Сравнение VRTX с LLY
VRTX (Vertex Pharmaceuticals Incorporated) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — VRTX in Biotechnology, LLY in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, VRTX returned 16.38%/yr vs 32.66%/yr for LLY. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRTX и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRTX показывает доходность -5.52%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 0.72%. За последние 10 лет акции VRTX уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 16.38% против 32.66% соответственно.
VRTX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- -5.52%
- 6 месяцев
- -7.51%
- 1 год
- -4.06%
- 3 года*
- 8.67%
- 5 лет*
- 15.33%
- 10 лет*
- 16.38%
LLY
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 11.64%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 44.70%
- 3 года*
- 35.56%
- 5 лет*
- 41.13%
- 10 лет*
- 32.66%
Сравнение доходности по годам VRTX и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | -5.52% | 12.58% | -1.03% | 40.90% | 31.50% | -7.08% | 7.94% | 32.13% | 10.58% | 103.42% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.72% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
Correlation
The correlation between VRTX and LLY is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 1991 г. | 0.27 |
The correlation between VRTX and LLY shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VRTX:
$109.78B
LLY:
$966.48B
VRTX:
$16.87
LLY:
$28.14
VRTX:
25.40
LLY:
38.33
VRTX:
2.11
LLY:
0.77
VRTX:
8.99
LLY:
13.41
VRTX:
4.15
LLY:
30.98
VRTX:
$12.26B
LLY:
$72.25B
VRTX:
$10.57B
LLY:
$59.75B
VRTX:
$5.19B
LLY:
$32.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRTX vs. LLY — Ранг доходности на риск
VRTX
LLY
Сравнение VRTX c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRTX | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.24 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.90 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 4.73 | -5.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRTX | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 1.19 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 1.26 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 1.09 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.57 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок VRTX и LLY
Максимальная просадка VRTX за все время составила -91.77%, что больше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTX и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRTX | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.77% | -68.24% | -23.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.56% | -23.64% | +0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.07% | -34.48% | +5.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.07% | -34.48% | +5.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.60% | -34.48% | -7.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.11% | -4.26% | -12.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.70% | -19.22% | -18.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.14% | 9.49% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTX и LLY
Текущая волатильность для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) составляет 7.03%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что VRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRTX | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 9.16% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.69% | 26.81% | -5.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.88% | 37.88% | -4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.90% | 32.79% | -3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.82% | 30.14% | +2.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTX и LLY
VRTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 0.60% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRTX и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertex Pharmaceuticals Incorporated и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRTX и LLY
VRTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.59B при выручке в 2.99B, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
VRTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 2.99B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
VRTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 2.99B, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
Часто задаваемые вопросы
VRTX and LLY have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LLY has higher volatility (9.16%) compared to VRTX (7.03%). In terms of maximum drawdown, VRTX dropped -91.77% vs LLY's -68.24%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRTX и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор