Longtime Investment (Large&Mid-Cap)

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	7.14%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	7.14%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	7.14%
MU Micron Technology, Inc.	Technology	7.14%
KLAC KLA Corporation	Technology	7.14%
KKR KKR & Co. Inc.	Financial Services	7.14%
ANET Arista Networks, Inc.	Technology	7.14%
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc.	Consumer Cyclical	7.14%
TT Trane Technologies plc	Industrials	7.14%
ETN Eaton Corporation plc	Industrials	7.14%
SMCI Super Micro Computer, Inc.	Technology	7.14%
MSTR Strategy Inc	Technology	7.14%
DECK Deckers Outdoor Corporation	Consumer Cyclical	7.14%
NVO Novo Nordisk A/S	Healthcare	7.14%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Longtime Investment (Large&Mid-Cap) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Longtime Investment (Large&Mid-Cap) на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 24.60% с начала года и доходность в 40.13% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель Longtime Investment (Large&Mid-Cap)	3.41%	3.50%	24.60%	24.92%	38.29%	52.20%	44.36%	40.13%
Активы портфеля:
ANET Arista Networks, Inc.	1.38%	10.32%	19.36%	21.14%	60.82%	56.72%	47.39%	42.38%
AVGO Broadcom Inc.	2.82%	-7.77%	14.83%	-0.72%	61.91%	72.46%	56.70%	41.32%
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc.	-0.24%	-9.91%	-20.89%	-12.91%	-44.25%	-10.49%	1.95%	13.70%
DECK Deckers Outdoor Corporation	1.48%	9.27%	5.85%	8.42%	0.47%	10.47%	15.25%	28.25%
ETN Eaton Corporation plc	1.82%	0.41%	27.32%	18.09%	23.03%	30.80%	24.42%	23.50%
KKR KKR & Co. Inc.	-0.20%	-8.90%	-26.61%	-28.16%	-23.96%	19.93%	11.96%	23.50%
KLAC KLA Corporation	9.27%	12.92%	73.94%	72.59%	162.58%	66.83%	47.83%	42.36%
LLY Eli Lilly and Company	1.57%	21.37%	7.29%	15.58%	50.32%	38.07%	39.75%	33.71%
MSTR Strategy Inc	5.61%	-32.19%	-16.29%	-30.75%	-66.03%	65.16%	19.92%	21.08%
MU Micron Technology, Inc.	9.87%	27.11%	232.74%	284.77%	776.52%	144.94%	65.39%	55.03%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 6 июн. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.2 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2024 г. с доходностью +24.0%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -12.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении Longtime Investment (Large&Mid-Cap) закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +13.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.1%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	7.72%	-4.15%	-9.25%	20.88%	14.05%	-3.53%							24.60%
2025	1.46%	-3.48%	-10.59%	4.54%	8.18%	11.92%	0.52%	-2.04%	5.81%	2.35%	-3.84%	1.27%	15.09%
2024	11.29%	23.97%	14.84%	-5.44%	10.40%	4.23%	-2.94%	-1.17%	3.08%	-0.68%	11.52%	-5.14%	79.07%
2023	13.41%	3.81%	8.55%	3.96%	12.97%	7.67%	6.70%	2.59%	-4.99%	2.41%	14.00%	8.64%	113.13%
2022	-12.84%	-1.73%	3.52%	-9.64%	1.69%	-11.97%	20.63%	-4.39%	-8.24%	11.34%	11.23%	-7.17%	-12.74%
2021	7.20%	7.60%	1.11%	2.73%	0.06%	9.10%	5.27%	2.69%	-7.19%	11.50%	6.21%	3.29%	60.51%

Метрики бенчмарка

Longtime Investment (Large&Mid-Cap) has an annualized alpha of 18.58%, beta of 1.27, and R2 of 0.72 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 06, 2014.

This portfolio captured 186.89% of S&P 500 Index gains but only 88.88% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 18.58% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа: 18.58%

Бета: 1.27

R²: 0.72

Участие в росте: 186.89%

Участие в снижении: 88.88%

Комиссия

Комиссия Longtime Investment (Large&Mid-Cap) составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Longtime Investment (Large&Mid-Cap) имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Longtime Investment (Large&Mid-Cap) и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.41	1.94	-0.52
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	1.91	2.63	-0.72
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.25	1.35	-0.10
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.16	2.59	-0.43
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	7.29	11.84	-4.56
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ANET Arista Networks, Inc.	74	1.15	1.73	1.22	2.16	4.51
AVGO Broadcom Inc.	77	1.38	1.95	1.26	2.17	5.16
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc.	7	-1.16	-1.61	0.78	-0.86	-1.27
DECK Deckers Outdoor Corporation	41	0.01	0.36	1.04	0.01	0.03
ETN Eaton Corporation plc	63	0.71	1.14	1.14	1.21	2.63
KKR KKR & Co. Inc.	18	-0.65	-0.74	0.91	-0.54	-0.99
KLAC KLA Corporation	95	3.43	3.38	1.49	7.30	23.22
LLY Eli Lilly and Company	77	1.33	1.90	1.26	2.14	5.32
MSTR Strategy Inc	8	-0.94	-1.66	0.82	-0.86	-1.27
MU Micron Technology, Inc.	99	11.44	6.27	1.81	25.90	100.37

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Longtime Investment (Large&Mid-Cap) имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.41
За 5 лет: 1.46
За 10 лет: 1.46
За всё время: 1.32

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.59 до 2.47, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Longtime Investment (Large&Mid-Cap) за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.63%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.63%	0.59%	0.52%	0.60%	0.89%	0.69%	0.91%	1.14%	1.38%	1.17%	1.40%	1.79%
Активы портфеля:
ANET Arista Networks, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVGO Broadcom Inc.	0.63%	0.70%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DECK Deckers Outdoor Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ETN Eaton Corporation plc	1.06%	1.31%	1.13%	1.43%	2.06%	1.76%	1.88%	3.00%	3.85%	3.04%	3.40%	4.23%
KKR KKR & Co. Inc.	0.80%	0.57%	0.47%	0.78%	1.31%	0.77%	1.31%	1.71%	3.23%	3.18%	4.16%	10.13%
KLAC KLA Corporation	0.38%	0.61%	0.96%	0.92%	1.25%	0.91%	1.35%	1.74%	3.17%	2.15%	2.67%	2.94%
LLY Eli Lilly and Company	0.56%	0.56%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%
MSTR Strategy Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MU Micron Technology, Inc.	0.05%	0.16%	0.55%	0.54%	0.89%	0.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Longtime Investment (Large&Mid-Cap) показал максимальную просадку в 35.65%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 75 торговых сессий.

Текущая просадка Longtime Investment (Large&Mid-Cap) составляет 5.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-35.65%март 2020 г.	29d	3mo 20d	4mo 19dфевр. 2020 г. - июль 2020 г.
Медвежий рынок2022	-31.39%июнь 2022 г.	5mo 20d	7mo 20d	1y 1moдек. 2021 г. - февр. 2023 г.
Распродажа 2025 года2025	-30.39%апр. 2025 г.	3mo 22d	2mo 26d	6mo 18dдек. 2024 г. - июль 2025 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-22.15%дек. 2018 г.	3mo 21d	1mo 23d	5mo 14dсент. 2018 г. - февр. 2019 г.
Медвежий рынок 2016 года2016	-20.76%февр. 2016 г.	7mo 23d	5mo 16d	1y 1moиюнь 2015 г. - июль 2016 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 14.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.83	1.64	1.57	1.59	1.61

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.61, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Longtime Investment (Large&Mid-Cap) с S&P 500 Index

Корреляция Longtime Investment (Large&Mid-Cap) с S&P 500 Index составляет 0.82 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.82
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.79
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.82
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.82
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г.	0.82

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у ETN: 0.68, а самая низкая у NVO: 0.38.

0.38

0.39

0.42

0.46

0.48

0.49

0.55

0.57

NVDA

0.63

KKR

0.63

0.64

AVGO

0.65

KLAC

0.66

ETN

0.68

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Longtime Investment (Large&Mid-Cap). Самая высокая корреляция с портфелем у KLAC: 0.74, а самая низкая у LLY: 0.35.

0.35

0.40

0.44

0.53

0.59

0.61

0.62

0.63

0.65

0.66

0.70

NVDA

0.72

AVGO

0.72

KLAC

0.74

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	LLY	NVO	CMG	DECK	MSTR	SMCI	ANET	TT	KKR	MU	ETN	NVDA	AVGO	KLAC
LLY	1.00	0.41	0.18	0.17	0.16	0.19	0.22	0.26	0.19	0.17	0.26	0.21	0.23	0.23
NVO	0.41	1.00	0.19	0.20	0.20	0.20	0.23	0.24	0.26	0.20	0.24	0.24	0.25	0.26
CMG	0.18	0.19	1.00	0.35	0.29	0.18	0.28	0.28	0.35	0.23	0.26	0.31	0.27	0.30
DECK	0.17	0.20	0.35	1.00	0.32	0.29	0.31	0.37	0.40	0.31	0.39	0.31	0.32	0.35
MSTR	0.16	0.20	0.29	0.32	1.00	0.32	0.34	0.31	0.39	0.33	0.33	0.39	0.35	0.37
SMCI	0.19	0.20	0.18	0.29	0.32	1.00	0.39	0.33	0.35	0.40	0.39	0.41	0.41	0.41
ANET	0.22	0.23	0.28	0.31	0.34	0.39	1.00	0.37	0.41	0.44	0.42	0.50	0.52	0.49
TT	0.26	0.24	0.28	0.37	0.31	0.33	0.37	1.00	0.45	0.38	0.70	0.38	0.43	0.46
KKR	0.19	0.26	0.35	0.40	0.39	0.35	0.41	0.45	1.00	0.39	0.50	0.43	0.44	0.44
MU	0.17	0.20	0.23	0.31	0.33	0.40	0.44	0.38	0.39	1.00	0.45	0.58	0.57	0.63
ETN	0.26	0.24	0.26	0.39	0.33	0.39	0.42	0.70	0.50	0.45	1.00	0.42	0.48	0.50
NVDA	0.21	0.24	0.31	0.31	0.39	0.41	0.50	0.38	0.43	0.58	0.42	1.00	0.61	0.62
AVGO	0.23	0.25	0.27	0.32	0.35	0.41	0.52	0.43	0.44	0.57	0.48	0.61	1.00	0.65
KLAC	0.23	0.26	0.30	0.35	0.37	0.41	0.49	0.46	0.44	0.63	0.50	0.62	0.65	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 6 июн. 2014 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Longtime Investment (Large&Mid-Cap)

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Longtime Investment (Large&Mid-Cap) есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации