Сравнение TT с NVO
TT (Trane Technologies plc) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. TT operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, TT returned 24.27%/yr vs 8.17%/yr for NVO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TT и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TT показывает доходность 24.00%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -1.67%. За последние 10 лет акции TT превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 24.27% против 8.17% соответственно.
TT
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 6.68%
- С начала года
- 24.00%
- 6 месяцев
- 22.43%
- 1 год
- 12.15%
- 3 года*
- 37.36%
- 5 лет*
- 22.69%
- 10 лет*
- 24.27%
NVO
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 6.06%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- -2.80%
- 1 год
- -26.15%
- 3 года*
- -13.58%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 8.17%
Сравнение доходности по годам TT и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT Trane Technologies plc | 24.00% | 6.38% | 52.97% | 47.39% | -15.34% | 41.02% | 11.26% | 48.32% | 4.41% | 21.27% |
NVO Novo Nordisk A/S | -1.67% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between TT and NVO is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.20 |
The correlation between TT and NVO shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TT:
$107.17B
NVO:
$215.05B
TT:
$12.96
NVO:
DKK 27.42
TT:
37.08
NVO:
11.57
TT:
1.69
NVO:
0.50
TT:
4.97
NVO:
4.30
TT:
12.44
NVO:
6.95
TT:
$21.60B
NVO:
DKK 327.80B
TT:
$7.76B
NVO:
DKK 268.30B
TT:
$4.25B
NVO:
DKK 181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TT vs. NVO — Ранг доходности на риск
TT
NVO
Сравнение TT c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trane Technologies plc (TT) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TT | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.94 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | -0.53 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | -0.84 | +2.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TT и NVO
Максимальная просадка TT за все время составила -77.91%, примерно равная максимальной просадке NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TT и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TT | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.91% | -74.70% | -3.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.97% | -49.17% | +29.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.44% | -74.70% | +50.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.53% | -74.70% | +34.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.13% | -74.70% | +23.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.59% | -64.87% | +60.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.82% | -17.83% | +3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.14% | 31.10% | -20.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности TT и NVO
Trane Technologies plc (TT) и Novo Nordisk A/S (NVO) имеют волатильность 11.30% и 11.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TT | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.30% | 11.68% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.95% | 37.71% | -14.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.82% | 51.65% | -22.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.56% | 38.48% | -10.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.34% | 32.57% | -4.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TT и NVO
Дивидендная доходность TT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности NVO в 3.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | 3.73% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
TT Trane Technologies plc | 0.83% | 0.97% | 0.91% | 1.23% | 1.59% | 1.17% | 1.46% | 1.59% | 2.15% | 1.91% | 1.81% | 2.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TT и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trane Technologies plc и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TT и NVO
TT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 4.97B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
TT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила об операционной прибыли в 776.10M при выручке в 4.97B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
TT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о чистой прибыли в 584.40M при выручке в 4.97B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
TT and NVO have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVO has higher volatility (11.68%) compared to TT (11.30%). In terms of maximum drawdown, TT dropped -77.91% vs NVO's -74.70%.
TT currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TT и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор