Сравнение ETN с NVO
ETN (Eaton Corporation plc) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. ETN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, ETN returned 23.93%/yr vs 8.17%/yr for NVO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETN и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETN показывает доходность 28.93%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -1.67%. За последние 10 лет акции ETN превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 23.93% против 8.17% соответственно.
ETN
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 1.91%
- С начала года
- 28.93%
- 6 месяцев
- 27.75%
- 1 год
- 16.91%
- 3 года*
- 28.27%
- 5 лет*
- 24.44%
- 10 лет*
- 23.93%
NVO
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 6.06%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- -2.80%
- 1 год
- -26.15%
- 3 года*
- -13.58%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 8.17%
Сравнение доходности по годам ETN и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETN Eaton Corporation plc | 28.93% | -2.79% | 39.51% | 56.22% | -7.18% | 46.70% | 29.88% | 42.76% | -10.04% | 21.54% |
NVO Novo Nordisk A/S | -1.67% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between ETN and NVO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1982 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
ETN:
$158.89B
NVO:
$215.05B
ETN:
$10.24
NVO:
DKK 27.42
ETN:
39.85
NVO:
11.57
ETN:
2.17
NVO:
0.50
ETN:
5.58
NVO:
4.30
ETN:
8.04
NVO:
6.95
ETN:
$28.52B
NVO:
DKK 327.80B
ETN:
$7.87B
NVO:
DKK 268.30B
ETN:
$4.75B
NVO:
DKK 181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETN vs. NVO — Ранг доходности на риск
ETN
NVO
Сравнение ETN c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Corporation plc (ETN) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETN | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.94 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | -0.53 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | -0.84 | +2.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETN и NVO
Максимальная просадка ETN за все время составила -68.95%, что меньше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETN и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETN | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.95% | -74.70% | +5.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.14% | -49.17% | +30.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.46% | -74.70% | +40.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.46% | -74.70% | +40.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.55% | -74.70% | +30.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.32% | -64.87% | +58.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -17.83% | +2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.92% | 31.10% | -22.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETN и NVO
Eaton Corporation plc (ETN) имеет более высокую волатильность в 15.97% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 11.68%. Это указывает на то, что ETN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETN | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.97% | 11.68% | +4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.99% | 37.71% | -9.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.58% | 51.65% | -17.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.57% | 38.48% | -7.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.14% | 32.57% | -2.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETN и NVO
Дивидендная доходность ETN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности NVO в 3.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETN Eaton Corporation plc | 1.05% | 1.31% | 1.13% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 1.88% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% |
NVO Novo Nordisk A/S | 3.73% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ETN и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eaton Corporation plc и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ETN и NVO
ETN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
ETN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
ETN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 866.00M при выручке в 7.45B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
ETN and NVO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETN has higher volatility (15.97%) compared to NVO (11.68%). In terms of maximum drawdown, ETN dropped -68.95% vs NVO's -74.70%.
ETN currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETN и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор