Сравнение ETN с MSTR
ETN (Eaton Corporation plc) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. ETN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, ETN returned 23.10%/yr vs 17.94%/yr for MSTR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETN и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETN показывает доходность 26.77%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -35.62%. За последние 10 лет акции ETN превзошли акции MSTR по среднегодовой доходности: 23.10% против 17.94% соответственно.
ETN
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -4.83%
- 6 месяцев
- 17.46%
- С начала года
- 26.77%
- 1 год
- 7.24%
- 3 года*
- 26.19%
- 5 лет*
- 22.80%
- 10 лет*
- 23.10%
- Всё время*
- 11.82%
MSTR
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -13.07%
- 6 месяцев
- -43.69%
- С начала года
- -35.62%
- 1 год
- -76.89%
- 3 года*
- 30.85%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 17.94%
- Всё время*
- 9.32%
Сравнение доходности по годам ETN и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETN Eaton Corporation plc | 26.77% | -2.79% | 39.51% | 56.22% | -7.18% | 46.70% | 29.88% | 42.76% | -10.04% | 21.54% |
MSTR Strategy Inc | -35.62% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
Correlation
The correlation between ETN and MSTR is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 1998 г. | 0.32 |
The correlation between ETN and MSTR shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ETN:
$155.87B
MSTR:
$29.06B
ETN:
$10.24
MSTR:
-$39.78
ETN:
5.48
MSTR:
61.95
ETN:
7.90
MSTR:
0.89
ETN:
$28.52B
MSTR:
$490.47M
ETN:
$7.87B
MSTR:
$334.08M
ETN:
$4.75B
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETN vs. MSTR — Ранг доходности на риск
ETN
MSTR
Сравнение ETN c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Corporation plc (ETN) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETN | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.77 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | -0.95 | +1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | -1.38 | +2.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETN и MSTR
Максимальная просадка ETN за все время составила -68.95%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETN и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETN | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.95% | -99.86% | +30.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.14% | -80.70% | +61.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.46% | -82.63% | +48.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.46% | -84.11% | +49.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.55% | -89.27% | +44.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -79.36% | +71.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.88% | -86.43% | +71.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.08% | 55.87% | -46.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETN и MSTR
Текущая волатильность для Eaton Corporation plc (ETN) составляет 14.88%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 25.51%. Это указывает на то, что ETN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETN | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.88% | 25.51% | -10.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.23% | 60.54% | -31.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.66% | 74.28% | -38.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.82% | 90.77% | -59.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.28% | 74.27% | -43.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETN и MSTR
Дивидендная доходность ETN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETN Eaton Corporation plc | 1.07% | 1.31% | 1.13% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 1.88% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ETN и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eaton Corporation plc и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ETN and MSTR have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (25.51%) compared to ETN (14.88%). In terms of maximum drawdown, ETN dropped -68.95% vs MSTR's -99.86%.
ETN currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETN и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор