PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KLAC с KKR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KLAC с KKR

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

KLAC (KLA Corporation) and KKR (KKR & Co. Inc.) are both stocks. KLAC operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while KKR operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, KLAC returned 46.41%/yr vs 23.95%/yr for KKR. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KLAC и KKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KLA Corporation (KLAC) и KKR & Co. Inc. (KKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KLAC показывает доходность 129.70%, что значительно выше, чем у KKR с доходностью -29.76%. За последние 10 лет акции KLAC превзошли акции KKR по среднегодовой доходности: 46.41% против 23.95% соответственно.

KLAC

1 день
11.97%
1 месяц
44.87%
С начала года
129.70%
6 месяцев
121.45%
1 год
214.86%
3 года*
80.57%
5 лет*
55.30%
10 лет*
46.41%

KKR

1 день
-1.32%
1 месяц
-7.02%
С начала года
-29.76%
6 месяцев
-30.81%
1 год
-33.13%
3 года*
17.61%
5 лет*
9.45%
10 лет*
23.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KLAC и KKR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KLAC
KLA Corporation		129.70%94.48%9.36%56.05%-11.20%68.05%47.94%103.99%-12.49%36.80%
KKR
KKR & Co. Inc.		-29.76%-13.32%79.65%80.48%-36.98%85.76%41.13%51.57%-4.28%41.78%

Correlation

The correlation between KLAC and KKR is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2010 г.

0.44

Over the past year, the correlation between KLAC and KKR has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KLAC:

$36.77B

KKR:

$84.87B

EPS

KLAC:

$35.32

KKR:

$3.10

Коэффициент P/E

KLAC:

7.88

KKR:

28.67

Коэффициент PEG

KLAC:

0.29

KKR:

3.02

Коэффициент P/S

KLAC:

2.81

KKR:

4.25

Коэффициент P/B

KLAC:

6.31

KKR:

1.05

Общая выручка (12 мес.)

KLAC:

$13.10B

KKR:

$19.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

KLAC:

$8.09B

KKR:

$8.35B

EBITDA (12 мес.)

KLAC:

$5.77B

KKR:

$9.97B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KLA Corporation

KKR & Co. Inc.

Часто сравнивают с KLAC:
KLAC с LRCXKLAC с ASMLKLAC с ONTOKLAC с ASML.ASKLAC с SNPSKLAC с MPWRKLAC с INTT
Часто сравнивают с KKR:
KKR с BXKKR с APOKKR с CGKKR с SPYKKR с BRK-BKKR с VOOKKR с QQQ

Доходность на риск

KLAC vs. KKR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLAC
Ранг доходности на риск KLAC: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLAC: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLAC: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLAC: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLAC: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLAC: 9898
Ранг коэф-та Мартина
KKR
Ранг доходности на риск KKR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KKR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KKR: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KKR: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KKR: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KKR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLAC c KKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KLA Corporation (KLAC) и KKR & Co. Inc. (KKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KLACKKRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.06
-0.90

+4.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
-1.19

+4.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

0.86

+0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.65

-0.74

+10.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.31

-1.29

+31.59

KLAC vs. KKR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLAC на текущий момент составляет 4.06, что выше коэффициента Шарпа KKR равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLAC и KKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KLAC и KKR

Максимальная просадка KLAC за все время составила -83.74%, что больше максимальной просадки KKR в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLAC и KKR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KLACKKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.74%

-53.10%

-30.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.41%

-44.62%

+22.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.95%

-49.42%

+14.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.28%

-49.42%

+9.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.28%

-49.42%

+9.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-46.10%

+46.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.29%

-16.28%

-13.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.12%

25.75%

-18.63%

Волатильность

Сравнение волатильности KLAC и KKR

KLA Corporation (KLAC) имеет более высокую волатильность в 28.49% по сравнению с KKR & Co. Inc. (KKR) с волатильностью 10.34%. Это указывает на то, что KLAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KLACKKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.49%

10.34%

+18.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.16%

29.47%

+16.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.41%

37.19%

+16.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.85%

39.29%

+5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.39%

36.56%

+5.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLAC и KKR

Дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности KKR в 1.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KKR
KKR & Co. Inc.		1.17%0.57%0.47%0.78%1.31%0.77%1.31%1.71%3.23%3.18%4.16%10.13%
KLAC
KLA Corporation		0.29%0.61%0.96%0.92%1.25%0.91%1.35%1.74%3.17%2.15%2.67%2.94%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KLAC и KKR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KLA Corporation и KKR & Co. Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
3.42B
4.00B
(KLAC) Общая выручка
(KKR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KLAC и KKR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности KLA Corporation и KKR & Co. Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
61.1%
99.5%
Активы портфеля
KLAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.09B при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.

KKR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.

KLAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.

KKR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.

KLAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.

KKR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.

Часто задаваемые вопросы

KLAC and KKR have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KLAC has higher volatility (28.49%) compared to KKR (10.34%). In terms of maximum drawdown, KLAC dropped -83.74% vs KKR's -53.10%.

KLAC currently has the higher Sharpe Ratio (4.06 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KLAC и KKR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор