Сравнение KLAC с SMCI
KLAC (KLA Corporation) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — KLAC in Semiconductor Equipment & Materials, SMCI in Computer Hardware. Over the past 10 years, KLAC returned 41.50%/yr vs 28.09%/yr for SMCI. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KLAC и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLAC показывает доходность 71.29%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью -18.59%. За последние 10 лет акции KLAC превзошли акции SMCI по среднегодовой доходности: 41.50% против 28.09% соответственно.
KLAC
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -20.02%
- 6 месяцев
- 32.75%
- С начала года
- 71.29%
- 1 год
- 124.39%
- 3 года*
- 66.84%
- 5 лет*
- 47.12%
- 10 лет*
- 41.50%
- Всё время*
- 22.94%
SMCI
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -22.28%
- 6 месяцев
- -26.99%
- С начала года
- -18.59%
- 1 год
- -53.97%
- 3 года*
- -7.71%
- 5 лет*
- 46.65%
- 10 лет*
- 28.09%
- Всё время*
- 18.59%
Сравнение доходности по годам KLAC и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLAC KLA Corporation | 71.29% | 94.48% | 9.36% | 56.05% | -11.20% | 68.05% | 47.94% | 103.99% | -12.49% | 36.80% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | -18.59% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
Correlation
The correlation between KLAC and SMCI is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
KLAC:
$271.18B
SMCI:
$15.41B
KLAC:
$35.32
SMCI:
$2.66
KLAC:
5.88
SMCI:
8.97
KLAC:
0.22
SMCI:
0.20
KLAC:
2.10
SMCI:
0.47
KLAC:
4.70
SMCI:
2.12
KLAC:
$13.10B
SMCI:
$33.70B
KLAC:
$8.09B
SMCI:
$2.83B
KLAC:
$5.77B
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLAC vs. SMCI — Ранг доходности на риск
KLAC
SMCI
Сравнение KLAC c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KLA Corporation (KLAC) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KLAC | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.92 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | -0.82 | +4.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.67 | -1.27 | +14.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KLAC и SMCI
Максимальная просадка KLAC за все время составила -83.74%, примерно равная максимальной просадке SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLAC и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLAC | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.74% | -84.84% | +1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.19% | -66.18% | +34.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.95% | -84.84% | +49.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.28% | -84.84% | +44.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.28% | -84.84% | +44.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.19% | -79.94% | +48.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.28% | -32.20% | +2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.14% | 42.59% | -33.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLAC и SMCI
KLA Corporation (KLAC) имеет более высокую волатильность в 30.24% по сравнению с Super Micro Computer, Inc. (SMCI) с волатильностью 25.95%. Это указывает на то, что KLAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLAC | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.24% | 25.95% | +4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.98% | 79.52% | -29.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.81% | 87.18% | -29.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.80% | 87.36% | -41.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.94% | 71.08% | -28.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLAC и SMCI
Дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLAC KLA Corporation | 0.39% | 0.61% | 0.96% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KLAC и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KLA Corporation и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KLAC и SMCI
KLAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.09B при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
KLAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
KLAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
KLAC and SMCI have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KLAC has higher volatility (30.24%) compared to SMCI (25.95%). In terms of maximum drawdown, KLAC dropped -83.74% vs SMCI's -84.84%.
KLAC currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KLAC и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор