PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KKR с MSTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KKR с MSTR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

KKR (KKR & Co. Inc.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. KKR operates in Asset Management (Financial Services), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, KKR returned 23.50%/yr vs 21.08%/yr for MSTR. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KKR и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KKR & Co. Inc. (KKR) и Strategy Inc (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KKR показывает доходность -26.61%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -16.29%. За последние 10 лет акции KKR превзошли акции MSTR по среднегодовой доходности: 23.50% против 21.08% соответственно.

KKR

1 день
-0.20%
1 месяц
-8.90%
С начала года
-26.61%
6 месяцев
-28.16%
1 год
-23.96%
3 года*
19.93%
5 лет*
11.96%
10 лет*
23.50%

MSTR

1 день
5.61%
1 месяц
-32.19%
С начала года
-16.29%
6 месяцев
-30.75%
1 год
-66.03%
3 года*
65.16%
5 лет*
19.92%
10 лет*
21.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KKR и MSTR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KKR
KKR & Co. Inc.		-26.61%-13.32%79.65%80.48%-36.98%85.76%41.13%51.57%-4.28%41.78%
MSTR
Strategy Inc		-16.29%-47.53%358.54%346.15%-74.00%40.13%172.42%11.65%-2.70%-33.49%

Correlation

The correlation between KKR and MSTR is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2010 г.

0.39

The correlation between KKR and MSTR shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KKR:

$88.94B

MSTR:

$42.47B

EPS

KKR:

$3.10

MSTR:

-$40.19

Коэффициент P/S

KKR:

4.45

MSTR:

79.74

Коэффициент P/B

KKR:

1.10

MSTR:

1.16

Общая выручка (12 мес.)

KKR:

$19.99B

MSTR:

$490.47M

Валовая прибыль (12 мес.)

KKR:

$8.35B

MSTR:

$334.08M

EBITDA (12 мес.)

KKR:

$9.97B

MSTR:

$466.93M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KKR & Co. Inc.

Strategy Inc

Часто сравнивают с KKR:
KKR с BXKKR с APOKKR с CGKKR с SPYKKR с BRK-BKKR с VOOKKR с QQQ
Часто сравнивают с MSTR:
MSTR с BTC-USDMSTR с MSTYMSTR с TSLAMSTR с COINMSTR с MSTUMSTR с MARAMSTR с STRC

Доходность на риск

KKR vs. MSTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KKR
Ранг доходности на риск KKR: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KKR: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KKR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KKR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KKR: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KKR: 2222
Ранг коэф-та Мартина
MSTR
Ранг доходности на риск MSTR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KKR c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR & Co. Inc. (KKR) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KKRMSTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
-0.94

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.74
-1.66

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.82

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

-0.86

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

-1.27

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KKR vs. MSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KKR на текущий момент составляет -0.65, что выше коэффициента Шарпа MSTR равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KKR и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KKRMSTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

-0.94

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.22

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.29

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.12

+0.41

Просадки

Сравнение просадок KKR и MSTR

Максимальная просадка KKR за все время составила -53.10%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KKR и MSTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KKRMSTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.10%

-99.86%

+46.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.62%

-76.53%

+31.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.42%

-77.42%

+28.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.42%

-84.11%

+34.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.42%

-89.27%

+39.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.68%

-73.15%

+29.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.18%

-86.47%

+70.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.21%

52.19%

-27.98%

Волатильность

Сравнение волатильности KKR и MSTR

Текущая волатильность для KKR & Co. Inc. (KKR) составляет 10.21%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 21.43%. Это указывает на то, что KKR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KKRMSTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.21%

21.43%

-11.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.77%

56.80%

-27.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.30%

70.82%

-33.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.23%

90.87%

-51.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.64%

73.77%

-37.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KKR и MSTR

Дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KKR
KKR & Co. Inc.		0.80%0.57%0.47%0.78%1.31%0.77%1.31%1.71%3.23%3.18%4.16%10.13%
MSTR
Strategy Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KKR и MSTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR & Co. Inc. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
4.00B
124.30M
(KKR) Общая выручка
(MSTR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

KKR and MSTR have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTR has higher volatility (21.43%) compared to KKR (10.21%). In terms of maximum drawdown, KKR dropped -53.10% vs MSTR's -99.86%.

KKR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KKR и MSTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор