Сравнение UNH с RMD
UNH (UnitedHealth Group Incorporated) and RMD (ResMed Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — UNH in Healthcare Plans, RMD in Medical Instruments & Supplies. Over the past 10 years, UNH returned 13.15%/yr vs 13.71%/yr for RMD. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UNH и RMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNH показывает доходность 24.12%, что значительно выше, чем у RMD с доходностью -19.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UNH имеют среднегодовую доходность 13.15%, а акции RMD немного впереди с 13.71%.
UNH
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 7.00%
- С начала года
- 24.12%
- 6 месяцев
- 26.61%
- 1 год
- 37.87%
- 3 года*
- -4.40%
- 5 лет*
- 2.00%
- 10 лет*
- 13.15%
RMD
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- -19.39%
- 6 месяцев
- -22.35%
- 1 год
- -22.67%
- 3 года*
- -2.34%
- 5 лет*
- -0.97%
- 10 лет*
- 13.71%
Сравнение доходности по годам UNH и RMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 24.12% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 20.00% | 14.52% | 39.83% |
RMD ResMed Inc. | -19.39% | 6.26% | 34.18% | -16.55% | -19.47% | 23.41% | 38.33% | 37.85% | 36.38% | 39.06% |
Correlation
The correlation between UNH and RMD is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 1995 г. | 0.24 |
The correlation between UNH and RMD shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UNH:
$13.23
RMD:
$13.78
UNH:
30.74
RMD:
14.02
UNH:
0.82
RMD:
3.85
UNH:
$449.71B
RMD:
$5.54B
UNH:
$84.55B
RMD:
$3.42B
UNH:
$22.99B
RMD:
$2.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNH vs. RMD — Ранг доходности на риск
UNH
RMD
Сравнение UNH c RMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и ResMed Inc. (RMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNH | RMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.85 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | -0.61 | +1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | -1.42 | +4.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNH | RMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | -0.95 | +1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | -0.03 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.44 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.52 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок UNH и RMD
Максимальная просадка UNH за все время составила -74.37%, что больше максимальной просадки RMD в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNH и RMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNH | RMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.37% | -61.61% | -12.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.96% | -37.28% | +8.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.39% | -40.09% | -21.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.39% | -53.99% | -7.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.39% | -53.99% | -7.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.60% | -33.74% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.76% | -15.98% | +1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.19% | 15.95% | -2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNH и RMD
Текущая волатильность для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) составляет 8.29%, в то время как у ResMed Inc. (RMD) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что UNH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNH | RMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.29% | 10.44% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.87% | 19.50% | +11.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.17% | 23.97% | +16.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.87% | 31.12% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.19% | 31.55% | -1.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNH и RMD
Дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности RMD в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMD ResMed Inc. | 1.24% | 0.94% | 0.88% | 1.07% | 0.83% | 0.62% | 0.73% | 0.98% | 1.26% | 1.61% | 2.03% | 2.16% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.17% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNH и RMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UnitedHealth Group Incorporated и ResMed Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UNH и RMD
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 25.41B при выручке в 111.72B, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.
RMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о валовой прибыли в 890.98M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 8.99B при выручке в 111.72B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
RMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила об операционной прибыли в 499.81M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.28B при выручке в 111.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
RMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.73M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.
Часто задаваемые вопросы
UNH and RMD have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMD has higher volatility (10.44%) compared to UNH (8.29%). In terms of maximum drawdown, UNH dropped -74.37% vs RMD's -61.61%.
UNH currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNH и RMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор