Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Magnum Experiment 90G и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 дек. 2018 г., начальной даты MRNA
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | -0.11% | 2.16% | -0.42% | 4.03% | 27.10% | 18.38% | 10.55% | 12.70% |
Портфель Magnum Experiment 90G | -0.76% | 0.48% | -0.48% | 3.62% | 13.86% | 15.87% | 12.22% | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
AAPL Apple Inc | -0.00% | 1.85% | -4.10% | 6.40% | 32.03% | 18.01% | 14.99% | 26.40% |
ABBV AbbVie Inc. | -2.10% | -7.73% | -8.26% | -8.41% | 22.77% | 12.82% | 18.55% | 18.04% |
ABT Abbott Laboratories | -2.36% | -7.25% | -19.54% | -23.62% | -19.47% | 0.99% | -1.89% | 10.94% |
ACN Accenture plc | -3.49% | -7.65% | -32.12% | -24.42% | -35.21% | -12.61% | -7.37% | 6.50% |
ADBE Adobe Inc | -2.00% | -16.47% | -35.61% | -33.23% | -36.07% | -15.32% | -14.87% | 9.20% |
ADI Analog Devices, Inc. | -0.35% | 13.95% | 29.51% | 56.43% | 98.42% | 24.81% | 18.81% | 21.86% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | -3.69% | -8.24% | -26.00% | -32.82% | -35.39% | -2.05% | 2.09% | 10.04% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.42% | 18.45% | 55.64% | 90.89% | 178.09% | 52.16% | 24.58% | 35.81% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 3.55% | 23.92% | 14.42% | 14.03% | 162.36% | 37.61% | 24.25% | 56.33% |
AMGN Amgen Inc. | -1.29% | -4.56% | 7.99% | 22.69% | 26.59% | 15.32% | 10.53% | 11.54% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 дек. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении Magnum Experiment 90G закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.07% | 1.83% | -5.43% | 2.25% | -0.48% | ||||||||
| 2025 | 4.21% | 1.38% | -2.21% | -2.96% | 1.81% | 2.31% | -1.07% | 4.87% | 2.53% | 0.47% | 2.83% | -0.52% | 14.16% |
| 2024 | 2.51% | 3.79% | 2.66% | -3.83% | 3.75% | 2.06% | 4.09% | 3.65% | 1.38% | -1.97% | 4.95% | -3.84% | 20.35% |
| 2023 | 4.42% | -2.52% | 4.84% | 3.08% | -0.37% | 5.21% | 3.20% | -1.04% | -4.00% | -1.28% | 7.53% | 2.39% | 22.86% |
| 2022 | -3.05% | -2.24% | 4.94% | -6.97% | -0.48% | -6.73% | 7.76% | -4.71% | -8.05% | 7.60% | 6.20% | -4.45% | -11.46% |
| 2021 | -1.25% | 1.73% | 5.68% | 5.71% | 1.50% | 1.68% | 2.90% | 2.78% | -4.84% | 7.15% | -0.83% | 6.27% | 31.62% |
Метрики бенчмарка
Magnum Experiment 90G: годовая альфа составляет 4.30%, бета — 0.86, а R² — 0.93 относительно S&P 500 Index с 10.12.2018.
- Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (95.42%) было выше, чем в снижении (83.36%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Портфель показал годовую альфу 4.30% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 0.86 и R² 0.93 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 4.30%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.93
- Участие в росте
- 95.42%
- Участие в снижении
- 83.36%
Комиссия
Комиссия Magnum Experiment 90G составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Magnum Experiment 90G имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — в нижних 19% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 2.23 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 3.12 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.42 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 4.05 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.36 | 17.91 | -6.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 75 | 1.57 | 2.32 | 1.30 | 3.75 | 9.07 |
ABBV AbbVie Inc. | 56 | 0.93 | 1.39 | 1.18 | 1.50 | 3.48 |
ABT Abbott Laboratories | 7 | -0.80 | -0.96 | 0.87 | -0.67 | -1.64 |
ACN Accenture plc | 4 | -1.11 | -1.57 | 0.81 | -0.80 | -1.60 |
ADBE Adobe Inc | 4 | -1.22 | -1.69 | 0.79 | -0.73 | -1.50 |
ADI Analog Devices, Inc. | 93 | 3.39 | 4.31 | 1.55 | 7.25 | 19.70 |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 3 | -1.61 | -2.24 | 0.72 | -0.74 | -1.62 |
AMAT Applied Materials, Inc. | 95 | 4.29 | 3.98 | 1.57 | 9.95 | 27.77 |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 90 | 3.06 | 3.42 | 1.46 | 7.68 | 15.90 |
AMGN Amgen Inc. | 62 | 1.03 | 1.65 | 1.20 | 2.35 | 5.37 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Magnum Experiment 90G за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.79%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.79% | 1.76% | 1.85% | 1.79% | 1.59% | 1.37% | 1.67% | 1.54% | 1.75% | 1.57% | 1.82% | 1.74% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.40% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
ABBV AbbVie Inc. | 3.20% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
ABT Abbott Laboratories | 2.39% | 1.88% | 1.95% | 1.85% | 1.71% | 1.28% | 1.32% | 1.47% | 1.55% | 1.86% | 2.71% | 2.14% |
ACN Accenture plc | 3.55% | 2.26% | 1.52% | 1.33% | 1.51% | 0.87% | 1.26% | 1.07% | 1.98% | 1.66% | 1.97% | 2.03% |
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ADI Analog Devices, Inc. | 1.16% | 1.46% | 1.73% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 3.43% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.46% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMGN Amgen Inc. | 2.75% | 2.91% | 3.45% | 2.96% | 2.95% | 3.13% | 2.78% | 2.41% | 2.71% | 2.65% | 2.74% | 1.95% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Magnum Experiment 90G показал максимальную просадку в 29.89%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка Magnum Experiment 90G составляет 3.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.89% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -20.08% | 30 мар. 2022 г. | 136 | 12 окт. 2022 г. | 169 | 15 июн. 2023 г. | 305 |
| -11.15% | 14 дек. 2018 г. | 7 | 24 дек. 2018 г. | 25 | 31 янв. 2019 г. | 32 |
| -11.1% | 3 мар. 2025 г. | 27 | 8 апр. 2025 г. | 72 | 23 июл. 2025 г. | 99 |
| -8.67% | 5 янв. 2022 г. | 43 | 8 мар. 2022 г. | 15 | 29 мар. 2022 г. | 58 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 100, при этом эффективное количество активов равно 23.93, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.