PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMG с DECK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CMG с DECK

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) and DECK (Deckers Outdoor Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — CMG in Restaurants, DECK in Footwear & Accessories. Over the past 10 years, CMG returned 15.39%/yr vs 26.50%/yr for DECK. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CMG и DECK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и Deckers Outdoor Corporation (DECK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMG показывает доходность -10.89%, что значительно ниже, чем у DECK с доходностью -2.31%. За последние 10 лет акции CMG уступали акциям DECK по среднегодовой доходности: 15.39% против 26.50% соответственно.

CMG

1 день
-1.11%
1 месяц
3.48%
С начала года
-10.89%
6 месяцев
-11.23%
1 год
-40.11%
3 года*
-8.32%
5 лет*
1.24%
10 лет*
15.39%

DECK

1 день
-3.14%
1 месяц
-11.04%
С начала года
-2.31%
6 месяцев
-2.34%
1 год
-2.80%
3 года*
4.82%
5 лет*
9.61%
10 лет*
26.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMG и DECK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.		-10.89%-38.64%31.83%64.83%-20.64%26.07%65.65%93.87%49.39%-23.40%
DECK
Deckers Outdoor Corporation		-2.31%-48.95%82.30%67.46%8.97%27.73%69.83%31.97%59.44%44.88%

Correlation

The correlation between CMG and DECK is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2006 г.

0.40

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMG:

$42.92B

DECK:

$14.33B

EPS

CMG:

$1.10

DECK:

$7.02

Коэффициент P/E

CMG:

29.98

DECK:

14.42

Коэффициент PEG

CMG:

1.12

DECK:

0.53

Коэффициент P/S

CMG:

3.59

DECK:

2.70

Коэффициент P/B

CMG:

17.83

DECK:

5.73

Общая выручка (12 мес.)

CMG:

$12.14B

DECK:

$5.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

CMG:

$4.39B

DECK:

$3.16B

EBITDA (12 мес.)

CMG:

$2.30B

DECK:

$1.31B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chipotle Mexican Grill, Inc.

Deckers Outdoor Corporation

Часто сравнивают с CMG:
CMG с SBUXCMG с SPYCMG с DPZCMG с YUMCMG с WINGCMG с AXONCMG с COST
Часто сравнивают с DECK:
DECK с NKEDECK с ONONDECK с AXPDECK с ODFLDECK с SKXDECK с VOODECK с GLPI

Доходность на риск

CMG vs. DECK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMG
Ранг доходности на риск CMG: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMG: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMG: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMG: 2020
Ранг коэф-та Мартина
DECK
Ранг доходности на риск DECK: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECK: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECK: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECK: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECK: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECK: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMG c DECK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и Deckers Outdoor Corporation (DECK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMGDECKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
-0.06

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.36
0.25

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.03

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

-0.08

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

-0.16

-0.94

CMG vs. DECK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMG на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа DECK равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMG и DECK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMG и DECK

Максимальная просадка CMG за все время составила -74.61%, что меньше максимальной просадки DECK в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMG и DECK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMGDECKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.61%

-94.36%

+19.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.61%

-35.81%

-15.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.89%

-64.35%

+5.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.89%

-64.35%

+5.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.89%

-64.35%

+5.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.91%

-54.61%

+2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.43%

-40.36%

+18.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.51%

17.07%

+19.44%

Волатильность

Сравнение волатильности CMG и DECK

Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) имеет более высокую волатильность в 12.93% по сравнению с Deckers Outdoor Corporation (DECK) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что CMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DECK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMGDECKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.93%

10.48%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.56%

31.91%

-7.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.01%

45.73%

-6.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.76%

44.01%

-10.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.66%

42.51%

-6.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMG и DECK

Ни CMG, ни DECK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMG и DECK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chipotle Mexican Grill, Inc. и Deckers Outdoor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
3.09B
1.12B
(CMG) Общая выручка
(DECK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CMG и DECK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Chipotle Mexican Grill, Inc. и Deckers Outdoor Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
68.4%
57.6%
Активы портфеля
CMG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 3.09B, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.

DECK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о валовой прибыли в 644.64M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.

CMG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 397.06M при выручке в 3.09B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.

DECK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.73M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.

CMG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.82M при выручке в 3.09B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.

DECK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.57M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

Часто задаваемые вопросы

CMG and DECK have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMG has higher volatility (12.93%) compared to DECK (10.48%). In terms of maximum drawdown, CMG dropped -74.61% vs DECK's -94.36%.

DECK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMG и DECK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор