Сравнение VRTX с UNH
VRTX (Vertex Pharmaceuticals Incorporated) and UNH (UnitedHealth Group Incorporated) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — VRTX in Biotechnology, UNH in Healthcare Plans. Over the past 10 years, VRTX returned 17.08%/yr vs 13.15%/yr for UNH. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRTX и UNH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRTX показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у UNH с доходностью 24.12%. За последние 10 лет акции VRTX превзошли акции UNH по среднегодовой доходности: 17.08% против 13.15% соответственно.
VRTX
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- -1.67%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- 15.71%
- 10 лет*
- 17.08%
UNH
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 7.00%
- С начала года
- 24.12%
- 6 месяцев
- 26.61%
- 1 год
- 37.87%
- 3 года*
- -4.40%
- 5 лет*
- 2.00%
- 10 лет*
- 13.15%
Сравнение доходности по годам VRTX и UNH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | -2.29% | 12.58% | -1.03% | 40.90% | 31.50% | -7.08% | 7.94% | 32.13% | 10.58% | 103.42% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 24.12% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 20.00% | 14.52% | 39.83% |
Correlation
The correlation between VRTX and UNH is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 1991 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
VRTX:
$113.53B
UNH:
$369.98B
VRTX:
$16.87
UNH:
$13.23
VRTX:
26.26
UNH:
30.74
VRTX:
9.30
UNH:
0.82
VRTX:
4.29
UNH:
3.56
VRTX:
$12.26B
UNH:
$449.71B
VRTX:
$10.57B
UNH:
$84.55B
VRTX:
$5.19B
UNH:
$22.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRTX vs. UNH — Ранг доходности на риск
VRTX
UNH
Сравнение VRTX c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRTX | UNH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.22 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 1.31 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 2.88 | -3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRTX | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 0.95 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.06 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.44 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.64 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок VRTX и UNH
Максимальная просадка VRTX за все время составила -91.77%, что больше максимальной просадки UNH в -74.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTX и UNH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRTX | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.77% | -74.37% | -17.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.56% | -28.96% | +5.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.07% | -61.39% | +32.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.07% | -61.39% | +32.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.60% | -61.39% | +19.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.28% | -32.60% | +18.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.69% | -14.76% | -22.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.21% | 13.19% | -1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTX и UNH
Текущая волатильность для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) составляет 7.61%, в то время как у UnitedHealth Group Incorporated (UNH) волатильность равна 8.29%. Это указывает на то, что VRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRTX | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 8.29% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.79% | 30.87% | -10.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.09% | 40.17% | -6.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.94% | 31.87% | -2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.83% | 30.19% | +2.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTX и UNH
VRTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.17% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRTX и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertex Pharmaceuticals Incorporated и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRTX и UNH
VRTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.59B при выручке в 2.99B, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 25.41B при выручке в 111.72B, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.
VRTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 2.99B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 8.99B при выручке в 111.72B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
VRTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 2.99B, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.28B при выручке в 111.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
VRTX and UNH have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNH has higher volatility (8.29%) compared to VRTX (7.61%). In terms of maximum drawdown, VRTX dropped -91.77% vs UNH's -74.37%.
UNH currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRTX и UNH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор