Сравнение MA с RMD
MA (Mastercard Incorporated) and RMD (ResMed Inc.) are both stocks. MA operates in Credit Services (Financial Services), while RMD operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, MA returned 18.40%/yr vs 13.71%/yr for RMD. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MA и RMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MA показывает доходность -14.65%, что значительно выше, чем у RMD с доходностью -19.39%. За последние 10 лет акции MA превзошли акции RMD по среднегодовой доходности: 18.40% против 13.71% соответственно.
MA
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -14.65%
- 6 месяцев
- -9.84%
- 1 год
- -17.21%
- 3 года*
- 10.21%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 18.40%
RMD
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- -19.39%
- 6 месяцев
- -22.35%
- 1 год
- -22.67%
- 3 года*
- -2.34%
- 5 лет*
- -0.97%
- 10 лет*
- 13.71%
Сравнение доходности по годам MA и RMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | -14.65% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
RMD ResMed Inc. | -19.39% | 6.26% | 34.18% | -16.55% | -19.47% | 23.41% | 38.33% | 37.85% | 36.38% | 39.06% |
Correlation
The correlation between MA and RMD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2006 г. | 0.37 |
The correlation between MA and RMD shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.43 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MA:
$17.28
RMD:
$13.78
MA:
28.11
RMD:
14.02
MA:
1.64
RMD:
0.43
MA:
12.90
RMD:
3.85
MA:
$33.94B
RMD:
$5.54B
MA:
$26.70B
RMD:
$3.42B
MA:
$21.23B
RMD:
$2.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MA vs. RMD — Ранг доходности на риск
MA
RMD
Сравнение MA c RMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и ResMed Inc. (RMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MA | RMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.85 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.61 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | -1.42 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MA | RMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | -0.95 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | -0.03 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.44 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.52 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок MA и RMD
Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, примерно равная максимальной просадке RMD в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и RMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MA | RMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -61.61% | -1.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -37.28% | +16.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -40.09% | +19.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.25% | -53.99% | +25.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | -53.99% | +12.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.55% | -33.74% | +15.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -15.98% | +6.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.26% | 15.95% | -5.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности MA и RMD
Текущая волатильность для Mastercard Incorporated (MA) составляет 6.33%, в то время как у ResMed Inc. (RMD) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что MA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MA | RMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 10.44% | -4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.37% | 19.50% | -2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 23.97% | -1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.99% | 31.12% | -7.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.93% | 31.55% | -4.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MA и RMD
Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности RMD в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
RMD ResMed Inc. | 1.24% | 0.94% | 0.88% | 1.07% | 0.83% | 0.62% | 0.73% | 0.98% | 1.26% | 1.61% | 2.03% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MA и RMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Incorporated и ResMed Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MA и RMD
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
RMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о валовой прибыли в 890.98M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
RMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила об операционной прибыли в 499.81M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
RMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.73M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.
Часто задаваемые вопросы
MA and RMD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMD has higher volatility (10.44%) compared to MA (6.33%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs RMD's -61.61%.
MA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.78 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MA и RMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор