Сравнение RMD с UNH
RMD (ResMed Inc.) and UNH (UnitedHealth Group Incorporated) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — RMD in Medical Instruments & Supplies, UNH in Healthcare Plans. Over the past 10 years, RMD returned 13.71%/yr vs 13.15%/yr for UNH. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RMD и UNH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMD показывает доходность -19.39%, что значительно ниже, чем у UNH с доходностью 24.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RMD имеют среднегодовую доходность 13.71%, а акции UNH немного отстают с 13.15%.
RMD
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- -19.39%
- 6 месяцев
- -22.35%
- 1 год
- -22.67%
- 3 года*
- -2.34%
- 5 лет*
- -0.97%
- 10 лет*
- 13.71%
UNH
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 7.00%
- С начала года
- 24.12%
- 6 месяцев
- 26.61%
- 1 год
- 37.87%
- 3 года*
- -4.40%
- 5 лет*
- 2.00%
- 10 лет*
- 13.15%
Сравнение доходности по годам RMD и UNH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMD ResMed Inc. | -19.39% | 6.26% | 34.18% | -16.55% | -19.47% | 23.41% | 38.33% | 37.85% | 36.38% | 39.06% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 24.12% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 20.00% | 14.52% | 39.83% |
Correlation
The correlation between RMD and UNH is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 1995 г. | 0.24 |
The correlation between RMD and UNH shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RMD:
$13.78
UNH:
$13.23
RMD:
14.02
UNH:
30.74
RMD:
3.85
UNH:
0.82
RMD:
$5.54B
UNH:
$449.71B
RMD:
$3.42B
UNH:
$84.55B
RMD:
$2.10B
UNH:
$22.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMD vs. UNH — Ранг доходности на риск
RMD
UNH
Сравнение RMD c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ResMed Inc. (RMD) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMD | UNH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.22 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 1.31 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 2.88 | -4.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMD | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 | 0.95 | -1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.06 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.44 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.64 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок RMD и UNH
Максимальная просадка RMD за все время составила -61.61%, что меньше максимальной просадки UNH в -74.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMD и UNH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMD | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.61% | -74.37% | +12.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.28% | -28.96% | -8.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.09% | -61.39% | +21.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.99% | -61.39% | +7.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.99% | -61.39% | +7.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.74% | -32.60% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.98% | -14.76% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.95% | 13.19% | +2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMD и UNH
ResMed Inc. (RMD) имеет более высокую волатильность в 10.44% по сравнению с UnitedHealth Group Incorporated (UNH) с волатильностью 8.29%. Это указывает на то, что RMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMD | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.44% | 8.29% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.50% | 30.87% | -11.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.97% | 40.17% | -16.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.12% | 31.87% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.55% | 30.19% | +1.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMD и UNH
Дивидендная доходность RMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности UNH в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMD ResMed Inc. | 1.24% | 0.94% | 0.88% | 1.07% | 0.83% | 0.62% | 0.73% | 0.98% | 1.26% | 1.61% | 2.03% | 2.16% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.17% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RMD и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ResMed Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RMD и UNH
RMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о валовой прибыли в 890.98M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 25.41B при выручке в 111.72B, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.
RMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила об операционной прибыли в 499.81M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 8.99B при выручке в 111.72B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
RMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.73M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.28B при выручке в 111.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
RMD and UNH have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMD has higher volatility (10.44%) compared to UNH (8.29%). In terms of maximum drawdown, RMD dropped -61.61% vs UNH's -74.37%.
UNH currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RMD и UNH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор