PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VRTX с LLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VRTX с LLY

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и Eli Lilly and Company (LLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRTX или LLY.

Корреляция

Корреляция между VRTX и LLY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности VRTX и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,643.56%
12,144.63%
VRTX
LLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRTX:

0.84

LLY:

0.54

Коэф-т Сортино

VRTX:

1.19

LLY:

1.01

Коэф-т Омега

VRTX:

1.17

LLY:

1.13

Коэф-т Кальмара

VRTX:

0.95

LLY:

0.79

Коэф-т Мартина

VRTX:

2.56

LLY:

1.61

Индекс Язвы

VRTX:

8.57%

LLY:

12.05%

Дневная вол-ть

VRTX:

26.14%

LLY:

36.25%

Макс. просадка

VRTX:

-91.77%

LLY:

-68.27%

Текущая просадка

VRTX:

-4.43%

LLY:

-7.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRTX:

$126.60B

LLY:

$772.03B

EPS

VRTX:

-$2.07

LLY:

$11.69

Коэффициент PEG

VRTX:

1.35

LLY:

1.31

Коэффициент P/S

VRTX:

11.49

LLY:

17.14

Коэффициент P/B

VRTX:

7.71

LLY:

52.48

Общая выручка (12 мес.)

VRTX:

$8.32B

LLY:

$36.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

VRTX:

$7.13B

LLY:

$29.53B

EBITDA (12 мес.)

VRTX:

-$856.70M

LLY:

$12.51B

Доходность по периодам

С начала года, VRTX показывает доходность 22.63%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью 14.78%. За последние 10 лет акции VRTX уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 14.73% против 31.14% соответственно.

VRTX

С начала года

22.63%

1 месяц

-1.29%

6 месяцев

3.38%

1 год

24.17%

5 лет

12.88%

10 лет

14.73%

LLY

С начала года

14.78%

1 месяц

6.99%

6 месяцев

-0.58%

1 год

22.82%

5 лет

42.11%

10 лет

31.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRTX и LLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VRTX
Ранг риск-скорректированной доходности VRTX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRTX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг риск-скорректированной доходности LLY, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LLY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VRTX c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VRTX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VRTX: 0.84
LLY: 0.54
Коэффициент Сортино VRTX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VRTX: 1.19
LLY: 1.01
Коэффициент Омега VRTX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VRTX: 1.17
LLY: 1.13
Коэффициент Кальмара VRTX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VRTX: 0.95
LLY: 0.79
Коэффициент Мартина VRTX, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VRTX: 2.56
LLY: 1.61

Показатель коэффициента Шарпа VRTX на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа LLY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTX и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.84
0.54
VRTX
LLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTX и LLY

VRTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VRTX
Vertex Pharmaceuticals Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company		0.61%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%

Просадки

Сравнение просадок VRTX и LLY

Максимальная просадка VRTX за все время составила -91.77%, что больше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTX и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.43%
-7.55%
VRTX
LLY

Волатильность

Сравнение волатильности VRTX и LLY

Текущая волатильность для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) составляет 7.19%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 18.64%. Это указывает на то, что VRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.19%
18.64%
VRTX
LLY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRTX и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertex Pharmaceuticals Incorporated и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию