Longtime Investment (Large&Mid-Cap)

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ANET Arista Networks, Inc.	Technology	7.14%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	7.14%
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc.	Consumer Cyclical	7.14%
DECK Deckers Outdoor Corporation	Consumer Cyclical	7.14%
ETN Eaton Corporation plc	Industrials	7.14%
KKR KKR & Co. Inc.	Financial Services	7.14%
KLAC KLA Corporation	Technology	7.14%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	7.14%
MSTR MicroStrategy Incorporated	Technology	7.14%
MU Micron Technology, Inc.	Technology	7.14%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	7.14%
NVO Novo Nordisk A/S	Healthcare	7.14%
SMCI Super Micro Computer, Inc.	Technology	7.14%
TT Trane Technologies plc	Industrials	7.14%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Longtime Investment (Large&Mid-Cap) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 июн. 2014 г., начальной даты ANET

Доходность по периодам

Longtime Investment (Large&Mid-Cap) на 2 апр. 2026 г. показал доходность в -4.81% с начала года и доходность в 36.60% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Longtime Investment (Large&Mid-Cap)	-0.02%	-4.45%	-4.81%	-8.59%	21.60%	48.13%	37.55%	36.60%
Активы портфеля:
LLY Eli Lilly and Company	-1.98%	-7.16%	-12.80%	14.47%	15.19%	39.72%	39.64%	31.19%
AVGO Broadcom Inc.	0.34%	0.44%	-8.93%	-6.61%	84.26%	72.07%	48.84%	38.50%
NVDA NVIDIA Corporation	0.93%	-1.47%	-4.88%	-6.08%	60.69%	85.17%	66.71%	70.07%
MU Micron Technology, Inc.	-0.44%	-3.50%	28.37%	99.60%	314.35%	84.06%	32.37%	42.60%
KLAC KLA Corporation	-0.20%	5.24%	25.00%	33.54%	122.73%	57.51%	35.71%	37.81%
KKR KKR & Co. Inc.	-0.14%	0.75%	-28.31%	-26.55%	-24.07%	21.56%	13.59%	22.79%
ANET Arista Networks, Inc.	1.47%	1.67%	-3.32%	-12.31%	58.03%	44.56%	45.76%	41.41%
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc.	1.62%	-10.21%	-10.38%	-17.66%	-36.26%	-1.17%	2.88%	13.56%
TT Trane Technologies plc	-0.25%	-3.98%	9.99%	1.31%	23.88%	33.97%	22.45%	23.36%
ETN Eaton Corporation plc	-1.22%	1.87%	13.73%	-3.60%	28.78%	30.19%	22.96%	22.03%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 9 июн. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2024 г. с доходностью +24.0%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -12.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении Longtime Investment (Large&Mid-Cap) закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +13.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.1%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	7.72%	-4.15%	-9.25%	1.60%									-4.81%
2025	1.46%	-3.48%	-10.59%	4.54%	8.18%	11.92%	0.52%	-2.04%	5.81%	2.35%	-3.84%	1.27%	15.09%
2024	11.29%	23.97%	14.84%	-5.44%	10.40%	4.23%	-2.94%	-1.17%	3.08%	-0.68%	11.52%	-5.14%	79.07%
2023	13.41%	3.81%	8.55%	3.96%	12.97%	7.67%	6.70%	2.59%	-4.99%	2.41%	14.00%	8.64%	113.13%
2022	-12.84%	-1.73%	3.52%	-9.64%	1.69%	-11.97%	20.63%	-4.39%	-8.24%	11.34%	11.23%	-7.17%	-12.74%
2021	7.20%	7.60%	1.11%	2.73%	0.06%	9.10%	5.27%	2.69%	-7.19%	11.50%	6.21%	3.29%	60.51%

Метрики бенчмарка

Longtime Investment (Large&Mid-Cap): годовая альфа составляет 17.70%, бета — 1.27, а R² — 0.72 относительно S&P 500 Index с 09.06.2014.

Портфель участвовал в 182.08% роста S&P 500 Index, но только в 88.15% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 17.70% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 17.70%

Бета: 1.27

R²: 0.72

Участие в росте: 182.08%

Участие в снижении: 88.15%

Комиссия

Комиссия Longtime Investment (Large&Mid-Cap) составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Longtime Investment (Large&Mid-Cap) имеет ранг 18 по соотношению доходности и риска — в нижних 18% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.68	0.88	-0.20
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.14	1.37	-0.22
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.16	1.21	-0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.31	1.39	-0.08
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.27	6.43	-2.17
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
LLY Eli Lilly and Company	51	0.36	0.78	1.11	0.56	1.37
AVGO Broadcom Inc.	84	1.76	2.49	1.32	3.08	7.50
NVDA NVIDIA Corporation	81	1.47	2.17	1.27	3.02	7.54
MU Micron Technology, Inc.	98	4.84	3.99	1.54	10.37	34.71
KLAC KLA Corporation	92	2.50	2.81	1.41	5.53	17.56
KKR KKR & Co. Inc.	19	-0.53	-0.51	0.93	-0.50	-1.13
ANET Arista Networks, Inc.	73	1.08	1.68	1.21	2.17	4.76
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc.	10	-0.91	-1.18	0.84	-0.73	-1.21
TT Trane Technologies plc	64	0.81	1.32	1.18	1.31	2.63
ETN Eaton Corporation plc	66	0.84	1.35	1.18	1.68	3.73

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Longtime Investment (Large&Mid-Cap) имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.68
За 5 лет: 1.25
За 10 лет: 1.34
За всё время: 1.23

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Longtime Investment (Large&Mid-Cap) за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.71%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.71%	0.59%	0.52%	0.60%	0.89%	0.69%	0.91%	1.14%	1.38%	1.17%	1.40%	1.79%
Активы портфеля:
LLY Eli Lilly and Company	0.67%	0.56%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%
AVGO Broadcom Inc.	0.79%	0.70%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%
MU Micron Technology, Inc.	0.14%	0.16%	0.55%	0.54%	0.89%	0.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
KLAC KLA Corporation	0.50%	0.61%	0.96%	0.92%	1.25%	0.91%	1.35%	1.74%	3.17%	2.15%	2.67%	2.94%
KKR KKR & Co. Inc.	0.81%	0.57%	0.47%	0.78%	1.31%	0.77%	1.31%	1.71%	3.23%	3.18%	4.16%	10.13%
ANET Arista Networks, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TT Trane Technologies plc	0.91%	0.97%	0.91%	1.23%	1.59%	1.17%	1.46%	1.59%	2.15%	1.91%	1.81%	2.10%
ETN Eaton Corporation plc	1.17%	1.31%	1.13%	1.43%	2.06%	1.76%	1.88%	3.00%	3.85%	3.04%	3.40%	4.23%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Longtime Investment (Large&Mid-Cap) показал максимальную просадку в 35.65%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 75 торговых сессий.

Текущая просадка Longtime Investment (Large&Mid-Cap) составляет 12.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-35.65%	20 февр. 2020 г.	22	20 мар. 2020 г.	75	8 июл. 2020 г.	97
-31.39%	28 дек. 2021 г.	119	16 июн. 2022 г.	157	1 февр. 2023 г.	276
-30.39%	17 дек. 2024 г.	76	8 апр. 2025 г.	59	3 июл. 2025 г.	135
-22.15%	4 сент. 2018 г.	78	24 дек. 2018 г.	36	15 февр. 2019 г.	114
-20.76%	23 июн. 2015 г.	162	11 февр. 2016 г.	114	26 июл. 2016 г.	276

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 14.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	LLY	NVO	CMG	DECK	MSTR	SMCI	ANET	TT	KKR	MU	ETN	NVDA	AVGO	KLAC	Portfolio
Benchmark	1.00	0.40	0.38	0.43	0.48	0.49	0.46	0.56	0.65	0.64	0.57	0.68	0.63	0.65	0.67	0.82
LLY	0.40	1.00	0.41	0.18	0.17	0.16	0.19	0.22	0.27	0.20	0.18	0.26	0.21	0.23	0.23	0.36
NVO	0.38	0.41	1.00	0.19	0.20	0.19	0.20	0.23	0.25	0.26	0.20	0.25	0.24	0.26	0.26	0.40
CMG	0.43	0.18	0.19	1.00	0.34	0.30	0.19	0.29	0.28	0.35	0.24	0.27	0.32	0.28	0.31	0.45
DECK	0.48	0.17	0.20	0.34	1.00	0.33	0.29	0.31	0.37	0.40	0.32	0.39	0.31	0.33	0.35	0.54
MSTR	0.49	0.16	0.19	0.30	0.33	1.00	0.32	0.35	0.31	0.38	0.33	0.33	0.39	0.35	0.37	0.61
SMCI	0.46	0.19	0.20	0.19	0.29	0.32	1.00	0.38	0.33	0.35	0.40	0.39	0.41	0.40	0.41	0.61
ANET	0.56	0.22	0.23	0.29	0.31	0.35	0.38	1.00	0.38	0.41	0.45	0.42	0.51	0.52	0.49	0.67
TT	0.65	0.27	0.25	0.28	0.37	0.31	0.33	0.38	1.00	0.46	0.38	0.70	0.38	0.43	0.46	0.60
KKR	0.64	0.20	0.26	0.35	0.40	0.38	0.35	0.41	0.46	1.00	0.40	0.51	0.43	0.44	0.45	0.63
MU	0.57	0.18	0.20	0.24	0.32	0.33	0.40	0.45	0.38	0.40	1.00	0.45	0.58	0.57	0.63	0.70
ETN	0.68	0.26	0.25	0.27	0.39	0.33	0.39	0.42	0.70	0.51	0.45	1.00	0.43	0.48	0.50	0.65
NVDA	0.63	0.21	0.24	0.32	0.31	0.39	0.41	0.51	0.38	0.43	0.58	0.43	1.00	0.61	0.63	0.72
AVGO	0.65	0.23	0.26	0.28	0.33	0.35	0.40	0.52	0.43	0.44	0.57	0.48	0.61	1.00	0.65	0.72
KLAC	0.67	0.23	0.26	0.31	0.35	0.37	0.41	0.49	0.46	0.45	0.63	0.50	0.63	0.65	1.00	0.74
Portfolio	0.82	0.36	0.40	0.45	0.54	0.61	0.61	0.67	0.60	0.63	0.70	0.65	0.72	0.72	0.74	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 июн. 2014 г.

Longtime Investment (Large&Mid-Cap)

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов