Сравнение MSFT с RMD
MSFT (Microsoft Corporation) and RMD (ResMed Inc.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while RMD operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs 13.71%/yr for RMD. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и RMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно выше, чем у RMD с доходностью -19.39%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции RMD по среднегодовой доходности: 24.64% против 13.71% соответственно.
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
RMD
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- -19.39%
- 6 месяцев
- -22.35%
- 1 год
- -22.67%
- 3 года*
- -2.34%
- 5 лет*
- -0.97%
- 10 лет*
- 13.71%
Сравнение доходности по годам MSFT и RMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
RMD ResMed Inc. | -19.39% | 6.26% | 34.18% | -16.55% | -19.47% | 23.41% | 38.33% | 37.85% | 36.38% | 39.06% |
Correlation
The correlation between MSFT and RMD is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 1995 г. | 0.28 |
The correlation between MSFT and RMD shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.41 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$16.79
RMD:
$13.78
MSFT:
24.52
RMD:
14.02
MSFT:
1.72
RMD:
0.43
MSFT:
9.65
RMD:
3.85
MSFT:
$318.27B
RMD:
$5.54B
MSFT:
$217.41B
RMD:
$3.42B
MSFT:
$200.96B
RMD:
$2.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. RMD — Ранг доходности на риск
MSFT
RMD
Сравнение MSFT c RMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и ResMed Inc. (RMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | RMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.85 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -0.61 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | -1.42 | +0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | RMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | -0.95 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | -0.03 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.44 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.52 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и RMD
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки RMD в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и RMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | RMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -61.61% | -7.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -37.28% | +3.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -40.09% | +6.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -53.99% | +16.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -53.99% | +16.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.56% | -33.74% | +10.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -15.98% | -5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 15.95% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и RMD
Microsoft Corporation (MSFT) и ResMed Inc. (RMD) имеют волатильность 10.25% и 10.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | RMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 10.44% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 19.50% | +2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 23.97% | +1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 31.12% | -4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 31.55% | -4.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и RMD
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности RMD в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
RMD ResMed Inc. | 1.24% | 0.94% | 0.88% | 1.07% | 0.83% | 0.62% | 0.73% | 0.98% | 1.26% | 1.61% | 2.03% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и RMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и ResMed Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и RMD
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
RMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о валовой прибыли в 890.98M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
RMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила об операционной прибыли в 499.81M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
RMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.73M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and RMD have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMD has higher volatility (10.44%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs RMD's -61.61%.
MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и RMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор