PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KKR с NVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KKR с NVO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

KKR (KKR & Co. Inc.) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. KKR operates in Asset Management (Financial Services), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, KKR returned 23.50%/yr vs 6.20%/yr for NVO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KKR и NVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KKR & Co. Inc. (KKR) и Novo Nordisk A/S (NVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KKR показывает доходность -26.61%, что значительно ниже, чем у NVO с доходностью -16.56%. За последние 10 лет акции KKR превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 23.50% против 6.20% соответственно.

KKR

1 день
-0.20%
1 месяц
-8.90%
С начала года
-26.61%
6 месяцев
-28.16%
1 год
-23.96%
3 года*
19.93%
5 лет*
11.96%
10 лет*
23.50%

NVO

1 день
-4.52%
1 месяц
-10.96%
С начала года
-16.56%
6 месяцев
-9.23%
1 год
-42.47%
3 года*
-17.53%
5 лет*
1.78%
10 лет*
6.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KKR и NVO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KKR
KKR & Co. Inc.		-26.61%-13.32%79.65%80.48%-36.98%85.76%41.13%51.57%-4.28%41.78%
NVO
Novo Nordisk A/S		-16.56%-39.22%-15.93%54.84%22.66%63.52%23.33%28.70%-12.98%52.92%

Correlation

The correlation between KKR and NVO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2010 г.

0.27

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KKR:

$88.94B

NVO:

$182.49B

EPS

KKR:

$3.10

NVO:

$27.42

Коэффициент P/E

KKR:

30.04

NVO:

1.50

Коэффициент PEG

KKR:

3.17

NVO:

0.06

Коэффициент P/S

KKR:

4.45

NVO:

0.56

Коэффициент P/B

KKR:

1.10

NVO:

0.90

Общая выручка (12 мес.)

KKR:

$19.99B

NVO:

$327.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

KKR:

$8.35B

NVO:

$268.30B

EBITDA (12 мес.)

KKR:

$9.97B

NVO:

$181.54B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KKR & Co. Inc.

Novo Nordisk A/S

Часто сравнивают с KKR:
KKR с BXKKR с APOKKR с CGKKR с SPYKKR с BRK-BKKR с VOOKKR с QQQ
Часто сравнивают с NVO:
NVO с LLYNVO с NOV.DENVO с NVSNVO с MRKNVO с XLVNVO с AZNNVO с LLY.DE

Доходность на риск

KKR vs. NVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KKR
Ранг доходности на риск KKR: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KKR: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KKR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KKR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KKR: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KKR: 2222
Ранг коэф-та Мартина
NVO
Ранг доходности на риск NVO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KKR c NVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR & Co. Inc. (KKR) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KKRNVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
-0.82

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.74
-1.01

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.86

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

-0.77

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

-1.14

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KKR vs. NVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KKR на текущий момент составляет -0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVO равному -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KKR и NVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KKRNVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

-0.82

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.05

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.19

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.47

+0.07

Просадки

Сравнение просадок KKR и NVO

Максимальная просадка KKR за все время составила -53.10%, что меньше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KKR и NVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KKRNVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.10%

-74.70%

+21.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.62%

-55.03%

+10.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.42%

-74.70%

+25.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.42%

-74.70%

+25.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.42%

-74.70%

+25.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.68%

-70.19%

+26.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.18%

-17.77%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.21%

37.21%

-13.00%

Волатильность

Сравнение волатильности KKR и NVO

KKR & Co. Inc. (KKR) и Novo Nordisk A/S (NVO) имеют волатильность 10.21% и 9.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KKRNVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.21%

9.75%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.77%

38.30%

-8.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.30%

52.08%

-14.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.23%

38.31%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.64%

32.56%

+4.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KKR и NVO

Дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности NVO в 4.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KKR
KKR & Co. Inc.		0.80%0.57%0.47%0.78%1.31%0.77%1.31%1.71%3.23%3.18%4.16%10.13%
NVO
Novo Nordisk A/S		4.39%3.31%1.68%1.00%1.20%1.35%1.87%2.14%1.45%1.52%2.87%0.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KKR и NVO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR & Co. Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
4.00B
96.82B
(KKR) Общая выручка
(NVO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KKR и NVO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности KKR & Co. Inc. и Novo Nordisk A/S.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
99.5%
86.0%
Активы портфеля
KKR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.

NVO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.

KKR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.

NVO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.

KKR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.

NVO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.

Часто задаваемые вопросы

KKR and NVO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KKR has higher volatility (10.21%) compared to NVO (9.75%). In terms of maximum drawdown, KKR dropped -53.10% vs NVO's -74.70%.

KKR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KKR и NVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор