Сравнение PGR с MA
PGR (The Progressive Corporation) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PGR in Insurance - Property & Casualty, MA in Credit Services. Over the past 10 years, PGR returned 23.25%/yr vs 18.40%/yr for MA. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PGR и MA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGR показывает доходность -6.42%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -14.65%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции MA по среднегодовой доходности: 23.25% против 18.40% соответственно.
PGR
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -4.51%
- 1 год
- -23.65%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 18.76%
- 10 лет*
- 23.25%
MA
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -14.65%
- 6 месяцев
- -9.84%
- 1 год
- -17.21%
- 3 года*
- 10.21%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 18.40%
Сравнение доходности по годам PGR и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | -6.42% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
MA Mastercard Incorporated | -14.65% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
Correlation
The correlation between PGR and MA is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2006 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
PGR:
$19.23
MA:
$17.28
PGR:
10.41
MA:
28.11
PGR:
0.08
MA:
1.64
PGR:
1.34
MA:
12.90
PGR:
$87.65B
MA:
$33.94B
PGR:
$23.23B
MA:
$26.70B
PGR:
$14.81B
MA:
$21.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGR vs. MA — Ранг доходности на риск
PGR
MA
Сравнение PGR c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGR | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.88 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.83 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -1.68 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGR | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.04 | -0.78 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.28 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 0.69 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.83 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок PGR и MA
Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGR | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.06% | -62.67% | -8.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.27% | -20.91% | -4.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.35% | -20.91% | -9.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -28.25% | -2.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | -41.00% | +10.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.74% | -18.55% | -8.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -9.82% | -4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.79% | 10.26% | +8.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGR и MA
The Progressive Corporation (PGR) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что PGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGR | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 6.33% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.95% | 17.37% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.76% | 22.28% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.55% | 23.99% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 26.93% | -2.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGR и MA
Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности MA в 0.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
PGR The Progressive Corporation | 6.94% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PGR и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PGR и MA
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
Часто задаваемые вопросы
PGR and MA have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGR has higher volatility (7.57%) compared to MA (6.33%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs MA's -62.67%.
MA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.78 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGR и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор