PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DECK с KLAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DECK с KLAC

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

DECK (Deckers Outdoor Corporation) and KLAC (KLA Corporation) are both stocks. DECK operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while KLAC operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, DECK returned 26.50%/yr vs 46.41%/yr for KLAC. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DECK и KLAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Deckers Outdoor Corporation (DECK) и KLA Corporation (KLAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DECK показывает доходность -2.31%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 129.70%. За последние 10 лет акции DECK уступали акциям KLAC по среднегодовой доходности: 26.50% против 46.41% соответственно.

DECK

1 день
-3.14%
1 месяц
-11.04%
С начала года
-2.31%
6 месяцев
-2.34%
1 год
-2.80%
3 года*
4.82%
5 лет*
9.61%
10 лет*
26.50%

KLAC

1 день
11.97%
1 месяц
44.87%
С начала года
129.70%
6 месяцев
121.45%
1 год
214.86%
3 года*
80.57%
5 лет*
55.30%
10 лет*
46.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DECK и KLAC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DECK
Deckers Outdoor Corporation		-2.31%-48.95%82.30%67.46%8.97%27.73%69.83%31.97%59.44%44.88%
KLAC
KLA Corporation		129.70%94.48%9.36%56.05%-11.20%68.05%47.94%103.99%-12.49%36.80%

Correlation

The correlation between DECK and KLAC is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 1993 г.

0.23

The correlation between DECK and KLAC shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DECK:

$14.33B

KLAC:

$36.77B

EPS

DECK:

$7.02

KLAC:

$35.32

Коэффициент P/E

DECK:

14.42

KLAC:

7.88

Коэффициент PEG

DECK:

0.53

KLAC:

0.29

Коэффициент P/S

DECK:

2.70

KLAC:

2.81

Коэффициент P/B

DECK:

5.73

KLAC:

6.31

Общая выручка (12 мес.)

DECK:

$5.47B

KLAC:

$13.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

DECK:

$3.16B

KLAC:

$8.09B

EBITDA (12 мес.)

DECK:

$1.31B

KLAC:

$5.77B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deckers Outdoor Corporation

KLA Corporation

Часто сравнивают с DECK:
DECK с NKEDECK с ONONDECK с AXPDECK с ODFLDECK с SKXDECK с VOODECK с GLPI
Часто сравнивают с KLAC:
KLAC с LRCXKLAC с ASMLKLAC с ONTOKLAC с ASML.ASKLAC с SNPSKLAC с MPWRKLAC с INTT

Доходность на риск

DECK vs. KLAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DECK
Ранг доходности на риск DECK: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECK: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECK: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECK: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECK: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECK: 4141
Ранг коэф-та Мартина
KLAC
Ранг доходности на риск KLAC: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLAC: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLAC: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLAC: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLAC: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLAC: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DECK c KLAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deckers Outdoor Corporation (DECK) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DECKKLACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
4.06

-4.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.25
3.78

-3.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.55

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

9.65

-9.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

30.31

-30.47

DECK vs. KLAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DECK на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа KLAC равного 4.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DECK и KLAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DECK и KLAC

Максимальная просадка DECK за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECK и KLAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DECKKLACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.36%

-83.74%

-10.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.81%

-22.41%

-13.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.35%

-34.95%

-29.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.35%

-40.28%

-24.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.35%

-40.28%

-24.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.61%

0.00%

-54.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.36%

-29.29%

-11.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.07%

7.12%

+9.95%

Волатильность

Сравнение волатильности DECK и KLAC

Текущая волатильность для Deckers Outdoor Corporation (DECK) составляет 10.48%, в то время как у KLA Corporation (KLAC) волатильность равна 28.49%. Это указывает на то, что DECK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DECKKLACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.48%

28.49%

-18.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.91%

46.16%

-14.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.73%

53.41%

-7.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.01%

44.85%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.51%

42.39%

+0.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DECK и KLAC

DECK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DECK
Deckers Outdoor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KLAC
KLA Corporation		0.29%0.61%0.96%0.92%1.25%0.91%1.35%1.74%3.17%2.15%2.67%2.94%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DECK и KLAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deckers Outdoor Corporation и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.12B
3.42B
(DECK) Общая выручка
(KLAC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DECK и KLAC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Deckers Outdoor Corporation и KLA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
57.6%
61.1%
Активы портфеля
DECK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о валовой прибыли в 644.64M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.

KLAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.09B при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.

DECK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.73M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.

KLAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.

DECK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.57M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

KLAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.

Часто задаваемые вопросы

DECK and KLAC have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KLAC has higher volatility (28.49%) compared to DECK (10.48%). In terms of maximum drawdown, DECK dropped -94.36% vs KLAC's -83.74%.

KLAC currently has the higher Sharpe Ratio (4.06 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DECK и KLAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор