Сравнение CMG с NVO
CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. CMG operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, CMG returned 15.39%/yr vs 8.17%/yr for NVO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMG и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMG показывает доходность -10.89%, что значительно ниже, чем у NVO с доходностью -1.67%. За последние 10 лет акции CMG превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 15.39% против 8.17% соответственно.
CMG
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- -10.89%
- 6 месяцев
- -11.23%
- 1 год
- -40.11%
- 3 года*
- -8.32%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- 15.39%
NVO
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 6.06%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- -2.80%
- 1 год
- -26.15%
- 3 года*
- -13.58%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 8.17%
Сравнение доходности по годам CMG и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -10.89% | -38.64% | 31.83% | 64.83% | -20.64% | 26.07% | 65.65% | 93.87% | 49.39% | -23.40% |
NVO Novo Nordisk A/S | -1.67% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between CMG and NVO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2006 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
CMG:
$42.92B
NVO:
$215.05B
CMG:
$1.10
NVO:
DKK 27.42
CMG:
29.98
NVO:
11.57
CMG:
1.12
NVO:
0.50
CMG:
3.59
NVO:
4.30
CMG:
17.83
NVO:
6.95
CMG:
$12.14B
NVO:
DKK 327.80B
CMG:
$4.39B
NVO:
DKK 268.30B
CMG:
$2.30B
NVO:
DKK 181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMG vs. NVO — Ранг доходности на риск
CMG
NVO
Сравнение CMG c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMG | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.94 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.53 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -0.84 | -0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMG и NVO
Максимальная просадка CMG за все время составила -74.61%, примерно равная максимальной просадке NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMG и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMG | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.61% | -74.70% | +0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.61% | -49.17% | -2.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.89% | -74.70% | +15.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.89% | -74.70% | +15.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.89% | -74.70% | +15.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.91% | -64.87% | +12.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.43% | -17.83% | -3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.51% | 31.10% | +5.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMG и NVO
Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) имеет более высокую волатильность в 12.93% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 11.68%. Это указывает на то, что CMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMG | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.93% | 11.68% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.56% | 37.71% | -13.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.01% | 51.65% | -12.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.76% | 38.48% | -4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.66% | 32.57% | +3.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMG и NVO
CMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 3.73% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMG и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chipotle Mexican Grill, Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMG и NVO
CMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 3.09B, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
CMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 397.06M при выручке в 3.09B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
CMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.82M при выручке в 3.09B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
CMG and NVO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMG has higher volatility (12.93%) compared to NVO (11.68%). In terms of maximum drawdown, CMG dropped -74.61% vs NVO's -74.70%.
NVO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMG и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор