Сравнение LLY с VRTX

С начала года, LLY показывает доходность -5.99%, что значительно ниже, чем у VRTX с доходностью 4.79%. За последние 10 лет акции LLY превзошли акции VRTX по среднегодовой доходности: 28.47% против 12.99% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LLY на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа VRTX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLY и VRTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как VRTX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка LLY за все время составила -68.27%, что меньше максимальной просадки VRTX в -91.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и VRTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Eli Lilly and Company (LLY) составляет 10.25%, в то время как у Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) волатильность равна 14.28%. Это указывает на то, что LLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eli Lilly and Company и Vertex Pharmaceuticals Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.