Сравнение AMZN с PGR
AMZN (Amazon.com, Inc) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, AMZN returned 21.19%/yr vs 23.25%/yr for PGR. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMZN и PGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZN показывает доходность 6.24%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -6.42%. За последние 10 лет акции AMZN уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 21.19% против 23.25% соответственно.
AMZN
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -10.07%
- С начала года
- 6.24%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- 25.71%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 21.19%
PGR
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -4.51%
- 1 год
- -23.65%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 18.76%
- 10 лет*
- 23.25%
Сравнение доходности по годам AMZN и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 6.24% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
PGR The Progressive Corporation | -6.42% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
Correlation
The correlation between AMZN and PGR is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 1997 г. | 0.25 |
The correlation between AMZN and PGR shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMZN:
$8.37
PGR:
$19.23
AMZN:
29.29
PGR:
10.41
AMZN:
0.71
PGR:
0.08
AMZN:
3.58
PGR:
1.34
AMZN:
$742.78B
PGR:
$87.65B
AMZN:
$348.59B
PGR:
$23.23B
AMZN:
$152.71B
PGR:
$14.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN vs. PGR — Ранг доходности на риск
AMZN
PGR
Сравнение AMZN c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZN | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.84 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | -0.94 | +1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.64 | -1.43 | +3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZN | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | -1.04 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.77 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.95 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.58 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок AMZN и PGR
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и PGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -71.06% | -23.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -25.27% | +3.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | -30.35% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -30.35% | -25.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.15% | -30.35% | -25.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.83% | -26.74% | +15.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.12% | -14.53% | -13.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.08% | 18.79% | -9.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и PGR
Amazon.com, Inc (AMZN) и The Progressive Corporation (PGR) имеют волатильность 7.80% и 7.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 7.57% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.58% | 16.95% | +3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.13% | 22.76% | +7.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.53% | 24.55% | +10.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.48% | 24.48% | +8.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN и PGR
AMZN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGR The Progressive Corporation | 6.94% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMZN и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMZN и PGR
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
Часто задаваемые вопросы
AMZN and PGR have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZN has higher volatility (7.80%) compared to PGR (7.57%). In terms of maximum drawdown, AMZN dropped -94.40% vs PGR's -71.06%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZN и PGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор