PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMG с MSTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CMG с MSTR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. CMG operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, CMG returned 13.70%/yr vs 21.08%/yr for MSTR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CMG и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и Strategy Inc (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMG показывает доходность -20.89%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -16.29%. За последние 10 лет акции CMG уступали акциям MSTR по среднегодовой доходности: 13.70% против 21.08% соответственно.

CMG

1 день
-0.24%
1 месяц
-9.91%
С начала года
-20.89%
6 месяцев
-12.91%
1 год
-44.25%
3 года*
-10.49%
5 лет*
1.95%
10 лет*
13.70%

MSTR

1 день
5.61%
1 месяц
-32.19%
С начала года
-16.29%
6 месяцев
-30.75%
1 год
-66.03%
3 года*
65.16%
5 лет*
19.92%
10 лет*
21.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMG и MSTR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.		-20.89%-38.64%31.83%64.83%-20.64%26.07%65.65%93.87%49.39%-23.40%
MSTR
Strategy Inc		-16.29%-47.53%358.54%346.15%-74.00%40.13%172.42%11.65%-2.70%-33.49%

Correlation

The correlation between CMG and MSTR is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2006 г.

0.32

Over the past year, the correlation between CMG and MSTR has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMG:

$38.11B

MSTR:

$42.47B

EPS

CMG:

$1.09

MSTR:

-$40.19

Коэффициент P/S

CMG:

3.20

MSTR:

79.74

Коэффициент P/B

CMG:

15.83

MSTR:

1.16

Общая выручка (12 мес.)

CMG:

$12.14B

MSTR:

$490.47M

Валовая прибыль (12 мес.)

CMG:

$4.39B

MSTR:

$334.08M

EBITDA (12 мес.)

CMG:

$2.30B

MSTR:

$466.93M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chipotle Mexican Grill, Inc.

Strategy Inc

Часто сравнивают с CMG:
CMG с SBUXCMG с SPYCMG с DPZCMG с YUMCMG с WINGCMG с AXONCMG с COST
Часто сравнивают с MSTR:
MSTR с BTC-USDMSTR с MSTYMSTR с TSLAMSTR с COINMSTR с MSTUMSTR с MARAMSTR с STRC

Доходность на риск

CMG vs. MSTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMG
Ранг доходности на риск CMG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMG: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMG: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMG: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMG: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMG: 1313
Ранг коэф-та Мартина
MSTR
Ранг доходности на риск MSTR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMG c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMGMSTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.16
-0.94

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.61
-1.66

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

0.82

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

-0.86

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

-1.27

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMG vs. MSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMG на текущий момент составляет -1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTR равному -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMG и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMGMSTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.16

-0.94

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.22

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.29

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.12

+0.37

Просадки

Сравнение просадок CMG и MSTR

Максимальная просадка CMG за все время составила -74.61%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMG и MSTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMGMSTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.61%

-99.86%

+25.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.61%

-76.53%

+24.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.89%

-77.42%

+18.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.89%

-84.11%

+25.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.89%

-89.27%

+30.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.30%

-73.15%

+15.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.35%

-86.47%

+65.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.91%

52.19%

-17.28%

Волатильность

Сравнение волатильности CMG и MSTR

Текущая волатильность для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) составляет 10.05%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 21.43%. Это указывает на то, что CMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMGMSTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.05%

21.43%

-11.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.36%

56.80%

-33.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.50%

70.82%

-32.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.55%

90.87%

-57.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.63%

73.77%

-38.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMG и MSTR

Ни CMG, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMG и MSTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chipotle Mexican Grill, Inc. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
3.09B
124.30M
(CMG) Общая выручка
(MSTR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CMG and MSTR have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTR has higher volatility (21.43%) compared to CMG (10.05%). In terms of maximum drawdown, CMG dropped -74.61% vs MSTR's -99.86%.

MSTR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.94 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMG и MSTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор