PortfoliosLab logo
Сравнение LLY с VRTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LLY и VRTX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности LLY и VRTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eli Lilly and Company (LLY) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11,381.61%
2,635.67%
LLY
VRTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LLY:

0.42

VRTX:

0.95

Коэф-т Сортино

LLY:

0.85

VRTX:

1.32

Коэф-т Омега

LLY:

1.11

VRTX:

1.19

Коэф-т Кальмара

LLY:

0.61

VRTX:

1.07

Коэф-т Мартина

LLY:

1.24

VRTX:

2.91

Индекс Язвы

LLY:

12.03%

VRTX:

8.56%

Дневная вол-ть

LLY:

36.06%

VRTX:

26.19%

Макс. просадка

LLY:

-68.27%

VRTX:

-91.77%

Текущая просадка

LLY:

-13.31%

VRTX:

-4.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LLY:

$734.57B

VRTX:

$126.09B

EPS

LLY:

$11.68

VRTX:

-$2.06

Коэффициент PEG

LLY:

1.19

VRTX:

1.34

Коэффициент P/S

LLY:

16.50

VRTX:

11.44

Коэффициент P/B

LLY:

51.76

VRTX:

7.68

Общая выручка (12 мес.)

LLY:

$36.27B

VRTX:

$8.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

LLY:

$29.53B

VRTX:

$7.13B

EBITDA (12 мес.)

LLY:

$12.51B

VRTX:

-$856.70M

Доходность по периодам

С начала года, LLY показывает доходность 7.62%, что значительно ниже, чем у VRTX с доходностью 22.28%. За последние 10 лет акции LLY превзошли акции VRTX по среднегодовой доходности: 30.23% против 14.01% соответственно.


LLY

С начала года

7.62%

1 месяц

-4.10%

6 месяцев

-7.86%

1 год

11.95%

5 лет

40.36%

10 лет

30.23%

VRTX

С начала года

22.28%

1 месяц

-3.78%

6 месяцев

4.76%

1 год

21.61%

5 лет

12.84%

10 лет

14.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LLY и VRTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LLY
Ранг риск-скорректированной доходности LLY, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LLY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

VRTX
Ранг риск-скорректированной доходности VRTX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRTX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LLY c VRTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LLY, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LLY: 0.42
VRTX: 0.95
Коэффициент Сортино LLY, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LLY: 0.85
VRTX: 1.32
Коэффициент Омега LLY, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LLY: 1.11
VRTX: 1.19
Коэффициент Кальмара LLY, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
LLY: 0.61
VRTX: 1.07
Коэффициент Мартина LLY, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LLY: 1.24
VRTX: 2.91

Показатель коэффициента Шарпа LLY на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа VRTX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLY и VRTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.95
LLY
VRTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLY и VRTX

Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как VRTX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LLY
Eli Lilly and Company
0.65%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%
VRTX
Vertex Pharmaceuticals Incorporated
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LLY и VRTX

Максимальная просадка LLY за все время составила -68.27%, что меньше максимальной просадки VRTX в -91.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и VRTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.31%
-4.71%
LLY
VRTX

Волатильность

Сравнение волатильности LLY и VRTX

Eli Lilly and Company (LLY) имеет более высокую волатильность в 18.40% по сравнению с Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) с волатильностью 7.38%. Это указывает на то, что LLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.40%
7.38%
LLY
VRTX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LLY и VRTX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eli Lilly and Company и Vertex Pharmaceuticals Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию