Сравнение LLY с VRTX

С начала года, LLY показывает доходность 4.48%, что значительно ниже, чем у VRTX с доходностью 20.37%. За последние 10 лет акции LLY превзошли акции VRTX по среднегодовой доходности: 29.90% против 15.30% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LLY на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа VRTX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLY и VRTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как VRTX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка LLY за все время составила -68.27%, что меньше максимальной просадки VRTX в -91.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и VRTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Eli Lilly and Company (LLY) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что LLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eli Lilly and Company и Vertex Pharmaceuticals Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.