PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VRTX с LLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VRTX с LLY

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и Eli Lilly and Company (LLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRTX или LLY.

Корреляция

Корреляция между VRTX и LLY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VRTX и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRTX:

0.14

LLY:

0.00

Коэф-т Сортино

VRTX:

0.40

LLY:

0.20

Коэф-т Омега

VRTX:

1.06

LLY:

1.03

Коэф-т Кальмара

VRTX:

0.21

LLY:

-0.08

Коэф-т Мартина

VRTX:

0.55

LLY:

-0.15

Индекс Язвы

VRTX:

8.86%

LLY:

12.52%

Дневная вол-ть

VRTX:

28.41%

LLY:

38.16%

Макс. просадка

VRTX:

-91.77%

LLY:

-68.27%

Текущая просадка

VRTX:

-14.97%

LLY:

-21.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRTX:

$109.14B

LLY:

$659.45B

EPS

VRTX:

-$3.82

LLY:

$12.27

Коэффициент PEG

VRTX:

1.19

LLY:

1.16

Коэффициент P/S

VRTX:

9.83

LLY:

13.46

Коэффициент P/B

VRTX:

6.77

LLY:

44.23

Общая выручка (12 мес.)

VRTX:

$11.09B

LLY:

$49.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

VRTX:

$9.54B

LLY:

$40.03B

EBITDA (12 мес.)

VRTX:

-$228.00M

LLY:

$16.67B

Доходность по периодам

С начала года, VRTX показывает доходность 9.11%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью -1.96%. За последние 10 лет акции VRTX уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 13.33% против 28.72% соответственно.

VRTX

С начала года

9.11%

1 месяц

-9.26%

6 месяцев

-12.43%

1 год

3.92%

5 лет

9.70%

10 лет

13.33%

LLY

С начала года

-1.96%

1 месяц

3.16%

6 месяцев

-8.93%

1 год

0.06%

5 лет

38.62%

10 лет

28.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRTX и LLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VRTX
Ранг риск-скорректированной доходности VRTX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRTX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг риск-скорректированной доходности LLY, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LLY, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VRTX c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VRTX на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа LLY равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTX и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTX и LLY

VRTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VRTX
Vertex Pharmaceuticals Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company		0.71%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%

Просадки

Сравнение просадок VRTX и LLY

Максимальная просадка VRTX за все время составила -91.77%, что больше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTX и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VRTX и LLY

Текущая волатильность для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) составляет 13.54%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 21.88%. Это указывает на то, что VRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRTX и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertex Pharmaceuticals Incorporated и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20212022202320242025
2.77B
12.73B
(VRTX) Общая выручка
(LLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VRTX и LLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Vertex Pharmaceuticals Incorporated и Eli Lilly and Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%20212022202320242025
86.9%
82.5%
(VRTX) Валовая рентабельность
(LLY) Валовая рентабельность
VRTX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.41B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.

LLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 10.50B при выручке в 12.73B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.

VRTX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила об операционной прибыли в 630.10M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 22.8%.

LLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 5.41B при выручке в 12.73B, что соответствует операционной рентабельности 42.5%.

VRTX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о чистой прибыли в 646.30M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.

LLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 12.73B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.