PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V с VRTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение V с VRTX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

V (Visa Inc.) and VRTX (Vertex Pharmaceuticals Incorporated) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while VRTX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, V returned 15.98%/yr vs 17.15%/yr for VRTX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности V и VRTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Visa Inc. (V) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно ниже, чем у VRTX с доходностью -1.86%. За последние 10 лет акции V уступали акциям VRTX по среднегодовой доходности: 15.98% против 17.15% соответственно.

V

1 день
1.05%
1 месяц
0.65%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-12.51%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%

VRTX

1 день
-0.03%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-1.86%
6 месяцев
-1.57%
1 год
-3.29%
3 года*
9.16%
5 лет*
18.18%
10 лет*
17.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V и VRTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%
VRTX
Vertex Pharmaceuticals Incorporated		-1.86%12.58%-1.03%40.90%31.50%-7.08%7.94%32.13%10.58%103.42%

Correlation

The correlation between V and VRTX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.35

Фундаментальные показатели

EPS

V:

$15.24

VRTX:

$16.87

Коэффициент P/E

V:

21.16

VRTX:

26.38

Коэффициент PEG

V:

1.30

VRTX:

2.19

Коэффициент P/S

V:

10.93

VRTX:

9.34

Общая выручка (12 мес.)

V:

$43.03B

VRTX:

$12.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

V:

$16.94B

VRTX:

$10.57B

EBITDA (12 мес.)

V:

$27.63B

VRTX:

$5.19B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Visa Inc.

Vertex Pharmaceuticals Incorporated

Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM
Часто сравнивают с VRTX:
VRTX с REGNVRTX с LLYVRTX с BXVRTX с MOHVRTX с BMRNVRTX с SHELVRTX с ABBV

Доходность на риск

V vs. VRTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
VRTX
Ранг доходности на риск VRTX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V c VRTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VVRTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
-0.10

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
0.10

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.02

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

-0.14

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

-0.29

-1.28

V vs. VRTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа VRTX равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V и VRTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок V и VRTX

Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки VRTX в -91.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и VRTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VVRTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.90%

-91.77%

+39.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.18%

-23.56%

+6.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.38%

-29.07%

+8.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-29.07%

+0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

-41.60%

+5.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.96%

-13.90%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-37.73%

+29.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

11.30%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности V и VRTX

Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.57%, в то время как у Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VVRTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

7.47%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

20.71%

-3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

34.13%

-11.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.82%

28.53%

-5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.45%

32.82%

-8.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов V и VRTX

Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как VRTX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%
VRTX
Vertex Pharmaceuticals Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей V и VRTX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Vertex Pharmaceuticals Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
11.23B
2.99B
(V) Общая выручка
(VRTX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности V и VRTX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Visa Inc. и Vertex Pharmaceuticals Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
-79.3%
86.9%
Активы портфеля
V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

VRTX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.59B при выручке в 2.99B, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

VRTX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 2.99B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

VRTX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 2.99B, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.

Часто задаваемые вопросы

V and VRTX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VRTX has higher volatility (7.47%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs VRTX's -91.77%.

VRTX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V и VRTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор