Сравнение TT с CMG
TT (Trane Technologies plc) and CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) are both stocks. TT operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while CMG operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, TT returned 23.76%/yr vs 15.09%/yr for CMG. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TT и CMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TT показывает доходность 18.29%, что значительно выше, чем у CMG с доходностью -12.89%. За последние 10 лет акции TT превзошли акции CMG по среднегодовой доходности: 23.76% против 15.09% соответственно.
TT
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- 18.29%
- 6 месяцев
- 17.69%
- 1 год
- 9.01%
- 3 года*
- 37.71%
- 5 лет*
- 21.39%
- 10 лет*
- 23.76%
CMG
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- -12.89%
- 6 месяцев
- -10.82%
- 1 год
- -36.67%
- 3 года*
- -7.94%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- 15.09%
Сравнение доходности по годам TT и CMG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT Trane Technologies plc | 18.29% | 6.38% | 52.97% | 47.39% | -15.34% | 41.02% | 11.26% | 48.32% | 4.41% | 21.27% |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -12.89% | -38.64% | 31.83% | 64.83% | -20.64% | 26.07% | 65.65% | 93.87% | 49.39% | -23.40% |
Correlation
The correlation between TT and CMG is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2006 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between TT and CMG has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
TT:
$102.24B
CMG:
$41.96B
TT:
$12.94
CMG:
$1.09
TT:
35.43
CMG:
29.48
TT:
1.62
CMG:
1.10
TT:
4.75
CMG:
3.53
TT:
11.87
CMG:
17.43
TT:
$21.60B
CMG:
$12.14B
TT:
$7.76B
CMG:
$4.39B
TT:
$4.25B
CMG:
$2.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TT vs. CMG — Ранг доходности на риск
TT
CMG
Сравнение TT c CMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trane Technologies plc (TT) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TT | CMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.83 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | -0.71 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.89 | -1.04 | +1.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TT и CMG
Максимальная просадка TT за все время составила -77.91%, примерно равная максимальной просадке CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TT и CMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TT | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.91% | -74.61% | -3.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.97% | -51.61% | +31.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.44% | -58.89% | +34.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.53% | -58.89% | +18.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.13% | -58.89% | +7.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.75% | -52.98% | +46.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.83% | -21.37% | +6.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.12% | 35.40% | -25.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности TT и CMG
Текущая волатильность для Trane Technologies plc (TT) составляет 9.05%, в то время как у Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) волатильность равна 10.80%. Это указывает на то, что TT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TT | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 10.80% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.82% | 23.87% | -2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.50% | 38.63% | -11.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.38% | 33.60% | -6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.34% | 35.63% | -7.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TT и CMG
Дивидендная доходность TT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как CMG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TT Trane Technologies plc | 0.87% | 0.97% | 0.91% | 1.23% | 1.59% | 1.17% | 1.46% | 1.59% | 2.15% | 1.91% | 1.81% | 2.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TT и CMG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trane Technologies plc и Chipotle Mexican Grill, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TT и CMG
TT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 4.97B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
CMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 3.09B, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.
TT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила об операционной прибыли в 776.10M при выручке в 4.97B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
CMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 397.06M при выручке в 3.09B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
TT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о чистой прибыли в 584.40M при выручке в 4.97B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
CMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.82M при выручке в 3.09B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
Часто задаваемые вопросы
TT and CMG have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMG has higher volatility (10.80%) compared to TT (9.05%). In terms of maximum drawdown, TT dropped -77.91% vs CMG's -74.61%.
TT currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TT и CMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор