Сравнение RMD с LLY
RMD (ResMed Inc.) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — RMD in Medical Instruments & Supplies, LLY in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, RMD returned 13.85%/yr vs 33.45%/yr for LLY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RMD и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMD показывает доходность -18.71%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 5.78%. За последние 10 лет акции RMD уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 13.85% против 33.45% соответственно.
RMD
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- -18.71%
- 6 месяцев
- -22.38%
- 1 год
- -22.01%
- 3 года*
- -2.26%
- 5 лет*
- -1.41%
- 10 лет*
- 13.85%
LLY
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- 11.74%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 40.51%
- 3 года*
- 37.45%
- 5 лет*
- 39.59%
- 10 лет*
- 33.45%
Сравнение доходности по годам RMD и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMD ResMed Inc. | -18.71% | 6.26% | 34.18% | -16.55% | -19.47% | 23.41% | 38.33% | 37.85% | 36.38% | 39.06% |
LLY Eli Lilly and Company | 5.78% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
Correlation
The correlation between RMD and LLY is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 1995 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
RMD:
$13.78
LLY:
$28.14
RMD:
14.14
LLY:
40.26
RMD:
0.44
LLY:
0.81
RMD:
3.88
LLY:
14.08
RMD:
$5.54B
LLY:
$72.25B
RMD:
$3.42B
LLY:
$59.75B
RMD:
$2.10B
LLY:
$32.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMD vs. LLY — Ранг доходности на риск
RMD
LLY
Сравнение RMD c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ResMed Inc. (RMD) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RMD | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.22 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 1.72 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 4.28 | -5.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RMD и LLY
Максимальная просадка RMD за все время составила -61.61%, что меньше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMD и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMD | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.61% | -68.24% | +6.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.28% | -23.64% | -13.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.09% | -34.48% | -5.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.99% | -34.48% | -19.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.99% | -34.48% | -19.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.18% | -2.41% | -30.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.00% | -19.21% | +3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.49% | 9.49% | +7.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMD и LLY
ResMed Inc. (RMD) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 9.27%. Это указывает на то, что RMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMD | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.81% | 9.27% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.30% | 27.16% | -7.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.09% | 38.01% | -13.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.07% | 32.46% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.54% | 30.19% | +1.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMD и LLY
Дивидендная доходность RMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности LLY в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 0.57% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
RMD ResMed Inc. | 1.23% | 0.94% | 0.88% | 1.07% | 0.83% | 0.62% | 0.73% | 0.98% | 1.26% | 1.61% | 2.03% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RMD и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ResMed Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RMD и LLY
RMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о валовой прибыли в 890.98M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
RMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила об операционной прибыли в 499.81M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
RMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.73M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
Часто задаваемые вопросы
RMD and LLY have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMD has higher volatility (9.81%) compared to LLY (9.27%). In terms of maximum drawdown, RMD dropped -61.61% vs LLY's -68.24%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RMD и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор