PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LLY с KKR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LLY с KKR

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

LLY (Eli Lilly and Company) and KKR (KKR & Co. Inc.) are both stocks. LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while KKR operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, LLY returned 33.74%/yr vs 23.95%/yr for KKR. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LLY и KKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eli Lilly and Company (LLY) и KKR & Co. Inc. (KKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LLY показывает доходность 14.83%, что значительно выше, чем у KKR с доходностью -29.76%. За последние 10 лет акции LLY превзошли акции KKR по среднегодовой доходности: 33.74% против 23.95% соответственно.

LLY

1 день
1.81%
1 месяц
11.31%
С начала года
14.83%
6 месяцев
14.40%
1 год
59.73%
3 года*
38.89%
5 лет*
41.22%
10 лет*
33.74%

KKR

1 день
-1.32%
1 месяц
-7.02%
С начала года
-29.76%
6 месяцев
-30.81%
1 год
-33.13%
3 года*
17.61%
5 лет*
9.45%
10 лет*
23.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LLY и KKR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LLY
Eli Lilly and Company		14.83%40.25%33.30%60.91%34.26%66.08%31.04%16.14%40.45%17.83%
KKR
KKR & Co. Inc.		-29.76%-13.32%79.65%80.48%-36.98%85.76%41.13%51.57%-4.28%41.78%

Correlation

The correlation between LLY and KKR is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2010 г.

0.21

The correlation between LLY and KKR shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LLY:

$1.10T

KKR:

$84.87B

EPS

LLY:

$28.16

KKR:

$3.10

Коэффициент P/E

LLY:

43.68

KKR:

28.67

Коэффициент PEG

LLY:

0.88

KKR:

3.02

Коэффициент P/S

LLY:

15.28

KKR:

4.25

Коэффициент P/B

LLY:

35.32

KKR:

1.05

Общая выручка (12 мес.)

LLY:

$72.25B

KKR:

$19.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

LLY:

$59.75B

KKR:

$8.35B

EBITDA (12 мес.)

LLY:

$32.97B

KKR:

$9.97B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eli Lilly and Company

KKR & Co. Inc.

Часто сравнивают с LLY:
LLY с NVOLLY с UNHLLY с ABBVLLY с VOOLLY с XLVLLY с VRTXLLY с ISRG
Часто сравнивают с KKR:
KKR с BXKKR с APOKKR с CGKKR с SPYKKR с BRK-BKKR с VOOKKR с QQQ

Доходность на риск

LLY vs. KKR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LLY
Ранг доходности на риск LLY: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
KKR
Ранг доходности на риск KKR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KKR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KKR: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KKR: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KKR: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KKR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLY c KKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и KKR & Co. Inc. (KKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LLYKKRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
-0.90

+2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
-1.19

+3.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.86

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

-0.74

+3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.47

-1.29

+7.76

LLY vs. KKR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLY на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа KKR равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLY и KKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LLY и KKR

Максимальная просадка LLY за все время составила -68.24%, что больше максимальной просадки KKR в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и KKR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LLYKKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.24%

-53.10%

-15.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.18%

-44.62%

+21.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.48%

-49.42%

+14.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-49.42%

+14.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.48%

-49.42%

+14.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-46.10%

+46.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.20%

-16.28%

-2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.26%

25.75%

-16.49%

Волатильность

Сравнение волатильности LLY и KKR

Eli Lilly and Company (LLY) и KKR & Co. Inc. (KKR) имеют волатильность 10.06% и 10.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LLYKKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.06%

10.34%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.75%

29.47%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.44%

37.19%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.44%

39.29%

-6.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.26%

36.56%

-6.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLY и KKR

Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности KKR в 1.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KKR
KKR & Co. Inc.		1.17%0.57%0.47%0.78%1.31%0.77%1.31%1.71%3.23%3.18%4.16%10.13%
LLY
Eli Lilly and Company		0.53%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LLY и KKR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eli Lilly and Company и KKR & Co. Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
19.80B
4.00B
(LLY) Общая выручка
(KKR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LLY и KKR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Eli Lilly and Company и KKR & Co. Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
79.0%
99.5%
Активы портфеля
LLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.

KKR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.

LLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.

KKR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.

LLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.

KKR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.

Часто задаваемые вопросы

LLY and KKR have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KKR has higher volatility (10.34%) compared to LLY (10.06%). In terms of maximum drawdown, LLY dropped -68.24% vs KKR's -53.10%.

LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LLY и KKR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор