.61%

1 месяц

-11.12%

6 месяцев

-4.36%

1 год

-2.18%

3 года

18.24%

5 лет

9.97%

10 лет

13.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eli Lilly and Company

Vertex Pharmaceuticals Incorporated

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LLY и VRTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LLY
Ранг риск-скорректированной доходности LLY, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LLY, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
VRTX
Ранг риск-скорректированной доходности VRTX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRTX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LLY c VRTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LLY на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа VRTX равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLY и VRTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLY и VRTX

Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, тогда как VRTX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LLY
Eli Lilly and Company		0.75%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%
VRTX
Vertex Pharmaceuticals Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LLY и VRTX

Максимальная просадка LLY за все время составила -68.27%, что меньше максимальной просадки VRTX в -91.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и VRTX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности LLY и VRTX

Текущая волатильность для Eli Lilly and Company (LLY) составляет 11.58%, в то время как у Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) волатильность равна 13.29%. Это указывает на то, что LLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LLY и VRTX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eli Lilly and Company и Vertex Pharmaceuticals Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20212022202320242025
12.73B
2.77B
(LLY) Общая выручка
(VRTX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LLY и VRTX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Eli Lilly and Company и Vertex Pharmaceuticals Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%20212022202320242025
82.5%
86.9%
(LLY) Валовая рентабельность
(VRTX) Валовая рентабельность
LLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 10.50B при выручке в 12.73B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.

VRTX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.41B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.

LLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 5.41B при выручке в 12.73B, что соответствует операционной рентабельности 42.5%.

VRTX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила об операционной прибыли в 630.10M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 22.8%.

LLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 12.73B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.

VRTX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о чистой прибыли в 646.30M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.