Сравнение CMG с MSTR
CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. CMG operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, CMG returned 14.11%/yr vs 17.94%/yr for MSTR. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMG и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMG показывает доходность -10.46%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -35.62%. За последние 10 лет акции CMG уступали акциям MSTR по среднегодовой доходности: 14.11% против 17.94% соответственно.
CMG
- 1 день
- -3.80%
- 1 месяц
- 1.97%
- 6 месяцев
- -17.09%
- С начала года
- -10.46%
- 1 год
- -38.57%
- 3 года*
- -7.59%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- 14.11%
- Всё время*
- 19.25%
MSTR
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -13.07%
- 6 месяцев
- -43.69%
- С начала года
- -35.62%
- 1 год
- -76.89%
- 3 года*
- 30.85%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 17.94%
- Всё время*
- 9.32%
Сравнение доходности по годам CMG и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -10.46% | -38.64% | 31.83% | 64.83% | -20.64% | 26.07% | 65.65% | 93.87% | 49.39% | -23.40% |
MSTR Strategy Inc | -35.62% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
Correlation
The correlation between CMG and MSTR is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2006 г. | 0.31 |
Over the past year, the correlation between CMG and MSTR has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CMG:
$42.48B
MSTR:
$29.06B
CMG:
$1.10
MSTR:
-$39.78
CMG:
3.60
MSTR:
61.95
CMG:
17.91
MSTR:
0.89
CMG:
$12.14B
MSTR:
$490.47M
CMG:
$4.39B
MSTR:
$334.08M
CMG:
$2.30B
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMG vs. MSTR — Ранг доходности на риск
CMG
MSTR
Сравнение CMG c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMG | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.77 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.95 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -1.38 | +0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMG и MSTR
Максимальная просадка CMG за все время составила -74.61%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMG и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMG | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.61% | -99.86% | +25.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.61% | -80.70% | +34.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.89% | -82.63% | +23.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.89% | -84.11% | +25.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.89% | -89.27% | +30.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.67% | -79.36% | +27.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.51% | -86.43% | +64.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.96% | 55.87% | -22.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMG и MSTR
Текущая волатильность для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) составляет 13.79%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 25.51%. Это указывает на то, что CMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMG | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.79% | 25.51% | -11.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.23% | 60.54% | -34.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.95% | 74.28% | -34.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.05% | 90.77% | -56.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.77% | 74.27% | -38.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMG и MSTR
Ни CMG, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMG и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chipotle Mexican Grill, Inc. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CMG and MSTR have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (25.51%) compared to CMG (13.79%). In terms of maximum drawdown, CMG dropped -74.61% vs MSTR's -99.86%.
CMG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.97 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMG и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор