Сравнение VRTX с ISRG
VRTX (Vertex Pharmaceuticals Incorporated) and ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — VRTX in Biotechnology, ISRG in Medical Instruments & Supplies. Over the past 10 years, VRTX returned 17.15%/yr vs 19.09%/yr for ISRG. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRTX и ISRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRTX показывает доходность -1.86%, что значительно выше, чем у ISRG с доходностью -27.42%. За последние 10 лет акции VRTX уступали акциям ISRG по среднегодовой доходности: 17.15% против 19.09% соответственно.
VRTX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -1.86%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- -3.29%
- 3 года*
- 9.16%
- 5 лет*
- 18.18%
- 10 лет*
- 17.15%
ISRG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -19.87%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 19.09%
Сравнение доходности по годам VRTX и ISRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | -1.86% | 12.58% | -1.03% | 40.90% | 31.50% | -7.08% | 7.94% | 32.13% | 10.58% | 103.42% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -27.42% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
Correlation
The correlation between VRTX and ISRG is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2000 г. | 0.31 |
The correlation between VRTX and ISRG shifts across timeframes, from 0.26 (3 years) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VRTX:
$114.03B
ISRG:
$147.90B
VRTX:
$16.87
ISRG:
$8.24
VRTX:
26.38
ISRG:
49.88
VRTX:
2.19
ISRG:
3.05
VRTX:
9.34
ISRG:
14.04
VRTX:
4.31
ISRG:
8.40
VRTX:
$12.26B
ISRG:
$10.58B
VRTX:
$10.57B
ISRG:
$7.02B
VRTX:
$5.19B
ISRG:
$3.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRTX vs. ISRG — Ранг доходности на риск
VRTX
ISRG
Сравнение VRTX c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRTX | ISRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.90 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.62 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | -1.24 | +0.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRTX и ISRG
Максимальная просадка VRTX за все время составила -91.77%, что больше максимальной просадки ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTX и ISRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRTX | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.77% | -82.26% | -9.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.56% | -32.14% | +8.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.07% | -34.10% | +5.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.07% | -49.90% | +20.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.60% | -49.90% | +8.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.90% | -32.66% | +18.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.73% | -21.28% | -16.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.30% | 16.00% | -4.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTX и ISRG
Текущая волатильность для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) составляет 7.47%, в то время как у Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что VRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRTX | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 9.70% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.71% | 20.72% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.13% | 30.69% | +3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.53% | 33.19% | -4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.82% | 32.40% | +0.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTX и ISRG
Ни VRTX, ни ISRG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRTX и ISRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertex Pharmaceuticals Incorporated и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRTX и ISRG
VRTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.59B при выручке в 2.99B, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
VRTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 2.99B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
VRTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 2.99B, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
VRTX and ISRG have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISRG has higher volatility (9.70%) compared to VRTX (7.47%). In terms of maximum drawdown, VRTX dropped -91.77% vs ISRG's -82.26%.
VRTX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRTX и ISRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор