Сравнение CMG с DECK
CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) and DECK (Deckers Outdoor Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — CMG in Restaurants, DECK in Footwear & Accessories. Over the past 10 years, CMG returned 14.11%/yr vs 26.25%/yr for DECK. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMG и DECK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMG показывает доходность -10.46%, что значительно ниже, чем у DECK с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции CMG уступали акциям DECK по среднегодовой доходности: 14.11% против 26.25% соответственно.
CMG
- 1 день
- -3.80%
- 1 месяц
- 1.97%
- 6 месяцев
- -17.09%
- С начала года
- -10.46%
- 1 год
- -38.57%
- 3 года*
- -7.59%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- 14.11%
- Всё время*
- 19.25%
DECK
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- -4.65%
- 6 месяцев
- 3.33%
- С начала года
- 0.36%
- 1 год
- 2.09%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 10.03%
- 10 лет*
- 26.25%
- Всё время*
- 14.95%
Сравнение доходности по годам CMG и DECK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -10.46% | -38.64% | 31.83% | 64.83% | -20.64% | 26.07% | 65.65% | 93.87% | 49.39% | -23.40% |
DECK Deckers Outdoor Corporation | 0.36% | -48.95% | 82.30% | 67.46% | 8.97% | 27.73% | 69.83% | 31.97% | 59.44% | 44.88% |
Correlation
The correlation between CMG and DECK is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2006 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
CMG:
$42.48B
DECK:
$14.45B
CMG:
$1.10
DECK:
$7.02
CMG:
30.13
DECK:
14.81
CMG:
1.13
DECK:
0.54
CMG:
3.60
DECK:
2.77
CMG:
17.91
DECK:
5.89
CMG:
$12.14B
DECK:
$5.47B
CMG:
$4.39B
DECK:
$3.16B
CMG:
$2.30B
DECK:
$1.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMG vs. DECK — Ранг доходности на риск
CMG
DECK
Сравнение CMG c DECK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и Deckers Outdoor Corporation (DECK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMG | DECK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.05 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 0.06 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 0.12 | -1.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMG и DECK
Максимальная просадка CMG за все время составила -74.61%, что меньше максимальной просадки DECK в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMG и DECK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMG | DECK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.61% | -94.36% | +19.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.61% | -35.81% | -10.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.89% | -64.35% | +5.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.89% | -64.35% | +5.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.89% | -64.35% | +5.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.67% | -53.37% | +1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.51% | -40.39% | +18.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.96% | 17.42% | +15.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMG и DECK
Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) имеет более высокую волатильность в 13.79% по сравнению с Deckers Outdoor Corporation (DECK) с волатильностью 11.02%. Это указывает на то, что CMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DECK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMG | DECK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.79% | 11.02% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.23% | 31.81% | -5.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.95% | 45.82% | -5.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.05% | 44.10% | -10.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.77% | 42.55% | -6.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMG и DECK
Ни CMG, ни DECK не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMG и DECK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chipotle Mexican Grill, Inc. и Deckers Outdoor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMG и DECK
CMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 3.09B, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.
DECK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о валовой прибыли в 644.64M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
CMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 397.06M при выручке в 3.09B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
DECK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.73M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
CMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.82M при выручке в 3.09B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
DECK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.57M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
CMG and DECK have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMG has higher volatility (13.79%) compared to DECK (11.02%). In terms of maximum drawdown, CMG dropped -74.61% vs DECK's -94.36%.
DECK currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMG и DECK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор